關(guān)于GDP與國內(nèi)旅游收入的格蘭杰因果關(guān)系檢驗

劉欣

摘要：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）常被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標;國內(nèi)旅游收入是國民經(jīng)濟發(fā)展的不可缺少的一部分，從宏觀經(jīng)濟及國民核算的角度看，國內(nèi)旅游收入的增加無疑會增加一個國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值，相反也有可能成立，即二者可能是互為因果關(guān)系的。本文選取了1994-2007年中國的GDP和國內(nèi)旅游收入作為樣本進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗，檢驗GDP與國內(nèi)旅游收入是否有統(tǒng)計上的因果關(guān)系，檢驗結(jié)果證明二者相互為因果關(guān)系。

關(guān)鍵詞：GDP;國內(nèi)旅游收入;格蘭杰因果關(guān)系;LM檢驗

1引言

許多的經(jīng)濟變量有著相互影響的關(guān)系，本文研究的GDP的增長能夠促進消費的增長，也就能夠促進國內(nèi)旅游收入的增長，而反過來，國內(nèi)旅游收入的變化又是GDP變化的一個組成部分，因此，國內(nèi)旅游收入的增加又能促進GDP的增加。本文研究當這兩個變量間在時間上有先導(dǎo)-滯后關(guān)系時，從統(tǒng)計上考察這種關(guān)系是單向的還是雙向的，即研究的兩個變量主要是一個變量過去的行為在影響另一個變量的當前行為，還是雙方的過去行為在相互影響著對方的當前行為。即通過格蘭杰因果關(guān)系檢驗來驗證國內(nèi)旅游收入與GDP是否有因果關(guān)系，再進一步分析二者之間的關(guān)系，對此后國民經(jīng)濟中的旅游行業(yè)的發(fā)展方向進行探索，也便于在此后對GDP影響因素的研究做一個檢驗示范。

2收集數(shù)據(jù)

為了因果關(guān)系檢驗的結(jié)果較為貼近實際、結(jié)果具有代表性，本次研究從GDP、國內(nèi)旅游收入的歷史數(shù)據(jù)中截取了24年的數(shù)據(jù)作為樣本，即1994-2017年的GDP與國內(nèi)旅游收入的數(shù)據(jù)。其中以GDP作為檢驗的被解釋變量Y，國內(nèi)旅游收入作為解釋變量X來進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗。（數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟與社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫）

3格蘭杰因果關(guān)系檢驗

3.1檢驗原理

對兩變量X與Y，格蘭杰因果關(guān)系檢驗要求估計以下回歸：

可能存在有四種檢驗結(jié)果：

（1）X對Y有單向影響，表現(xiàn)為①式X各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而②式Y(jié)各滯后項前的參數(shù)整體為零;

（2）Y對X有單向影響，表現(xiàn)為②式Y(jié)各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而①式X各滯后項前的參數(shù)整體為零;

（3）Y與X間存在雙向影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項前的參數(shù)整體不為零;

（4）Y與X間不存在影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項前的參數(shù)整體為零。

格蘭杰檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。如針對X不是Y的格蘭杰原因這一假設(shè)，即針對①式中X滯后項前的參數(shù)整體為零的假設(shè)，分別做包含與不包含X滯后項的回歸，記前者的殘差平方和為RSSU，后者的殘差平方和為RSSR;再計算F統(tǒng)計量：

③式中，m為X的滯后項個數(shù)，n為樣本容量，k為包含可能存在的常數(shù)項及其他變量在內(nèi)的無約束回歸模型的待估參數(shù)的個數(shù)。

如果計算的F值大于給定的顯著性水平α下F分布的相應(yīng)的臨界值Fα（m，n-k），則拒絕假設(shè)，認為X是Y的格蘭杰原因。

3.2格蘭杰因果關(guān)系檢驗

在eviews軟件中輸出滯后長度為1的Granger因果關(guān)系檢驗結(jié)果。由輸出結(jié)果的伴隨概率知，在5%的顯著性水平下，拒絕“X不是Y的格蘭杰原因”的原假設(shè)，即“X是Y的格蘭杰原因”;同時拒絕“Y不是X的格蘭杰原因”。因此，從1階滯后情況來看，X的增長是Y增長的格蘭杰原因，同時Y增長是X增長的格蘭杰原因，即Y與X的增長互為格蘭杰原因。

下面再利用拉格朗日乘數(shù)法進行模型的序列相關(guān)性檢驗。得到1階滯后殘差項的輔助回歸函數(shù)結(jié)果。拉格朗日乘數(shù)統(tǒng)計量LM=nR2=0.004813，小于5%的顯著性水平下自由度有1的x2分布的臨界值x20.05（1）=3.84，對應(yīng)的伴隨概率P=0.9447，可以判斷模型無自相關(guān)性。

用同樣的方法，可以得出2～6階滯后的檢驗結(jié)果，如表1。

4結(jié)論

從表1可以看出，1階和6階滯后期，檢驗?zāi)Ｐ投季芙^了“X不是Y的格蘭杰原因”的假設(shè)，同時拒絕了“Y不是X的格蘭杰原因”的假設(shè)，1階滯后期在5%的顯著性水平下，兩檢驗?zāi)Ｐ投疾淮嬖谛蛄邢嚓P(guān)性，再根據(jù)赤池信息準則，發(fā)現(xiàn)滯后1階檢驗?zāi)Ｐ蛽碛休^小的AIC值跟SC值。據(jù)此，可以判斷國內(nèi)旅游收入X是GDPY的格蘭杰原因，同時GDPY也是國內(nèi)旅游收入X的格蘭杰原因，即兩者相互影響。