7月銀行發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)觀察

《銀行發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)觀察》試圖通過(guò)觀察融媒體時(shí)代海量的數(shù)字化輿情信息、結(jié)合銀行信息披露與專業(yè)機(jī)構(gòu)研究成果，提煉每月銀行業(yè)發(fā)生的重要事件；并進(jìn)一步用人工智能的方法，判斷其中哪些信息意味著發(fā)展機(jī)會(huì)，哪些信息代表著潛在風(fēng)險(xiǎn)。

7月重要風(fēng)險(xiǎn)事件

南京銀行定增被否， 城商行多渠道“補(bǔ)血”解壓

風(fēng)險(xiǎn)概率 77%

去杠桿、非標(biāo)回表、盈利下降令銀行尤其是中小銀行資本金壓力加劇，多家城商行陸續(xù)發(fā)行金融債券、優(yōu)先股等補(bǔ)充資本。

南京銀行公告稱，非公開(kāi)發(fā)行股票未獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過(guò)。南京銀行原計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)16.96億股，募集資金總額不超過(guò)140億元，扣除發(fā)行費(fèi)將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。發(fā)行對(duì)象包括紫金投資、南京高科、交通控股、太平人壽、鳳凰集團(tuán)，均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

7月31日晚間，南京銀行發(fā)布2018年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，公司上半年?duì)I收134.96億元，同比增長(zhǎng)8.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為59.78億元，同比增長(zhǎng)17.10%。

涉及四類外匯業(yè)務(wù)違規(guī)，13家銀行被罰近5000萬(wàn)

風(fēng)險(xiǎn)概率 49%

7月24日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了近期27例外匯違規(guī)典型案例。銀行仍是外匯違規(guī)的“主力軍”。在上述案例中，銀行違規(guī)案例13個(gè)，占比近半。處罰事由主要集中在違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理貿(mào)易融資、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸以及違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)四大類。13家銀行因此被罰總計(jì)4993.29萬(wàn)元。

超過(guò)500萬(wàn)元的大額罰單共三張，民生銀行廈門分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)違規(guī)，被處以罰沒(méi)款2240萬(wàn)元，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月。天津銀行第六中心支行被處以罰沒(méi)款740.25萬(wàn)元。交通銀行廈門前埔支行被處以罰款600萬(wàn)元，被暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月。

豫園股份累計(jì)減持上海銀行2087萬(wàn)股，獲利1.88億元

風(fēng)險(xiǎn)概率 48%

7月26日，上海豫園旅游商城股份有限公司發(fā)布關(guān)于出售股票資產(chǎn)情況的公告，于6月12日至7月25日，與豫園股份合計(jì)出售上海銀行股份有限公司817萬(wàn)股股份，扣除成本及相關(guān)稅費(fèi)后，實(shí)現(xiàn)投資凈收益為6480萬(wàn)元。

截至7月25日收盤后，豫園股份還持有上海銀行股份有限公司3278萬(wàn)股。

銀保監(jiān)會(huì)：上半年處罰銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)798家

風(fēng)險(xiǎn)概率 40%

2018年上半年，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，銀保監(jiān)會(huì)繼續(xù)保持強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，依法處罰，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決剎住銀行業(yè)各種亂象。上半年，銀保監(jiān)會(huì)共處罰銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)798家、罰沒(méi)14.3億元；處罰責(zé)任人962人，其中罰款3026萬(wàn)元，取消175人一定期限直至終身的銀行業(yè)從業(yè)及高管任職資格。同時(shí)，督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照黨紀(jì)、政紀(jì)、內(nèi)部規(guī)章進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和內(nèi)部問(wèn)責(zé)，上半年共問(wèn)責(zé)各級(jí)機(jī)構(gòu)1257個(gè)、責(zé)任人16.04萬(wàn)人次，經(jīng)濟(jì)處罰4.49億元，向司法機(jī)關(guān)移送146人。

7月重要機(jī)會(huì)事件

中國(guó)銀行與南非報(bào)業(yè)集團(tuán)簽署《銀團(tuán)貸款協(xié)議》

機(jī)會(huì)概率 88%

當(dāng)?shù)?月24日上午，中國(guó)銀行董事長(zhǎng)陳四清代表中國(guó)銀行與南非報(bào)業(yè)集團(tuán)（Naspers Limited）簽署《銀團(tuán)貸款協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，中國(guó)銀行將向南非報(bào)業(yè)集團(tuán)提供總金額1.7億美元、期限5年的流動(dòng)資金貸款。

上海銀行將為在滬臺(tái)企和科技企業(yè)提供授信支持

機(jī)會(huì)概率 70%

上海銀行簽署新一輪《支持臺(tái)資企業(yè)發(fā)展金融合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，上海銀行將在今后兩年內(nèi)為上海地區(qū)臺(tái)資企業(yè)提供總額不低于300億元的本外幣綜合授信支持。這是2006年以來(lái)雙方第七次簽署合作協(xié)議。在前六輪合作過(guò)程中，上海銀行累計(jì)為臺(tái)資企業(yè)提供實(shí)際融資授信逾1000億元。授信項(xiàng)目涵蓋貸款、貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函等各類表內(nèi)外、本外幣融資。

不久前，上海銀行設(shè)立了科創(chuàng)金融專家?guī)?，與上海科技大學(xué)、張江集團(tuán)、蔚來(lái)汽車簽署科創(chuàng)金融合作協(xié)議，宣布將為科創(chuàng)企業(yè)提供100億元專項(xiàng)信貸額度支持。

招商銀行2018年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14%

機(jī)會(huì)概率69%

7月24日，招商銀行發(fā)布2018年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。2018年上半年，招行歸屬于股東的凈利潤(rùn)為447.56億元，同比增加54.97億元，增幅為14%。截至半年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額為65347.08億元，較上年末增加2370.7億元，增幅為3.76%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至年中，招行不良貸款率為1.43%，較上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。

民生銀行與方大集團(tuán)簽署300億戰(zhàn)略合作協(xié)議

機(jī)會(huì)概率 66%

7月13日下午，方大集團(tuán)與中國(guó)民生銀行在中國(guó)民生銀行總行舉行框架額度為300億元的全面戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。

包括但不限于：綜合授信、并購(gòu)整合、投行業(yè)務(wù)、發(fā)債、供應(yīng)鏈融資、跨境融資、私人銀行、員工金融等，為方大集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。同時(shí)，雙方還將建立包括高層領(lǐng)導(dǎo)年度合作會(huì)談機(jī)制；成立聯(lián)合工作組，建立專人聯(lián)絡(luò)機(jī)制等在內(nèi)的合作機(jī)制。

銀行理財(cái)細(xì)則征求意見(jiàn)稿落地

機(jī)會(huì)概率 43%

7月20日，銀保監(jiān)會(huì)起草了《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

《辦法》與“資管新規(guī)”充分銜接，共同構(gòu)成銀行開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)需要遵循的監(jiān)管要求， 主要對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)提出了十大要求。截至2018年5月末，銀行理財(cái)規(guī)模為22.28萬(wàn)億，6月末為21萬(wàn)億元。同業(yè)理財(cái)規(guī)模占比下降，非標(biāo)債權(quán)投資占比約為15%。

編制說(shuō)明：

《銀行發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)觀察》由陸家嘴新金融實(shí)驗(yàn)室和上海犀語(yǔ)科技有限公司共同研發(fā)，采用中文自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析及智能算法技術(shù)，針對(duì)海量信息、智能解讀、分析、推理、建模，從而判斷市場(chǎng)事件給銀行發(fā)展帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素主要考慮事件造成的風(fēng)險(xiǎn)暴露與管理措施的應(yīng)對(duì)表現(xiàn)。發(fā)展機(jī)會(huì)因素主要考慮事件在行業(yè)背景下可能獲得的業(yè)績(jī)提升。發(fā)展機(jī)會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)的影響程度同時(shí)還與該事件相關(guān)的其他事件的數(shù)量及該事件的傳播范圍大小有關(guān)。

在傳播維度方面，優(yōu)先計(jì)算犀語(yǔ)科技自動(dòng)收集財(cái)經(jīng)新聞數(shù)據(jù)庫(kù)中相關(guān)內(nèi)容篇幅出現(xiàn)的數(shù)量，考慮觀點(diǎn)引用和噪音規(guī)律，進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗整理。在影響力維度方面，以百度指數(shù)、頭條指數(shù)、微信指數(shù)等指標(biāo)作為輔助，衡量信息擴(kuò)散和傳播的程度。材料經(jīng)過(guò)語(yǔ)意團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步篩選后，作為訓(xùn)練素材提交系統(tǒng)，建立模型。隨后，犀語(yǔ)科技通過(guò)AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行關(guān)鍵詞分析，提煉出更為精準(zhǔn)的測(cè)算因子。

基于測(cè)算因子，每月用定量方法衡量各家銀行當(dāng)月的發(fā)展機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)變化情況，統(tǒng)計(jì)匯總每月最高機(jī)會(huì)概率與最高風(fēng)險(xiǎn)概率的若干事件，最終形成《銀行發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)觀察》報(bào)告。

本觀察報(bào)告首批樣本選擇信息披露較為充分的26家上市銀行群體。