基于大數據視角下商業銀行風險管理問題探究

文/楊紅菊 崔永生

大數據時代快速發展讓人們對傳統數據處理方式做出了改變。大數據借助現代計算機技術對規?；臄祿M行整合，對數據庫當中有價值的信息進行篩選，進而使處理后的數據能夠規避現實中的風險。大數據背景下的商業銀行風險管理能夠轉變傳統商業銀行數據分析模式，從而避免相關風險，并減少對自身利益的影響，進而保證商業銀行能夠健康且穩定的發展。

一、風險管理的基本原則

商業銀行風險管理是我國銀行業快速發展及人們對金融知識透徹認知后的一種結果，也可以被叫做發展產物。在《新巴塞爾協議》當中，對商業銀行風險管理原則進行了以下幾點的總結：第一，商業銀行經營過程中所面臨的信用風險為主要風險類型，新協議當中非常重視市場風險及操作風險產生的破壞力及影響力，且在資本充足率計算公式當中，起初的分母只進行信用風險加權資產反映，但在此基礎上將市場風險及操作風險相關內容也增加到其中；第二，資本充足率為新協議當中的核心監管思路，對資本充足率8%及資本定義進行保留，同時，將1988年的單一化監督管理框架摒棄，銀行和監管當局可以從風險管理水平及實際情況進行選擇性使用，銀行也可以采用內外部評級；第三，新協議中肯定了市場具備為銀行合理分配資金及風險控制的作用，強化信息披露及市場約束，對資本結構及披露的關鍵信息提出了新的條件及要求。

二、分析商業銀行風險管理的基本內容

（一）投資風險管理

商業銀行作為投資者進行證券投資的過程中，需要對各方面的綜合因素進行考慮，使用證券投資組合對風險進行分散，不能僅僅看重高收益而忽視高風險，整個證券投資業務在實際進行中，風險管理尤為重要，只有加強風險管理才能夠在商業銀行創造經濟價值的過程中提升銀行的流動性。

（二）存款風險管理

我國商業銀行的大部分利潤來源于貸款，貸款是建立在存款基礎上的，所以商業銀行非常重視存款市場份額的擴大及創新，從而出現衍生存款工具，但因為部分存款產品具備一定的特殊性，這就使得商業銀行存款業務風險管理工作尤為重要。

（三）中間業務風險管理

隨著時代的發展及進步，商業銀行的中間業務出現了革新，在為客戶提供服務的過程中，銀行可以使用客戶委托的資金，將銀行資金來源擴大，讓資產負債表出現一定的變化，讓中間業務與資產負債業務形成互動。中間業務進行的創新對商業銀行資產負債實際水平及內控的完善提出了非常嚴格的要求，商業銀行需要對監管法規實際要求進行嚴格執行，進行業務流程及系統風險的控制，從而將操作風險減少，這是現代商業銀行面臨的重要問題。

三、大數據背景下的商業銀行風險管理面臨的問題

（一）大數據安全問題

大數據的使用能夠減少信息不對稱問題，在一定程度上為商業銀行風險管理工作提供了非常有效的方式及方法，但這會使得大數據風險增加，根源在于風險管理不完善。針對此情況，相關工作人員需要使用創新型管控方式對風險控制系統進行全面有效的構建，并根據實際情況進行相關的監督機制及治理機制建立。

（二）缺乏專業的數據分析人員

大數據視角下，商業銀行要想將風險管理更好地實現，就需要重視并有效解決大數據背景下的人力資源不充足等問題。我國各項經濟的快速發展，讓業務類型不斷朝著豐富化方向發展，使得商業銀行客戶逐漸轉變為零散的客戶，客戶信息能夠為最終的風險決策提供可使用的信息。所以，專業性大數據分析人員的缺失會使得商業銀行在風險管理的過程中存在各種問題，這很難滿足現代商業銀行發展基本需求。

（三）存儲及數據開發問題

數據存儲及數據開發所存在的問題是我國商業銀行風險管理中需被重視的一項問題，在此種背景發展下，將技術上存在的弊端進行克服，是我國商業銀行在進行風險管理工作時的重要任務之一。這一任務的有效完成能夠對數據存儲及數據開發方面中存在的各類問題進行有效解決。在大數據時代發展的背景下，數據呈現的爆炸式增長方式會使得數據種類及數據來源多樣化。目前，我國原本所有的數據庫已經很難滿足現代存儲量的基本需求，在此種形式發展背景下，商業銀行若想將數據開發及數據存儲需求滿足，就需要進行大數據基礎設施的有效建設，以此保證大數據系統能夠進行正常的數據獲得、數據存儲、數據研究，并根據商業銀行基本要求將運行目標實現。

四、分析大數據背景下的商業銀行風險管理措施

（一）展開大數據相關的數據集成及整合

使用大數據幫助銀行進行風險管控，需要商業銀行重視大數據整合及集成工作的全面開展。大數據的數據類型具備多結構及多種類型，因此在數據的整合和集成過程中存在一定難度。首先，商業銀行需要充分意識到大數據整合工作及集成工作所發揮的重要作用，完善的大數據集成及整合機制構建，是商業銀行必須開展的重要工作。其次，需要打造有能力且具備創新能力的大數據整合及集成工作團隊，使用高效化要求及專業化要求對此團隊進行規范，確保大數據集成及整合工作能夠穩定并有效地開展。

（二）提升風險管理人員綜合素養能力

重視商業銀行風險管理工作人員思維的構建，讓其具備大數據思維，將商業銀行風險管理個人能力提升。對此需加強風險管理工作人員在人才培養方面的投入力度，建設全面化的風險管理人才配套制度。商業銀行應確保風險管理團隊具備豐富的經驗，人員達到一定標準，建設復合型風險管理人才團隊。對商業銀行風險管理人才的風險定性分析、風險監測能力、風險判斷能力、潛在風險排查及防控能力、動態風險預測能力等相關素養進行有效培養，從而將大數據背景下的商業銀行風險管理水平能力全面提升。

（三）將大數據分析作為基礎進行風險分析平臺建設

商業銀行需要重視大數據分析為基礎的風險分析平臺建設，讓銀行風險建模加強，讓大數據的優勢被有效發揮，這有利于提升風險管控能力，加強對客戶及項目建設當中存在的風險及潛在風險進行綜合性評估。大數據平臺的建設及使用，能夠將移動網絡及互聯網等傳統渠道上的客戶相關信息進行獲取，并快速整合，從而加強傳統數據及工作實現這兩者之間的關聯。利用大數據當中的云計算工具發現客戶行為，并對客戶行為進行分析，從而將商業銀行管理風險降到最低。

（四）使商業銀行與社交網絡融合

風險管理工作是我國商業銀行在經營活動中的重要內容，需要根據大數據的使用，將風險管理工作不斷優化，同時還需要將傳統數據邊緣化風險打破，使網絡及社交媒體將數據來源不斷豐富化，從而確保商業銀行能夠獲得大量的客戶信息。除此之外，還需要將客戶接觸及客戶溝通渠道進行整合，將網絡優勢全面發揮出來，使商業銀行外部社交數據及內部社交數據之間的聯系加強，進行完善的客戶視圖構建。與此同時，商業銀行還需要加強知名媒體、媒體網站或機構的聯系，進行數據共享，將信息的有效性加強，進一步加強風險管理力度。

（五）將大數據安全作為基礎進行風險管控

數據安全問題是大數據時代背景下需要重視的關鍵問題之一。商業銀行在實際發展過程中，需加強風險管控力度，以確保大數據安全性。首先，商業銀行需要認識到大數據背景下，推動鏈條機構協調的重要性，利用統一數據標準要求進行有意識的推動，并且在實際工作當中需要重視自我監督及技術分享。其次，監督機構在商業銀行的風險管理工作中能夠發揮非常重要的作用，商業銀行需加強監督機構與銀行之間的交流，并加強這兩者之間的合作，從而充分發揮監督機構的優勢，從而確保數據安全性。最后，客戶數據安全及使用安全性非常重要，商業銀行需要重視此方面的引導及有效溝通，確保大數據相關風險管理措施能夠共同發展，加快商業銀行發展速度。

五、結束語

大數據視角下，我國商業銀行風險管理發展情況能夠決定商業銀行未來發展前景，在進行風險管理的過程中，需要對大數據進行清楚的認識，將商業銀行風險管理當中存在的不足及問題進行有效分析，對大數據背景下的商業銀行風險管理策略進行科學的制定及使用，進而在制度的推動下將商業銀行風險管理能力提升，從而促進銀行業健康穩定的良性發展。