芻議統計學在金融領域的應用

■劉紅英（西安財經大學行知學院）

一、統計學深入發展的條件

（一）系統性認識

社會進步，促進了學術研究的深入以及科研的發展。尤其是近幾十年來，信息技術以及科技的力量的支持下，人類對世界的探索對學術問題的研究不斷深入，對世界的系統性及其復雜性的認識也不斷提高。復雜性的認識推動了統計學的應用，相關的學術研究者通過統計學能夠將系統中復雜的數據進行整理、分類并進行計算，進而幫助人們做出正確的分析。

（二）綜合集成法的出現以及應用

該方法是由錢學森先生提出的，具體的研究方法指的就是論證假設的過程。簡單來說，該假設不是憑空提出的，是由相關的專家根據理論、經驗以及事件的實際情況以及發展趨勢提出的，然后利用統計學以及其他學科將與假設有關的數據進行反復的計算，進而論證假設是否成立。在此過程中，統計學為了能夠完美的配合論證過程，其自身也在不斷地豐富發展中。

（三）統計學與其他學科的融合

為了提高人類對世界的認識，學術研究將會繼續深入，深層次的研究會應用不同領域的知識。這就決定了現代的學術研究不再是獨立的，完成一項學術研究往往會涉及到多個領域知識的應用。統計學在應用的過程中會與其他的學科進行不斷地融合和，不僅加速了各個學科的發展，而且為學術研究提供了足夠的知識理論保障。

二、統計學在金融領域的應用

（一）金融研究領域的應用

改革開放以來，我國對外、對內經濟都取得了飛速進步，極大地促進了金融領域的發展，金融市場的繁榮也極大的推動了我國經濟的進步。為了使得金融領域的發展與社會的發展相協調，統計學被廣泛的應用到金融研究當中。其中Cointegrationtest(協整檢驗)、VAR模型分析、ECM模型分析等統計學模型在金融領域得到了很好的應用，對我國的宏觀經濟的正常運行給予了數據上的指導。CJR、GARCH-M模型分析、廣義矩估計等的應用，從微觀經濟的層面對股票、期貨的趨勢進行分析，極大地推動了我國金融市場的發展。而且，統計學技術還被用在金融危機預警工作中，通過對金融數據的分析，做出合理的市場預警，在一定程度上避免了金融風險對我國市場的影響，根據數據的分析對金融市場進行合理的監督，維護我國金融市場的安全。

（二）金融決策上的應用

金融分析是決策的必要前提，決策會直接影響金融行業發展的目標以及策略。決策的制定一定要符合行業發展的需求，還要與實際的發展情況相適應。要想做出合理的決策，就需要對金融行業發展的數據進行分析。在做出決策假設后，通過統計學的數據抽樣以及數據波動進行分析，對決策產生的影響帶來的效益進行對比，通過統計學的分析，提高了金融決策的科學性，有利于做出正確的金融決策。

（三）風險管理中的應用

金融領域在發展的過程中，會受到政策、市場等影響出現一定的風險。能否有效的應對風險是金融市場成熟的重要標志，風險的發生往往會產生連鎖反應，對金融領域的各個行業都會產生影響，為了金融市場良好有序的發展，就必須加強其風險管理，做好相應的風險預測以及風險應對方案。統計方法能夠對數據進行分析，進而提高對行業內的風險管理。通過對馬科維茨組合理論的應用，對投資回報率進行估計，得出適合的投資管理數據，能夠在一定程度上規避投資產生的風險。尤其是網絡技術的發展，出現了大量的統計學軟件，并且軟件在使用的過程中能夠同金融領域進行結合，改變了過去數據分析時的龐大計算量以及繁瑣的計算過程，為金融風險的預測以及防范提供了基礎。

（四）數據分析領域的應用

金融領域的分析涉及到的都是龐大的數字，其分析過程中應用的公式也是各種各樣。統計學的可以利用相關的軟件，實現對數據的儲存以及數據的計算、分析。從大量的數據中，尋找有用的數據，做出合適的分析。其主要的過程遵循“SEMMA”方法，S指的是Sample，即數據的采樣；E是Explore，探索數據；M指的是Modify，數據修改；M是Model，數據模型；A是 Assess，評估數據。通過該方法對一系列的數據進行處理，提高了數據的處理效率以及精準度，對做出正確的金融決策有重要作用。

三、統計學在我國金融領域應用中存在的問題

（一）知識結構不合理

我國在金融理論上的應用很早就出現了，但是現代金融體系卻是在1950年左右才在中國開始進行系統的發展，只有短短幾十年的發展史。再加上，每個國家的金融狀況各不相同，在理論上的表現也就不一樣。發展歷程短暫決定了我們在統計金融學知識結構的構成上存在問題。知識結構的不合理，使得我們教育出來的人才不能很好的應對金融領域出現的問題。

（二）缺乏知識全面的人才

統計學的應用，尤其是在高等學術上的研究應用，對人才的專業要求是非常高的，統計學在金融領域的應用有涉及到很多的金融問題，這就需要相關的工作以及研究人員有足夠的知識能力。但是，現階段我國在人才的培養上還是單向招考，學生只能選擇固定的領域進行學術研究。

（三）理論研究滯后

我國金融體系發展時間時間短，很多的理論并未形成，這就不利于我國金融市場的理論性指導。再加上，師資力量的欠缺，使得統計與金融理論的研究進度很慢。其研究相對滯后，決定了對我國金融市場其主要指導作用的還是西方的金融學。

（四）教材不符合現實需要

教材在制定上借鑒的例子，一般都是以西方國家的金融領域為主，盡管對教學有很大的幫助，但是因為西方國家的統計金融案例對我國來說具有一定的借鑒意義，但是不能代表我國金融領域出現的問題，教材與我國的實際情況出現了脫離，不利于教學的深入。

（五）師資力量的投入有所欠缺

現階段，我國在金融領域的學術研究已經初具規模，但是在其他學科與金融學的結合投入上還存在很大的欠缺。其中，師資力量的短缺，是研究遲遲得不到深入推動的重要原因，缺乏專業能力強的導師帶領理論知識的研究。

四、如何提高統計學在金融領域的應用

（一）完善知識結構

相關的學術人員，加強對金融體系的研究，根據我國現有的金融體系的實際情況，來構建知識結構。對我國的金融問題進行深入的研究，加強對其案例分析。通過統計學與金融學的融合，利用先進的計算機軟件提高統計學在金融領域的應用，推動知識理論的發展。

（二）培養全方面發展的人才

人才是進行學術研究的重要保障，高校要改變原有的單向招生模式，或是創造條件鼓勵學生學習更多的知識，允許有能力的學生在研究期間選擇兩門專業。例如：鼓勵學生進行統計學的學習研究，提高學生的實踐能力，將自己的所學與金融相結合，以此來提高金融學的發展。

（三）深入理論知識的研究

相關的學術研究人員要加強對知識理論的深入研究，組建相關的高水平研究團隊，結合我國實際的金融情況進行相關的學術研究，在研究的過程中善于利用其它學科，以此提高金融學與其他學科的結合。

（四）改革金融學教育體系

我國高校中使用的部分金融學教材在跟我國的實際情況有所脫節，為了培育更多的專業人才，促進金融市場的發展，要適當的對金融學教育體系進行改革，對不符合需求的教材進行重新編制。

（五）加強師資力量

師資力量是培養人才的保證，國家要對金融領域劃撥必要的研究資金，保證研究的順利進行。各大高校也要引進在走在金融學術領域前沿的科研教授，以提高整個學校金融專業的教育水平。通過完善的師資力量，促進金融學與其他學科的結合。

結束語：統計學在金融領域的應用，在一定程度上提高了金融分析的水平。而且，隨著學術研究的不斷深入，統計學的工具以及研究方法還將與金融領域進行更加精確的融合。隨著我國經濟的發展，金融領域必將會獲得更大的發展空間，統計學的應用將會不斷加深。為了保證金融市場持續保持良好的發展態勢，在金融分析領域相關的工作者要利用先進的計算機技術，研發更高性能的統計分析軟件。本文對統計學在金融領域的應用研究還存在很大的缺陷，日后還會繼續進行研究、分析。