中國進出口貿易總額的影響因素及回歸分析

楊東霞

摘要：進出口貿易作為國家經濟的重要組成部分，尤其是在目前經濟全球化的局面之下，各國之間的貿易聯系越來越密切，而且國際型貿易組織的發展也會帶動各成員國之間的進出口貿易。因此，對我國來說，進出口貿易也是極為重要的。本文通過選取1985-2014年的相關數據，包括國內生產總值（GDP）、實際利用外商直接投資額、人民幣對美元匯率（年平均價）、對外承包工程完成營業額、對外勞務合作年末在外人數五個經濟指標作為主要影響因素，通過Eviews8.0軟件建立模型，對中國進出口貿易總額的影響因素進行回歸分析，并得出了相應的回歸方程以及相應的結論。

一、引言

進出口貿易對中國經濟的飛速發展起到非常重要的促進作用，但正如經濟全球化一樣，也存在相應的消極影響，所以對于進出口貿易總額應當抱有正確的認識，以理性的思維進行對待，做到盡量地發揮其積極效應。因此，研究我國的進出口貿易總額的影響因素是具有現實意義的。

二、自變量引入

2.1國內生產總值（GDP）

陳家勤（1996）認為，對外貿易可以促進我國的經濟增長，并且隨著國內生產總值的增長，必然會增強對外貿易開放程度，也即是進出口貿易總額與GDP之間存在正相關關系。因此，將GDP列入進出口貿易總額的模型必不可少。

2.2實際利用外商直接投資額

根據尼瑞（1995）提出的國際貿易與國際直接投資的不確定性關系理論，如果國際流動資本被用在進口競爭性行業，國際貿易和國際投資之間是相互替代的;而如果流動資本被用在出口行業，結果將會相反，一種貿易的限制將會刺激另一種貿易，因此，國際貿易與國際直接投資就是互補的。因此，國際貿易與國際直接投資的關系是不確定的，在不同的情況下，它們顯示出不同的相互關系。所以納入外商直接投資額作為變量之一非常重要，用于判斷我國目前利用外商直接投資對我國的進出口總額是互補還是相互代替，如果符號為正，則是互補，如果是負，則是相互替代。

2.3人民幣對美元匯率（年平均價）

白冰（2006）提出，匯率對于外貿而言是一個相當重要的因素，且我國長期實行人民幣跟定美元的有管制的浮動匯率制度，每進行完一筆進出口貿易之后，廠商都要計算自己的換匯成本，并以之作為當期外匯匯率作比較，才能確定此次對外貿易行為是否合算。另外，一般情況下，匯率的變動直接對外表現為人民幣的升值或貶值，這樣會直接影響到我國的進出口貿易總額，人民幣升值，則表現為進口增加，出口減少;人民幣貶值，則表現為出口增加，進口減少。因此，考慮匯率的影響十分必要，此外，由于當前對外交易最主要的外幣為美元，因此，本文采用人民幣對美元匯率（美元=100）作為一個自變量。

2.4對外承包工程完成營業額

學者韓濤（2007）通過研究對外承包工程項目與進出口總額進行對比發現，在對外承包工程完成營業額占總出口額的比重正在逐年增加。因此，本文也納入對外承包工程完成營業額這一變量。

2.5對外勞務合作年末在外人數

學者陳璞（2010）通過我國對外勞務合作與出口貿易相關性的實證分析表明，勞務合作對出口貿易有促進作用。此外，由于對外勞務合作主要表現在勞動力人數方面，因此，本文將對外勞務合作年末在外人數作為我國對外勞務合作的一個代表指標，并作為此次建立模型的一個自變量。

三、建立模型

四、檢驗與修正

4.1經濟意義檢驗：

根據前面解釋變量引入時的理論及經驗分析，GDP、對外承包工程完成營業額以及對外勞務合作年末在外人數對于我國的進出口貿易總額都有正的相關關系，因此，X1、X4、X5的符號為正，而人民幣匯率變動與實際利用外商直接投資額對于進出口貿易總額的影響具有不確定性，要看因其變動所造成的進口額與出口額的總變動為正還是為負，因此，X2、X3符號可正可負。綜上所述，上述模型中的系數均符合經濟意義檢驗。

4.2統計檢驗：

4.2.1擬合優度檢驗

從回歸結果可以看出，該模型經調整后的擬合優度非常好，達到了99.06%

4.2.2 F檢驗

在給定顯著性水平α=0.05的情況下，查F分布表，得到臨界值F0.05（5，24）=3.90，而F=612.7554>F0.05（5，24）=3.90，因此F統計量的值在給定顯著性水平是顯著的，故認為進出口貿易總額與上述解釋變量間總體線性關系顯著。

4.2.3 t檢驗

設定顯著性水平α=0.05，則t0.025（24）=2.064，在這個顯著性水平下，只有X4、X5前參數估計值未能通過t檢驗，說明這兩個變量對Y的影響不顯著，或者這兩個變量與其他變量之間存在多重共線的影響使其t值不顯著。

4.3序列相關性檢驗

4.3.1 D.W檢驗

D.W.檢驗結果表明，在5%顯著性水平下，n=30，k=4（包含常數項），查表的dL=1.21，du=1.65，由于D.W.=0.471080

于是，LM=28×0.6215=17.402>X0.052（2）=5.99，仍說明原模型存在序列相關性，但的參數未通過5%的顯著性檢驗，表明并不存在2階序列相關性。綜合D.W.檢驗結果，可以判斷多重共線性修正后的回歸存在顯著的1階序列相關性。

在5%的顯著性水平下，1.12=dl

進行LM檢驗，LM28×0.1234=3.4552

所以表明模型干擾項已經不存在自相關性。

五、目前結論