商業銀行流動性風險影響因素分析

徐成

關鍵詞：商業銀行 ?流動性風險 ?因素分析

一、影響商業銀行流動性的因素

（一）商業銀行流動性的內部衡量指標

針對于商業銀行內部最可能影響流動性的因素，首先要從銀行界評估流動性的幾大指標入手。每種指標都是與商業銀行流動密切相關的，所以各個指標中蘊含著的不同影響因素也就是決定商業銀行流動性好壞的關鍵。在現在的社會中，資產和負債是評估一個商業銀行流動性的最有力指標，在資產這個方面，也分為許多種，具體如流動性比率，存貸比，現金頭寸比率和超額存款準備金率……在如此多的因素中，備受關注的是存貸比。與此同時，在負債方面，也有著許多不同的種類，例如存款結構比率和拆入資金比率……根據這些細分的評估標準，可以看到商業銀行的流動性和負債，資產的結構和數量有著非常緊密的關系。從大體上來看，商業銀行的流動性主要取決于商業銀行自身的資產種類，規模以及質量。

（二）商業銀行流動性的具體體現

在每一家商業銀行的運行結構中，最能體現商業銀行流動性的主要是以下幾個方面：首先就是銀行的各種現金和準備金，其中貸款資產是非常重要的方面;與此同時，在負債的結構體系中，各種存款和借款的數量和種類以及結構比率都是至關重要的影響因素。不僅如此，商業銀行的流動資本儲存情況和商業銀行的經營現狀都是需要納入流動性的考察范圍內。如果一家商業銀行有著充足的流動資金，那么這家銀行的抗風險能力將會是很強的，這也將會增大客戶對銀行的信心，也可以為銀行吸引更多的潛在客戶，從而增大存款，進一步擴大銀行的規模。就目前的國內形勢來看，大多數銀行的運營方式都是流動性與盈利性相互矛盾的一種體現，在保證流動性的同時必然會要舍棄一些商業銀行的盈利性，所以，對商業銀行流動新的因素進行分析時，一定要考慮到盈利性的高低。

（三）影響商業銀行流動性的外部因素

根據目前我國的經濟形勢，在最近幾年，國內生產總值僅落后于美國，是世界的第二大經濟體，雖然國家下調了經濟的增長率，但這也是符合如今的世界經濟狀況的，同時我國的經濟增長趨勢一直是保持平穩的。在國內相對穩定的金融市場中，商業銀行才能有一個比較好的成長環境，才能更加科學合理地運行，才能創造出更多的利潤。在相對穩定的經濟情況下，人民都會對經濟的發展前景有著比較好的期望，更加愿意去提前消費或者貸款，居民的這些行為都將促進商業銀行的快速發展，同時，商業銀行的發展動力不只來源于普通百姓，大部分還是來自于國內的大中小型企業，大多數企業為了發展都會選擇向商業銀行貸款，不斷的資金流動將會激發商業銀行的活力，也會是商業銀行朝著更加穩定的方向發展，由此看來，保證經濟長期處于良好且穩定的運行模式對于商業銀行的流動性來說是非常重要的。在一般情況下，各個國家的政府都會依據本國經濟的實際發展情況和社會的需求，來出臺一些相關的貨幣政策刺激市場，促進市場上各種資源的流動性，讓經濟始終保持著活力。譬如，當國家政府的相關貨幣部門實施貨幣寬松政策的時候，貨幣的在市場上的流通量就會增大，貨幣的流動性就會增大，促使更多人和企業去進行信貸消費，從而導致商業銀行的信用消費用戶大幅度上漲，商業銀行對外界的貸款量也會增多，社會上的各種資本投資也會隨著扎推，最后會造成社會的生產量有個大幅度的提高。與此同時，由于貨幣寬松政策的執行，促進了市場的資本流動性，此時的商業銀行的流動性系數還是很高的，然而，如果整個市場一直處于這種利率很低的狀況下，也會帶來許多負面的影響，就會產生一種經濟泡沫現象，伴隨著泡沫的不斷消失，商業銀行的流動性也會受到很大的阻礙。相反，當國家政府的相關貨幣部門實施緊縮的貨幣政策時，就會直接導致市場的資本流通度大大降低，商業銀行的流動性也會呈現下滑的趨勢。在市場的利率方面，我國在走向利率市場化的過程中，也是遭遇了許多不順的。直到2015年，我國將存款利率徹底放開，這也標志著我國利率市場化的基本實現。在這之中，同業拆分利率對商業銀行的流動性有著很大的影響，市場對資金的需求狀況往往可以根據利率的高低來判斷，市場資金需求比較大的時候就表明現在的利率偏高，然而當市場資金需求比較小的時候就表明現在的利率偏低。由此可以得出，同業拆分利率是大多數商業銀行對資本需求狀況的一種最直接的體現。例如，當同業拆分利率比較低的時候，可以推斷出商業銀行對資本的需求較低，由此商業銀行有著充足的流動資金，這也就說明當時商業銀行的流動性情況是良好的;但是，當同業拆分利率比較高的時候，可以推斷出商業銀行對資本的需求很高，由此商業銀行自身已經沒有足夠應對風險的現金流，這也就說明當時商業銀行的流動性形勢不容樂觀。

二、增強商業銀行流動性的措施

在增強商業銀行流動性的對策方面，首先就是要做到及時更新工作人員對商業銀行流動性風險的認識理念，現在我國的整個金融業處于一種相對穩定的發展狀況，同時有關商業銀行流動性的理念也發生了潛移默化的變化，大多數商業銀行應該加強對任何流動性潛在風險的認識，并且要掌握一些防止風險發生和擴大的方法，不僅僅如此，尤其是一些剛興起的小型商業銀行，千萬不能為了貪圖快速發展而無視風險的存在，這樣會帶來難以挽回的嚴重后果。其次就是一些大型的商業銀行最好能夠成立專門管理流動新的部門，我國的各種商業銀行在發展情況上表現出極度的不平衡，所以，大部分商業銀行可以根據自身的資金情況以及存款和負債的狀況制定相對應的管理措施，并且定期對商業銀行的流動性進行衡量，如果出現問題，一定要在第一時間向相關的責任部門匯報，并且根據實際情況，制定出科學合理的解決措施，將潛在的風險扼殺在搖籃中，不留一點蔓延的機會，這樣一來，大部分商業銀行的流動性才能有一定的保障。

三、結束語

目前，國際的金融業形勢也正在發生著變化，國內的商業銀行要想在這個不斷變化的時代中存活下去，就必須要重視商業銀行的流動性問題，同時，也要積極地了解能夠影響流動性地多方面因素，并針對這些現象，設計出行之有效的建議，在商業銀行中進行教育和推廣，如此，商業銀行的流動性風險才會降到最低，擁有的客戶數量也會越來越多，商業銀行的未來發展才會是一片光明。

參考文獻

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