綠色信貸對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的研究

(西南林業(yè)大學(xué)　云南　昆明　650000)

一、引言

自從興業(yè)銀行加入“赤道原則”，我國的綠色金融發(fā)展已經(jīng)進行了好多年。然后，商業(yè)銀行開展綠色金融主要是相應(yīng)國家的戰(zhàn)略與決策。從理論上來講，綠色金融對商業(yè)銀行的影響沒有統(tǒng)一的結(jié)論。有的學(xué)者研究認為綠色信貸有利于商業(yè)銀行的績效發(fā)展，也有學(xué)者研究認為綠色信貸會降低商業(yè)銀行的績效。曾建華(2016)通過研究認為，綠色信貸與商業(yè)銀行的績效呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。張新(2017)研究認為綠色信貸短期內(nèi)會對商業(yè)銀行的績效產(chǎn)生負面的影響。鑒于此，本文運用回歸分析的研究方法對綠色信貸與商業(yè)銀行的經(jīng)營績效之間的關(guān)系進行分析。

二、回歸分析

(一)樣本選取與數(shù)據(jù)來源

本文選取我國15家主要上市商業(yè)銀行作為研究的主體，分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、平安銀行和華夏銀行。本文依據(jù)國內(nèi)商業(yè)銀行2016年的排名情況，剔除了數(shù)據(jù)缺失的幾家銀行。而剩下的這15家商業(yè)銀行的國內(nèi)排名靠前，實力較強。

(二)變量的選取

基于以往學(xué)者的研究，本文選取綠色信貸余額作為解釋變量。資產(chǎn)收益率通常用來反映商業(yè)銀行的盈利能力，是一個常用的指標。因此，本文選取資產(chǎn)收益率作為被解釋變量。同時，選取商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、資本充足率、不良貸款率和GDP增速作為控制變量。由于，總資產(chǎn)和綠色信貸余額數(shù)據(jù)較大。為降低誤差，分別取對數(shù)。

表1　變量的定義

(三)構(gòu)建回歸模型

本文運用回歸分析的研究方法，構(gòu)建一下模型。

ROA=α0+α1GREEN+α2TA+α3CAR+α4NPL+α5GDP+ε

(公式1)

其中，ROA表示資產(chǎn)收益率；GREEN表示綠色信貸余額；TA表示總資產(chǎn)；CAR表示資本充足率；NPL表示不良貸款率；GDP表示GDP增速；ε為誤差系數(shù)。

三、綠色信貸對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的實證分析

模型分析結(jié)果如表2所示，表明綠色信貸與商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率具有顯著的正相關(guān)關(guān)系。因此，商業(yè)銀行實施綠色信貸有助于提高其經(jīng)營績效，增加利潤。

表2　回歸分析結(jié)果

四、結(jié)論與建議

雖然，綠色信貸有助于提高商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。然而，當前我國綠色金融的發(fā)展存在許多問題。比如缺乏專業(yè)的人，缺少信息溝通機制等，這些問題制約著綠色金融的健康發(fā)展。因此，為了更好的發(fā)展綠色金融。商業(yè)銀行應(yīng)當加強人才隊伍的培養(yǎng)，建立配套的環(huán)保信息共享機制，完善綠色金融的管理。