隨機最優控制的奇異衍生品交易策略
2019-06-24 12:57:03馬饒晴牛雨飛張理想
經濟數學 2019年4期
馬饒晴 牛雨飛 張理想
摘要 提出了基于隨機控制優化奇異衍生品交易策略的方法，并應用于Merton經典模型和Almgren-Chriss-Chriss（非）線性價格影響模型：首先，根據選定的效用函數計算出值函數;再由值函數推導出HJB方程;然后，計算HJB方程最大值函數的解，即理論的最優交易策略π4;最后，使用Monte Carlo方法完成數值分析，驗證理論結果。
關鍵詞 隨機控制;值函數;HJB方程;最優交易策略;Merton模型;Almgren-Chriss（非）線性價格影響模型
中圖分類號 029 文獻標識碼 A
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