簡析顯性存款保險制度對中小商業銀行風險影響問題

張銀瑩

[摘要]本文從博弈論視角分析顯、隱存款保險制度對我國商業銀行的影響，提出了加強資本與流動性管理，科學配置抗風險結構模型;提升銀行的抗風險能力，力爭適用較低費率與監管標準;落實經理分管對策，降低資產負債期限錯配風險，有效防范各類流動性風險;積極推動戰略轉型，調整業務結構;解決中小企業融資難問題，刺激消費金融需求等中小商業銀行在存款保險制度實行下的對策建議。

[關鍵詞]顯性存款保險制度 中小商業銀行 風險影響

一、前言

隨著我國金融業的深化改革，我國存款保險相關制度也在不斷頒布和完善，從1993年開始，國務院關于金融體制改革的決定有著明確指示：即建立存款保險基金，切實保障社會公眾利益。在2015年我國存款保險制度正式落實之前，我國的存款保險機制可以視為“隱性存款保險制度”（下同），解釋為我國儲戶的銀行存款由政府隱性擔保，如果銀行因自身發展不好而導致儲戶銀行存款安全性得不到保障，那么該銀行風險可由政府財政資金兜底，該隱性存款保險制度雖保障了儲戶的利益，但也因此助長了風控不嚴的銀行（尤其是一部分民營銀行及民營資本）的道德風險。

二、從博弈論視角分析顯，隱存款保險制度對我國商業銀行的影響

截止2018年末，國內商業銀行可被劃分為大型國有商業銀行和中小型商業銀行兩大類，其中，大型國有商業銀行為五家，包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行;而中小商業銀行包括中國郵政儲蓄銀行、12家全國性股份制商業銀行、134家城市商業銀行、約302家農村商業銀行及多家村鎮銀行等。

現構建完全信息靜態博弈矩陣模型，在一國非強制要求參保的前提下，就大型國有商業銀行和中小型商業銀行根據自身特點如何選擇參保風險性的問題來分析二者的博弈抉擇。

（一）模型假設

假設1：大型國有商業銀行為參與人甲、中小型商業銀行為參與人乙，參與人甲與乙的戰略分別為S甲=（參保，不參保），S乙=（高風險，低風險）;

假設2：國有行不存在風險，所有中小銀行都參保;

假設3：實行統一保險費率;

假設4：無論國有行參保與否，對彼此的收益影響忽略不計，且參與人都是理性人;

（二）模型構建

由支付矩陣可知該博弈存在一個均衡解（不參保，高風險）。假定中小銀行是理性的（理性意為追求高收益），那么無論國有行選擇哪個策略，中小銀行的最優策略均選擇‘高風險”;假定國有行是理性的，那么無論中小銀行選擇何種策略，國有行的最優選擇均為“不參保”，所以該矩陣模型屬于非合作式囚徒困境。

（三）結果分析

第一，（不參保，高風險）是該模型的納什均衡，同時也表現為較為典型的囚徒困境，即集體理性和個體理性的矛盾。在自由選擇參保的條件下，五大國有銀行幾乎不存在破產風險，即使處于危機之中，最終也會有政府出手救助，因而國有銀行會選擇“不參保”，而中小銀行則會選擇“參保”。

第二，（不參保，高風險）雖是該模型的納什均衡，但顯然不是最優均衡，按照該均衡機制運行可能會危及到一國的經濟穩定。由研究模型可知，存在一組帕累托改進組合（參保，低風險），該組合意味著雙方要牢牢合作，雙方利益方可最大化，然而這種組合不穩固。國有大型銀行“參保”會間接為中小銀行的風險買單，對中小銀行而言，由國有銀行為自己分擔風險，中小銀行會更加肆無忌禪地從事高風險投資業務，反過來會促進雙方風險的加大。因而在無其它外力的助推下，二者的合作并不牢靠。

綜上所述，從博弈矩陣的角度來看，大型商業銀行對于顯性存款保險制度較為反感，而中小銀行則傾向于高風險操作，但若果實行有梯度的保費政策，結果可能會有一定的變化，但這始終改變不了如下點結論：1、相較于大銀行，小銀行更傾向于顯性存款保險制度;2、隱性存款保險制度下大小銀行均無動機參保。

三、中小商業銀行在存款保險制度實行下的對策建議

通過博弈矩陣與招行案例的分析，憑借有效的對策建議，顯性存款保險制度相對于隱性存款保險制度更能促進中小商業銀行在激烈的銀行業競爭中保持較高的盈利率與較好的名聲。

（1）加強資本與流動性管理，科學配置抗風險結構模型。科學合理的配置經營資金與資產負債結構，推行模擬利潤考核制度，抑制規模沖動，降低單位支出水平，保證足夠的資金流動率。

（2）提升銀行的抗風險能力，力爭適用較低費率與監管標準。風險控制問題是顯性存款保險制度出臺后中小銀行極需解決的問題，提高銀行抗風險能力刻不容緩，以此來規避道德風險問題。

（3）落實經理分管對策。按敏感程度對每一個客戶做進一步細分，要分析不在保險范圍內及超過保險限額的存款賬戶與存款人情況，有效防范“存款搬家”的不良影響。

（4）降低資產負債期限錯配風險，有效防范各類流動性風險。需要改善內控管理，對于各項系統與非系統性風險作出一個完善的對策，提升銀行抗風險能力。我相信通過以上措施來化解經營風險，中小商業銀行將有可能享受和大型銀行同等的存款保險費率。

（5）積極推動戰略轉型，調整業務結構。目前我國存款保險制度采取“基礎費率+風險差別費率”的收費結構，雖然根據對于風險投資占比較高的中小商業銀行具有一定影響。

（6）解決中小企業融資難問題，刺激消費金融需求。服務中小企業，推動服務經濟轉型，發掘市場需求，提高銀行服務能力的技術含量，更多配置軟資源，進一步提高議價定價能力，全方位滿足客戶個性化的投資需求。

四、結語

綜上所述，顯性存款保險制度對于具備市場競爭意識和高效業務實踐的中小銀行將會更有好處，大小銀行的競爭格局變成了大銀行失去了部分競爭優勢而小銀行則因“隱性”到“顯性”的制度轉變而受益。在經濟新常態背景下，我們要降低顯性存款保險制度對中小商業銀行的風險影響。