淺析我國商業銀行流動性風險管理

摘 要：流動性風險管理問題一直是世界上各個國家商業銀行風險管理領域中的難題之一，流動性風險問題解決不好，不僅可能導致商業銀行的破產，而且導致整個國民經濟發展的停滯。本文通過對我國商業銀行流動性風險管理存在的問題進行分析，試圖提出相關應對策略。

關鍵詞：商業銀行；流動性風險；風險管理

長期以來，流動性不足問題困擾著我國商業銀行的發展，成為我國商業銀行最主要的風險之一，雖然現階段，我國商業銀行的經營環境發生了巨大變化，資金的流動性也在由不足向流動性充足轉變的過程中，但商業銀行的流動性風險依然存在。

商業銀行在市場上無法以合理的成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險被定義為流動性風險。流動性風險一旦形成，可能會造成商業銀行在信貸方面的損失，甚至會導致銀行沒有充足的資金正常運轉，最后迫使銀行倒閉具有很大的危害性。

一、我國商業銀行流動性風險管理存在的問題分析

（1）缺少風險管理意識

目前我國商業銀行流動性風險管理意識缺乏主動性和前瞻性，日常只是完成監管局的相關指標，忽視了自身流動性管理能力的強化提升。同時，我國商業銀行越來越依賴外部環境，依靠中央銀行作為最后貸款人在流動性中的幫助，往往忽視自身流動性風險。

（2）內控系統缺失

目前我國商業銀行在管理流動性風險的方面依舊延續著以前比較單一的方法。商業銀行內部并沒有針對流動性風險管理設立專門的部門，在流動性風險管理的問題上解決和管理的方法比較粗糙；商業銀行沒有專門的預警手段，一旦發生流動性風險問題，無法進行風險轉移，并減少流動性風險問題所帶來的損失。

（3）管理工具受限

由于我國商業銀行貨幣市場機制存在的很多漏洞還沒有得到很大程度上的改善和彌補，導致了我國流動性風險管理工具也一直停滯不前，并因此限制了貨幣市場的規模，交易的各種主要內容相比西方國家也缺少了一些二級市場。這些由于機制體系的不完善直接降低了商業銀行資產的變現能力，也使得一些銀行無法追回欠款，從而對其管理工具的使用和創新起到了一定的限制。

（4）資產結構單一

我國商業銀行資產品種較少，將其轉變為現金能力弱。商業銀行資產大部分被貸款所占據，而其中大多以中長期為主，再加上商業銀行只有儲存在中央銀行的一級流動性儲備，這些資金滯留在央行，不能在銀行面臨流動性緊張的局面時隨銀行自己及時抽調，極可能導致銀行的流動性風險。

二、商業銀行加強流動性風險管理的對策建議

（1）增強流動性風險的防范意識

流動性風險一直存在于商業銀行的經營管理中，其風險大小和發生的可能性具有不確定性，因此，商業銀行應提高流動性風險管理意識， 將流動性風險監管放在管理工作的重要位置。各個層面的管理者都要對商業銀行將要面臨的風險有提前的意識和準備，即使是在銀行經營狀況良好、流動性充裕的情況下，也要居安思危， 審慎監管。同時，銀行要將其本身所擁有的資源盡可能充分的利用，以期對可能面臨的流動性風險有所預警并且增強自身的判斷力。

（2）健全流動性風險管理結構

首先，要完善流動性風險管理的策略和程序，各行根據自身經營特點和外界條件確定合理的流動性風險偏好，明確管理的總體目標，采用切合實際的管理模式。其次，根據自身特點建立不同的監測指標體系，并適時根據經營業務的發展調整指標。再次，加強銀行內部控制，明確銀行各部門在流動性風險管理中的職責，保持監管機構與其他經營業務機構之間分工協作、高效監管。

（3）擴展流動性風險管理工具

貨幣市場主要是由同業拆借市場、、回購市場等很多的子市場組成。在發達國家貨幣市場的發展歷程中，我們可以看到一個合理的貨幣市場應該具有市場交易種類豐富，多元化，平穩而聯動等多個不同的基本特征。完善的貨幣市場是商業銀行能夠管理流動性風險的主要外部條件，貨幣市場能夠使商業銀行的資產保持較為充足的流動性，并能夠很好地平衡銀行的資產和負債。

（4）改善資產負債結構

對于加強銀行的信貸資產質量來說，營造良好的外部環境，規范政府行為，改善一些存在漏洞的制度是加速改革發展的重要手段。對銀行本身已經存在的不良貸款銀行要加大審查力度，建立完善的壞賬準備制度，對一些貸款損失的責任人和損失程度進一步進行清楚的判定，要利用一切能夠用到的方法盡可能的將不良貸款轉收。此外，商業銀行要對信貸機制做進一步的加強和完善，根據不同的級別賦予其能夠處理貸款審批權限的大小，嚴格按照制度執行，不允許越權或不按照規章制度發放貸款。

三、結語

商業銀行作為國民經濟的載體，可以促進資源的配置，提高市場的效率。但由于在商業銀行流動性風險管理中存在的問題，大部分由銀行自身體系不完備造成。因此，為了控制流動性風險，商業銀行和政府相關部門都應采取適當措施，以保證金融系統的安全運行。

參考文獻

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[2]唐柳.商業銀行流動性風險計量及管理研究[J].中國市場，2016（01）.

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作者簡介：胡劼（1989-），女，安徽黃山人，系黃山學院經濟管理學院助教，主要研究金融管理。