互聯網保險企業(yè)間產品定價的非合作博弈分析

章帥

摘 要：論證了我國日益壯大的互聯網保險業(yè)市場是寡頭壟斷型結構。運用古諾模型與序貫博弈，分析了寡頭壟斷條件下大型互聯網保險企業(yè)分別與大型、小型互聯網保險企業(yè)博弈的過程，得出各自的最優(yōu)策略：在產品定價時，大型互聯網保險公司需要考慮其他大公司產品成本，而小型互聯網保險公司需要跟隨大公司的定價策略。

關鍵詞：互聯網保險企業(yè)；寡頭壟斷；古諾模型；序貫博弈

文章編號：1004-7026（2019）01-0044-03 中國圖書分類號：F842.3；F224.32 文獻標志碼：A

互聯網保險是指以互聯網和電子商務技術為工具來支持保險銷售相關經營管理活動的經濟行為。互聯網保險業(yè)務和傳統保險業(yè)務的核心是一樣的，只是業(yè)務渠道不同。有別于傳統的保險代理人營銷模式，互聯網保險業(yè)務以計算機互聯網為媒介。互聯網的應用可以減少險種選擇、保險計劃設計和銷售等方面的費用，有利于提高保險公司的經營效益和推進保險業(yè)加速發(fā)展。

1 保險企業(yè)間博弈研究概述

博弈論已經成為經濟學的標準分析工具之一。博弈論主要研究公式化后的激勵結構間相互作用，是研究具有斗爭或競爭性質現象的數學理論和方法。博弈論考慮博弈個體的預測行為和實際行為，并研究行為優(yōu)化策略。

互聯網保險是近幾年新出現的事物，各大傳統型保險公司與相關互聯網金融公司都在拓展此項業(yè)務，爭奪市場份額，企業(yè)間競爭十分激烈。互聯網保險企業(yè)如何在競爭中脫穎而出，是一個重要問題。不同規(guī)模和實力的互聯網保險公司，應根據自身與對手情況，制定最優(yōu)策略，實現利益最大化。對大型互聯網保險公司而言，應將實力相當的大公司作為主要對手。對小型互聯網保險公司而言，由于自身實力較弱，不應將其他小型保險公司作為主要對手，而應更加重視與大型保險公司的博弈，防治造成“鷸蚌相爭，漁人得利”的局面。

近年來，有許多學者從博弈論視角研究了保險企業(yè)間的博弈過程。孫建勝、王文舉運用stackelberg模型，研究了非對稱信息下中外保險公司市場競爭博弈的關系，博弈結果表明：中資保險公司在單期和多期情況下所采取的保費策略存在顯著差異，單時期的保費策略并不能長時期有效阻止競爭對手進入并取得利潤[1]。何秀蘭等通過研究中資保險公司與外資保險公司“行業(yè)進入”和“是否創(chuàng)新”兩個博弈模型，得出無論外資保險公司選擇運用什么樣的策略，降低保險費用都是國內保險公司最優(yōu)策略的結論；同樣，無論國內保險公司選擇什么策略，外資保險公司最優(yōu)策略也是降低保險費用[2]。

另外，周延、王瑞玲（2011）[3]，徐偉（2013）[4]，李豪（2014）[5]，常中陽、嚴惟力、李天棟（2014）[6]，孫武軍、孫涵（2016）[7]都對保險企業(yè)間博弈過程有所研究。由于互聯網保險是近幾年新出現的事物，互聯網保險企業(yè)間博弈分析研究比較少，幾乎沒有文獻可查。

2 互聯網保險業(yè)的市場結構

寡頭壟斷型保險市場是指在一個保險市場上只有少數相互競爭的保險公司，而其他保險公司由于種種原因很難進入市場。目前，寡頭壟斷型保險市場普遍存在。

隨著我國保險業(yè)發(fā)展和互聯網普及，受電子商務日益成熟、傳統銷售渠道增長乏力等因素影響，互聯網保險快速發(fā)展。2015年，我國實現互聯網保險收入2 234億元，同比增長160.1%。2015年互聯網保險收入占總保費收入的9%，有超過70%的保險企業(yè)開展了互聯網保險業(yè)務。同時，互聯網保險寡頭效應十分明顯。就財險而言，人保和平安分別在2015年占據近40%和30%的市場份額，寡頭壟斷地位正在強化。

中小互聯網保險企業(yè)的規(guī)模與盈利能力遠遠不如大型互聯網保險企業(yè)，這使得“贏者通吃”的現象在互聯網保險領域更加突出。從互聯網保險近期發(fā)展趨勢看，互聯網保險企業(yè)的中小競爭者面臨被收編或者被市場擠出的前景。

此外，國家對互聯網保險牌照管理比較嚴格，也使互聯網保險業(yè)具有寡頭壟斷的市場特點。第一，保險公司數量有限。第二，保險公司之間相互依存。第三，保險公司市場行為事先難以確定。

在這種模式下，國家對互聯網保險市場發(fā)展規(guī)模控制得相當嚴格，新公司難以進入。因此，我國互聯網保險市場正在向壟斷競爭型市場發(fā)展，但目前依舊可以認為是寡頭壟斷型市場。

基于古諾雙寡頭競爭模型，在兩家實力相當的企業(yè)價格博弈中，各自的產品價格會影響對方企業(yè)的產品需求。因此企業(yè)可以根據對方產品的定價，不斷調整自身產品的定價，從而實現自身的利潤最大化。在與實力相當的對手博弈時，大型互聯網保險公司應基于古諾模型的思想，根據對手定價調整自身保險產品的定價。

運用古諾雙寡頭模型分析大型互聯網保險公司間博弈過程，分析過程如下：

假設某一地區(qū)有2家大型互聯網保險企業(yè)，2家公司所能提供的只有2種不同的保險產品，并且完全壟斷了當地保險。2家保險公司都符合理性人假設，且都可以第一時間得到對方信息，從而靈活調整自身產品價格。基于互聯網保險公司自身特點，將其成本分為渠道服務成本、賠付成本與其他成本，且渠道服務的邊際成本為0，賠付邊際成本不變，其他成本邊際成本不變。

4 在寡頭壟斷條件下大型互聯網保險企業(yè)與小型互聯網保險企業(yè)間的序貫博弈

序貫博弈（sequential game）是指參與者選擇策略有時間先后的博弈形式。由于大型互聯網保險企業(yè)在寡頭壟斷市場中有價格主導權，小型互聯網保險企業(yè)最好的選擇是根據大型互聯網保險企業(yè)的策略制定自己的策略。因此，在寡頭壟斷條件下，大型互聯網保險企業(yè)與小型互聯網保險企業(yè)間的博弈，可以看作一個序貫博弈模型。博弈過程分析如下：

假設某地區(qū)有一大一小共2家互聯網保險公司。2家保險公司提供2種相同的保險產品，但產品間存在替代關系。大型互聯網保險公司市場占有率高，平均成本較低且邊際銷售成本為0。小型互聯網保險公司市場占有率低，平均成本較高且邊際銷售成本不為0。兩家企業(yè)均符合理性人假設，且市場信息完全公開，企業(yè)可以根據外界條件更改自身策略。

現大型保險公司想要通過改變保費的手段，將小型互聯網保險企業(yè)擠出市場，因此大型保險公司的策略集為{降低保費（J），升高保費（S）}。而小型保險公司由于自身劣勢，只能被動接受大型保險公司的策略，并根據大型保險公司的策略選擇，其策略集為{跟隨（Y），不跟隨（N）}。

由于大型與小型互聯網保險公司都符合理性人假設，所以大型互聯網保險公司了解小型互聯網保險公司的策略選擇，由于π1>π1-Q減（P1-c1），因此大型互聯網保險公司必然會選擇J策略，所以[降低保費，跟隨]是最終的納什均衡。此時，大小兩家互聯網保險公司均沒有改變策略的動力。

站在小型互聯網保險公司角度來看，當大型公司選擇提升保費時，其可以采取不跟隨的策略，從而吸引更多消費者購買自身產品，提高自身產品的市場占有率。而當大型公司選擇降低保費時，小型互聯網保險公司應當選擇跟隨策略，防止客戶流失。

5 結論與展望

基于目前我國互聯網保險市場寡頭壟斷特點，不同規(guī)模的互聯網保險企業(yè)想要在殘酷的市場中生存發(fā)展下去，首先需要看清自身的行業(yè)地位，找到自身的優(yōu)勢與劣勢，其次需要認清競爭對手，根據不同對手而選擇自己的最優(yōu)策略。

對于大型互聯網保險企業(yè)而言：①如果競爭對手實力與自己旗鼓相當，那么需要對自身保險產品進行合理定價，通過定價合理性占據一定的市場份額，最大化自身利潤。②如果競爭對手不如自己，在自身保險產品沒有明顯優(yōu)勢情況下，不能擅自提高產品價格，以免自身利潤受到損失。

對于小型互聯網保險企業(yè)而言，當遇到比自身實力強的保險公司時，應根據對手策略制定自身策略：①當對手降低產品價格時，應跟隨對手策略，防止客戶流失。②當對手提高產品價格時，應當抓住機會，不跟隨漲價，運用價格優(yōu)勢吸引更多客戶。

參考文獻：

[1]孫建勝，王文舉.非對稱信息下中外保險公司市場競爭博弈分析[J].經濟與管理研究，2004（4）：12-16.

[2]何秀蘭，鄒南.保險行業(yè)的寡頭博弈分析[J].商業(yè)研究，2005（19）：189-191.

[3]周延，王瑞玲.我國保險公司合作競爭的博弈分析[J].深圳大學學報（人文社會科學版），2011，28（5）：94-99.

[4]徐偉.保險市場中三寡頭壟斷的動態(tài)博弈模型研究[J].復雜系統與復雜性科學，2013，10（2）：52-58.

[5]李豪.基于合作博弈的保險公司合作利益分配研究[J].交通科技與經濟，2014，16（1）：72-75+111.

[6]常中陽，嚴惟力，李天棟.商業(yè)健康保險市場中醫(yī)療機構與保險公司關系的博弈分析[J].中國衛(wèi)生資源，2014，17（2）：135-137.

[7]孫武軍，孫涵.巨災保險市場的均衡影響因素分析——基于演化博弈模型的研究[J].中國經濟問題，2016（2）：99-111.