銀行業競爭對銀行風險承擔的影響研究

王 博

（陜西秦農農村商業銀行股份有限公司新城支行，陜西 西安 710048）

銀行作為一類特殊的金融企業，主要從事資產運營，其資金主要來自負債，具有一定的經營風險。因此，在銀行管理中風險管理是非常重要的一項工作。而風險是無法消除和逃避的，風險管理也不是為了消除風險，而是要將風險降低，學會管理和駕馭金融風險。總而言之，風險管理是在一定的風險水平下，通過適當的管理工作，使得收益最大化，保證風險和收益的平衡。銀行風險管理的核心概念是指通過一定的風險應對措施降低銀行經營的風險，提高銀行的利潤。

一、銀行風險管理的現狀及存在的問題

目前，我國銀行的風險主要存在信用、市場和操作三個方面，下面將從這三個方面對銀行風險管理中存在的問題進行分析。

首先是信用風險，銀行的主要收入來自于存貨利差收益，可以占到銀行年度收益的70%左右，因此，信用風險就是銀行面臨的主要風險。但是我國的銀行信用風險還沒有實行動態評級，目前銀行的信用風險按照期間進行分類，屬于靜態評級方法，對信用風險的評價還不到位，因此會出現單筆貸款信用風險較小，但是貸款總額風險較大。前一筆的風險不大，而后一筆的就比較大，昨天風險小，今天風險大等等。銀行在貸款前會對貸款人進行綜合信用的評級統一授信，但是在放貸之后，對借款人的信用狀況無法實現監測。銀行對信貸資金的使用效率和流向等都缺乏有效的監控，使得銀行對借款人的高風險行為缺乏及時的監控，當發現信貸資金的風險過高要采取措施時，可能已經發生了風險損失。總之，目前我國的銀行信用風險度量模型還沒有真正地建立起來，往往是各銀行根據自身的情況建立各個的信用風險評價體系。

其次是市場風險，目前銀行的市場風險管理還處于起步階段，管理人才缺乏，管理水平較低，且由于利率管制和匯率制度，使得銀行往往比較重視對信貸資產的信用風險管理，而缺乏對市場風險的管理。而人民幣利率的市場化，存貸款的計息方式也越來越市場化，利率缺口的風險也越來越大。另外，交易業務的規模越大，其市場風險也越大，尤其是越來越多的金融衍生產品也使得銀行的市場風險越來越大。目前，銀行的風險管理工作還無法適應日益增大的市場風險，需要對市場風險的計量方法以及工具和系統等方面進行建立和不斷完善。

最后是操作風險，操作風險是近幾年才被重視起來的風險管理，銀行對操作風險的理解還不夠綜合和系統，在操作風險的管理理念和體系，以及管理手段上都還存在一定的缺陷，制約著銀行操作風險的管理工作。

二、銀行業競爭對銀行風險承擔的影響分析研究

我國銀行業基本處于壟斷競爭的狀態，而且存款市場的競爭要大于貸款市場，但是由于2008和2009年全球金融危機的影響，導致銀行業的經營狀態越來越艱難，而各大銀行為了搶占資源從而導致之間的競爭更加激烈。

銀行存款市場的競爭激勵可以促進銀行的穩定，但是也會使得銀行吸收資金變得比較困難，這就導致銀行為了吸收更多資金，會比較側重于降低銀行的風險和保持良好的資產狀況，使得銀行在風險承擔上面的水平降低。

貸款市場的競爭激勵會對銀行的穩定產生不利的影響，使得銀行的盈利能力下降，因為銀行為了保證營業收入，會選擇進行一些高風險的項目投資，降低了銀行的穩定性。

總之銀行的風險管理對銀行體系的穩健運行影響較大，進而影響金融體系的穩定和發展，本文在對銀行業競爭分析的基礎上，提出了以下了幾點建議。

首先是加強存款市場的競爭，加強對存款者的約束，銀行的主要資金來源是存款，因此需要有效地吸收存款，約束存款者行為可以使得銀行管理者和決策者在進行經營策略的決策時更加穩健。

其次貸款的審批制度要科學合理，銀行的主要盈利手段是貸款，貸款市場的競爭日益激烈使得銀行會投資一些高風險的貸款項目，保證銀行的盈利，導致銀行的風險增加。因此，貸款審批制度的科學合理可以遏制銀行貸款市場中的一些惡性競爭，保證貸款的安全性以及銀行運行的穩定性。

最后，還需要對資本進行嚴格監管，資本的充足率可以抑制銀行的風險承擔。《巴賽爾協議》的實施表明資本的監管可以促進銀行的穩定運行。但是資本充足率的運用要合理，過高的資本充足率會增加銀行的成本，使得銀行會投資一些高風險的項目。

三、金融危機對銀行業的影響

美國金融危機對我國的銀行業主要是間接影響，表現在銀行的不良貸款率上升，在信用風險方面主要體現在：一是對我國出口企業的影響，例如紡織、鋼鐵等出口企業的壓力大幅增加，但是由于出口企業在銀行信貸中的占比不高，不良貸款較低，對銀行信貸影響有限。二是對中小企業的影響，金融危機使得經濟增速降低，貨幣政策緊縮等，使得融資比較困難，企業的資金短缺，使得一部分中小企業面臨生存危機。而中小企業對于銀行帶來的信用風險有限。另外美國金融危機對市場風險的影響不大。

四、總結

近年來，世界各地中都出現了一些銀行倒閉和被接管的現象，主要是銀行在風險管理中出現了問題。從美日銀行危機到拉美金融危機再到亞洲的金融危機，都在證明銀行的風險管理是非常重要的。在日益激烈的市場競爭下，銀行要在考慮自身規模和現有資金的前提下，做好風險管控工作，尤其是在市場拓展的時候。本文從存款市場和貸款市場分別對銀行業競爭對銀行風險承擔的影響進行了分析研究。