面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸模型的工具變量估計

鄒靈,吳東晟,楊宜平

(重慶工商大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院,經(jīng)濟(jì)社會應(yīng)用統(tǒng)計重慶市重點(diǎn)實(shí)驗室,重慶400067)

1.引言

面板數(shù)據(jù)模型越來越廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、生物等領(lǐng)域,是近20年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的重要模型之一.關(guān)于模型的參數(shù)估計,大多數(shù)采用最小二乘法對興趣參數(shù)進(jìn)行估計.當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)尖峰、厚尾、異方差、異常點(diǎn)等情況時,最小二乘法不再適用.為了解決該問題,Koenker和Bassett[1]首次提出分位數(shù)回歸的方法,分位數(shù)回歸以其穩(wěn)健的性質(zhì)已經(jīng)在醫(yī)學(xué)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用.目前已有一些學(xué)者對面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸進(jìn)行相關(guān)研究.Koenker[2]通過正則化的方法將分位數(shù)回歸用于面板數(shù)據(jù)當(dāng)中;羅幼喜和田茂再[3]討論了固定效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型的三種分位數(shù)回歸方法并使用蒙特卡洛進(jìn)行模擬;Canay[4]通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化消除固定效應(yīng),提出一種簡單的面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸方法;Billger和Lamarche[5]使用面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸的方法對英國和美國的移民收入分配進(jìn)行研究;Galvao和Kato[6]研究了面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸的固定效應(yīng)問題.

從上述可以看出,面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸的使用越來越廣泛,以上研究都是基于協(xié)變量是外生變量的情況下討論的面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸.但在實(shí)際應(yīng)用中,很多變量都具有內(nèi)生性.如:在研究外商直接投資對環(huán)境污染的影響時,外商直接投資作為解釋變量具有內(nèi)生性[7];在討論城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出和人均可支配收入時,通過豪斯曼檢驗證實(shí)了城鎮(zhèn)居……