碳市場風險的分析與控制(二)沙盤推演

蔣 超, 薛禹勝, 黃 杰, 宋曉芳, 錢 鋒

(1. 南京理工大學自動化學院, 江蘇省南京市 210094;2. 南瑞集團(國網電力科學研究院)有限公司, 江蘇省南京市 211106)

0 引言

系列論文的首篇,分析了氣候約束與碳市場的關系,論述了碳市場風險的產生機理,并從實際案例和已有研究對碳市場風險及其防控現狀進行了回顧。在此基礎上,通過對“擾動凸顯”、“參量違約”和“功能喪失”三個關鍵特征的定義,劃分了碳市場風險防控的多道防線[1]。其中,無論擾動事件對碳市場影響的定量分析,抑或控制后效的準確評估都需要碳市場沙盤推演技術的支撐。

在中國的全國碳市場啟動前,歐盟碳排放交易體系(European Union Emissions Trading System,EU ETS)是全球規模最大、影響范圍最廣的碳市場。然而在眾多內外部因素影響下,EU ETS第2階段(2008—2012年)碳市場價格呈現劇烈振蕩態勢。對于典型擾動影響和監管決策后效的分析,對于中國碳市場機制設計和監管決策具有借鑒意義[2]。基于此,本文對EU ETS第2階段的價格場景進行了仿真模擬,并基于系列論文首篇提出的碳市場風險防控框架,沙盤推演了不同控制方案的防控效果,以此驗證該防控框架及沙盤推演的理念對監管機構協調優化決策的支撐。

本文將按以下步驟展開,首先,基于大能源系統動態仿真平臺(dynamic simulation platform for macro energy systems,DSMES),按EU ETS的規則建立了模擬微觀交易行為的碳市場模型,包括控排企業生產模擬,碳交易行為代理,以及碳市場價格模型。其次,以EU ETS第2階段的碳價危機為研究對象,基于所構建的碳市場模型,結合具體數據模擬碳價走勢,驗證仿真方法的可行性。……