商業銀行金融市場業務風險管理策略的探討

蘇慧

【摘要】近年來，商業銀行金融市場業務風險多樣且呈增長趨勢，主要面臨著信用風險、操作風險和市場風險等。產生這些風險的原因多樣，較大的原因為：內部管理制度不完善，人才建設隊伍落后和理論研究發展落后，政策支持力度不夠等。本文針對商業銀行此類業務主要風險點的原因進行內外兩方面分析，并提出相應的各種策略實施的建議以此促進金融市場業務更好地發展。

【關鍵詞】商業銀行 金融市場業務 風險管理

一、引言

隨著金融體制改革和監管加強以及新興互聯網金融等替代品的出現，商業銀行存貸款這一主營業務利潤空間縮小，為尋求新的利潤增長點，商業銀行大力開發金融市場業務。然而，由2008年的全球金融危機和近幾年來我國金融市場業務不斷出現的風險問題可見，識別和評估各并規避商業銀行金融市場各類業務的風險已成為商業銀行經營的關鍵。

二、商業銀行金融市場業務風險定義

商業銀行金融市場業務的主要風險包括信用風險、市場風險（含利率風險）、操作風險、國家和轉移風險、流動性風險、法律風險以及聲譽風險等。其中，前三個風險已成為金融市場業務主要風險。因此，本文主要集中于前三個風險的成因及對策分析。信用風險一是指債權人未能及時或足額和無力償還債務的可能性，二是指在交易者無法在交易日履行交割的可能性。市場風險指當整體的利率一直上漲大于貸款利率變化的幅度時，商業銀行在金融市場業務中所獲利息收入會低于整體收益率水平，給商業銀行帶來經濟損失。操作風險指操作程序的不規范和操作人員的技術的不到位而導致的瞬間性的銀行陷入危機的風險。

三、商業銀行金融市場業務風險的成因

造成三大風險的出現分為內部和外部兩種因素。從內來看，一是體制機制不健全且起步較晚。金融市場業務中信貸的高風險性質決定應對其嚴控把關。但目前的信貸業審核較為寬松，缺少精細化的條例，信貸評級劃分界限不嚴格。形成了不健全的信貸機制。而此風險點易導致銀行的呆賬、壞賬，從而使得銀行信譽下降。二是從業人員專業技能水平不達標且商業銀行機構對此崗位人員缺少全面的培訓。人為的風險控制是對于風險業務把控的核心環節，缺乏人才的風險業務使得風險高于收益。三是相關理論研究缺乏。由于我國商業銀行逐步建立僅有幾十年的時間，且經濟全球化加速了業務的變化，支撐商業銀行開展金融市場業務的理論研究遠跟不上不斷發展的業務。從外來看，一是政府政策支持力度弱。金融市場對于政策的導向具有高度的敏感性，盡管目前我國已是市場經濟體制，但政策的補充作用不可小覷。商業銀行與國有銀行在承擔社會責任上具有同樣的凸顯作用。例如促進產業發展，調節社會資源配置等。政府忽視經濟規律對商業銀行提出的各項不合理要求使得商業銀行金融市場業務風險加劇。二是外部信息不對稱。商業銀行的大客戶主要來源于中小企業，但部分中小企業通過財務造假隱瞞自身真實資產負債狀況，商業銀行金融市場業務員對企業實際情況盡職調查不徹底，雙方信息嚴重不對稱，商業銀行沒有建立全面的防范機制。此類問題與中小企業經營不善和商業銀行審查不嚴都有著密切的關系。

四、降低商業銀行金融市場業務風險的策略建議

（一）優化信貸評級體系

除聘請第三方評級機構評級外，還需根據自身經營特點來找到一套適用于本行的風險監測預警機制。利用互聯網和大數據等信息技術收集盡可能多的信息，對債務人進行跟蹤。其次，建立風險評價模型，對風險績效的評價實施較為科學的方式，進一步提升投資組合的效率。最后，值得注意的一點是，不同規模的商業銀行應據其市場定位確定合適的經營戰略，中小銀行由于處于發展期，應采取擴張的金融市場業務發展策略，而大型商業銀行影響范圍更廣，因此，其金融市場業務風險的把控應更為嚴格。另外，從微觀角度來看，商業銀行需建設與實施一個專門化的金融市場風險業務管理部門，該部門的獨立性與其他部門相比更強，使商業銀行在風險管理上做到統一有效，應借鑒大型國內外銀行金融市場業務的經驗，設計和優化信貸中的每一操作流程，識別和評估風險，對于業務部門風險管理細則進行定期檢查，銀行高層應要求該部門提供風險報告。從宏觀角度來看，采取明確各方職責的審核機制是銀監會、證監會和各商業銀行的重要舉措，精細化操作風險的管理，例如對于商業銀行業務操作風險管理范圍內的籌資政策、交易信息、金融產品等內容，證監會和銀監會規定詳細而具體的參數和標準要求，減少過多干預商業銀行的管理行為。

（二）加大業務員培育力度

持續發展變化的金融市場業務要求商業銀行中的人力資源結構隨之改變，各種企業之間的競爭本質上都是人才的競爭，商業銀行業不例外。商業銀行要想不斷開拓自身的業務，必須強化人才隊伍建設培養。特別是對于業務人員而言，不僅僅需要關注國家宏觀調控政策，產業經濟發展，吃透相關業務規則和掌握監管法規，具備扎實的金融產業知識，同時還需要擁有良好的商業道德素質、較強的學習能力和以及積極進取的精神。全方位提高業務人員的專業水平和綜合素質，更好地適應金融市場業務的發展。人才隊伍建設的方法有三：第一，內部培養，通過聘請講師或者內部老業務員制定一套業務培訓方法，并對其業務員進行相關知識的定期考核。第二，與高校合作，輸出專業人才;第三，從外部高薪聘請專業人才。

（三）對操作風險要嚴守管理政策

對業務操作風險的管理，商業銀行首先要遵守管理政策，一是對于業務操作風險的定義要明確;二是對于風險組織架構和權責要明確;可按一下維度進行展開，監控各交易部門的監控，要求資產管理進行信息披露并核查其合規性。三是執行操作風險要進行明確的識別、評估、監測、控制與緩釋的流程;四是嚴格報告風險，例如對各種業務操作風險發生的原因、頻次、責任進行及時和如實的匯報，并附上各部門的具體的風控要求說明;五是對已經上市或即將推廣的大型金融產品，圍繞其業務活動，涉及的信息科技、外部因素及各變量因素需按時進行操作風險評估。具體的管理方法如下：詳細核查操作風險、損失事件以及內控制度的報告和數據，并延續性監測關鍵風險指標，同時對新業務操作風險評估報告、新產品進行審查。

（四）改變業務操作風險的管理思路

首先，規范操作風險全過程評估方法，找到觸發條件一上線新品、變動損失、實際損失”，在事前主動測算評估風險;其次，立足“關鍵指標”這一核心，在事中簡歷風險監測報告;最后，把“風險事件庫”當成主要載體，收集整理財業務風險報告和數據。

（五）提升風險管理技術

計算機系統、數據庫、計量模型、組合管理方法和資產配置布局等五個部分組成了金融市場風險管理技術，也是金融市場業務風險管理的基石。由下至上分析，在數據層面，有數據清洗和映射標準的規范化能保證各類數據，如：交易數據，市場數據，映射數據等在不同業務類型中的連貫一致性，并能對接和管會數據。在系統層面看，交易系統的集中處理數據的能力便于市場風險的集中管理。在風險管理工具層面，如敞口、久期.DVO1，VaR，缺口和期限比率等主要市場風險計量指標要建立起來。在組合管理和資產配置層面，要構建以賬戶、產品、機構、風險因子等不同層級來構建統一的投資組合，分析統一風險視圖。

五、結語

商業銀行金融市場業務面臨著不斷出現的機遇和挑戰，解決金融市場業務的風險問題是進行良好持續發展的必要條件。如何通過不斷完善信用建設體系和利率機制以及培養專業人才減少信用風險、市場風險和操作風險是商業銀行加強金融市場業務風險管理需要思考的方向，同時，政府的政策扶持及中小企業自身經營的改善對于促進商業銀行金融市場風險業務的發展也起著助推作用。

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