具有常數利率的延遲更新風險模型
2019-06-24 12:57:03歐輝周子雅
經濟數學 2019年4期
歐輝 周子雅
摘要 考慮常數利率情形下的延遲更新風險過程，得到了該延遲更新風險模型下的Gerber-Shiu期望折現罰金函數的表達式，并得到了常數利率下的一種特殊的延遲更新風險模型的破產概率的顯示表達式.
關鍵詞 延遲更新風險模型;常數利率;破產概率;Gerber-shiu期望折罰函數
中圖分類號 F830.91 文獻標識碼 A
歐輝 周子雅
摘要 考慮常數利率情形下的延遲更新風險過程，得到了該延遲更新風險模型下的Gerber-Shiu期望折現罰金函數的表達式，并得到了常數利率下的一種特殊的延遲更新風險模型的破產概率的顯示表達式.
關鍵詞 延遲更新風險模型;常數利率;破產概率;Gerber-shiu期望折罰函數
中圖分類號 F830.91 文獻標識碼 A
