淺談商業銀行風險管理

摘 ?要：在當前經濟環境和市場形勢下，利率市場市場化、金融脫媒、互聯網金融蓬勃發展和一帶一路宏觀戰略的機遇，另一方面也面臨來自同業和互聯網企業的跨境競爭，以及客戶行為的變化帶來的挑戰。經濟迅猛的發展，現行監管體制的不夠健全使得商業銀行遭受損失。商業銀行需結合自身實際，要加速銀行業務的轉型升級，還需不斷加強商業銀行的經營風險有效管理，從整體上降低營運風險。將會從金融業風險現狀、業務運營風險對策和商業銀行的特性為切入點，探討商業銀行的業務運營風險的有效管理。商業銀行為適應內外經濟轉型變化，既要面臨外部經濟變化帶來的強大壓力，又要滿足市場多變的需求。一方面，龐大的金融需求使得商業銀行業務不斷開拓，不斷創新。銀行的業務經營精益求精，有效促進了實體行業的發展，銀企雙方得到互利互惠。另一方面，商業銀行由于自身固有體制限制，未能及時應對市場的變化，在業務營運風險分類管理與監督預防上存在漏洞，造成了大量損失。

關鍵詞：商業銀行;風險現狀;風險來源;風險對策

一、商業銀行風險概述

（1）商業銀行風險的定義

風險是未來結果出現收益或者損失的不確定性，由于風險的存在商業銀行所獲收益具有不可確定性，這就是所謂的商業銀行風險。即指商業銀行在經營活動過程，受事先無法預料的不確定性因素的影響，而使商業銀行蒙受損失的可能性及導致銀行蒙受經濟損失或獲取額外收益機會的可能性。

（2）商業銀行風險根源

1.風險產生的內在根源

金融體系的脆弱性、高負債性、信息不對稱、負外部性效應、操作風險、技術風險。

2.風險產生的外在根源

外部經濟條件的變化、國家金融政策的調整、經濟政策的變化、國際經濟的變化、市場的競爭使銀行面臨風險。

（3）商業銀行風險產生原因

1.銀行對信息認識不準確、掌握信息不完整

2.風險認識不到位

3.經營決策的失誤

4.內部人員風險

5.風險預防的策略和效率

6.風險對沖的策略和效率

7.風險分散的略和效率

二、商業銀行風險現狀

（1）風險管理制度缺陷

風險管理制度是有效風險管理的重要保證，明確清晰的風險管理制度可以對風險進行適度管控和監督。商業銀行現有的管理理念與科學有效的風險管理存在一定的差距。

金融行業是高風險行業，目前我國資本市場還不夠發達，很多企業都是以間接方式進行融資。商業銀行的資本運作空間較狹小。除此之外，我國銀行產業主要集中在工、農、中、建等大行，金融風險具有連鎖效應。

目前由于政策、市場等多方面的因素，我國商業銀行創新業務開展較為緩慢，各行追求經營的規模和經營的效益，把風險控制、風險管理視為業務發展和創收的障礙，這使得很多商業銀行將利潤的創收點更多地放在信貸業務上。伴隨著我國經濟的快速發展，市場對銀行資金的需求與日俱增使得銀行信貸擴張。再加上市場競爭激烈，經營指導思想的局限性，重要貸款客戶資源的競爭，貸款質量的把控不到位，不嚴格執行信貸管理規章制度，不按規章制度發放貸款，造成不良貸款率突高，形成商業銀行信貸風險。

（2）風險防范預警機制落后

金融風險防范是指金融市場主體在對相關分析的基礎上運用一定的方法合規性地防范風險發生或規避風險以實現預期目標。我國金融體系現行的風險評估、風險控制、風險量化的技術和手段較落后。尤其是風險量化的技術還停留在初級階段，針對不同風險應該具有不同的風險量化方法，目前我國商業銀行風險量化管理還停留在制度建設和資本計劃層面，風險計量的核心技術和計量模型設計還比較落后。

（3）風險管理執行力度弱

我國金融體系現有的內控機制還未完全滿足防范和化解金融風險的要求，未滿足銀行審慎經營和金融監管的需要，缺乏風險評估、風險分析計量和風險對沖的技術，目前風險管理技術和工具的不成熟未能有效支撐風險管理的執行。各銀行機構為追求業務效益最大化，忽略了風險把控的重要性，缺乏風險意識。風險意識的淡薄直接導致風險管理執行力度下降，金融風險管理組織體系的建設不完善，無法確保金融機構有效的風險職責劃分，風險管理的效率大大降低。

（4）風險管理的獎罰激勵機制不完善

健康的金融風險文化是金融風險管理的基石，如果缺失基本的風險意識，無論多高水平的風險管理技術都不能使銀行幸免于難。我國商業銀行風險文化建設有所欠缺，風險是銀行戰略體系中重要組成部分，將風險文化與企業文化相互融合是風險管理重要方面。企業文化對企業成功至關重要，那么將風險意識融入企業文化決定了企業能否進行成功的風險管理。風險意識的缺乏就是對管理風險的妥協，就是對風險的放縱。風險管理的獎罰激勵機制的不健全是銀行員工風險意識淡泊的罪魁禍首。

（5）風險管理人才匱乏

化解金融風險，除了風險技術、風險體系、制度、政策、法律等手段，還需要有好的金融風險管理人才，來具體落實執行。金融風險管理人才隊伍水平的高低，將會直接影響化解金融風險工作。目前我國商業銀行風險管理的人員不足，缺少掌握先進風險管理理論和風險分析、評估、監測和計量技術的專業化人才。金融風險總會伴隨著金融業發展不斷變化，因此與時俱進的風險管理人才是提升風險管理水平的重要內容，風險管理人才的匱乏是我國商業銀行風險管理能力提升的重要瓶頸。

三、商業銀行風險對策

針對以上風險問題，我國商業銀行必須做出相應的對策，主要有如下幾點：

（1）營造良好的風險管理外部環境

建立以政府為主導的擔保機構，建立商業性保險制度，強化外部監管，外部監管是銀行內部控制制度的有效補充。維持銀行系統的穩定與安全，確保銀行系統的競爭性與效率，監督政策有效的貫徹和落實。營造良好的風險管理外部環境，加強法制建設，健全法律約束機制。強化信息批露制度建設和管理，確保商業銀行處于全面的風險監控中。制定全面的風險管理規劃，不斷進行金融制度創新，加快金融體制的改革，有效的增強風險的防控能力。建立有效的風險管理文化，開展金融體系內控制度的創新，在機構、崗位、人員設置上有效的推進責任分離，不留產生風險的后門。除此之外，商業銀行要不斷地進行業務創新，建立有效的風險管理和控制、計量的信息系統，有效識別和度量風險。

（2）風險管理技術創新

商業銀行是金融風險的直接承受者，金融風險的管理是商業銀行內在動力。加快金融風險管理技術創新，首先要實現金融風險管理的信息化建設，利用商業銀行大數據系統建立風險數據集市，對信貸數據、客戶數據、三方數據等進行整合和處理，并針對商業銀行面臨的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險和國別風險，建立可視化的風險管理模型，實現全客戶、全額度、全流程、全產品、全押品的管理，提升商業銀行管理風險的效率和質量。其次是要進一步提高商業銀行風險管理技術，結合我行市場設計風險評估、計量、監測等管理模型，有效的進行識別、抓取、防御風險。逐步完善商業銀行的全面風險管理體系，建立支撐全面風險管理信息系統，在滿足監管要求的前提下，為全面風險管理提供有力支撐。

（3）提高風險管理的制度化水平，增強風險預警能力

商業銀行風險管理中制度建設是核心內容，制度是綱領，制度是規范。商業銀行風險管理制度的水平在一定程度上決定了風險防御和處理的能力。結合法律法規、政府政策、金融監管要求制定風險管理的制度，它具有普遍性、涉及覆蓋面廣、不可逆性。結合風險管理制度搭建風險管理機制，從機構、人員的活動到投資、物資等的管理，無疑都具體一一落實到現實中。商業銀行建立滿足自身需求的風險管理機制，緊緊圍繞著現實的活動而開展，并根據實踐進行及時調整，具有很強的現實意義。創造全面的風險管理環境，制度是首當其沖的，使風險的識別、監測、評價和計量管理的全流程都在一個良好的運行機制中得到實現，突出風險的預警。

（4）金融產品的創新

金融創新是整個金融業發展和壯大的內在動力和不竭源泉，金融創新能力決定著金融業態的發展方向和發展規模。金融產品的創新關系到生存、發展和行業中的地位。商業銀行要以新的視角對服務、對產品、對客戶需求進行定義，如何在競爭激烈的市場中脫穎而出。以服務的理念貫穿整個產品創新設計，以全面風險管理的思維整合研發新的金融產品，把金融風險管理、金融創新精神實實在在的融合在新的產品設計中。摒棄傳統的經營理念，以金融科技創新、服務創新，云計算、大數據、人工智能、移動互聯網為主的科技力量，為金融創新和服務轉型提供強大的引擎。以客戶體驗、風險管控為中心，提供全渠道、場景化、數據化、定制化、便捷化的產品和服務，推動商業銀行價值創造和數字化轉型。

四、結束語

商業銀行的產生與風險相伴、形影不離。隨著金融業務的不斷創新發展和市場經濟如火如荼的競爭，金融風險呈現出更加復雜多變的特征。金融是現代經濟的核心，商業銀行則是金融業的重要組成，商業銀行的風險管理和業務管理共同構成了銀行管理的核心內容。風險管理和業務管理相輔相成，風險管理的目的是為了業務更好的創新發展，保障商業銀行各項業務順利開展，做好風險管理對商業銀行的經營管理具有重大意義。

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作者簡介：趙立園（1990-5-28）女，本科，烏魯木齊銀行，商業銀行風險管理。