商業銀行流動性風險管理

李春祥

摘要：流動性風險管理問題是商業銀行在運營時必須要考慮的問題，流動性風險管理指的是銀行機構中所持有的流動性資產，還有是指銀行機構獲取充足資金來滿足其自身債務支付和資產增長的能力，流動性風險管理對商業銀行的盈利和安全都有著至關重要的作用，所以為杜絕流動性風險對商業銀行造成巨大影響，商業銀行要加強對流動性風險的分析和管理。

關鍵詞：商業銀行；流動性風險；管理

引言

流動性指的是商業銀行在缺乏資金時，通過一部分合理代價來快速獲得資金的一種能力，當商業銀行無法以合理的成本獲取當初用來支付的資金時，這個時候就會出現流動性風險，如果對這個風險問題不加以控制、管理的話，流動性風險問題所帶來的影響將會越來越大，最后不光影響到銀行機構，還會引發更大的問題從而導致金融危機的出現。由于我國商業銀行機構有著政府的隱性擔保，所以長期以來對于流動性風險問題的關注度不夠，最后使得次貸危機的爆發對我國商業銀行產生了巨大影響。所以我國商業銀行要加強對流動性風險問題的重視，積極對流動性風險問題進行分析，實施有效措施來對銀行流動性風險進行管理。

一、我國商業銀行流動性風險現狀

對于我國商業銀行來說，由于我國銀行業都有著政府的支持和調控，我國銀行在運營時缺乏一定的獨立性，受國家信用影響較多，再加上我國國民的傳統金融理財觀念，使得我國人民在銀行的儲蓄資金數額較高，這些都導致商業銀行在流動性風險的問題上不夠重視。隨著我國經濟的快速發展，在經濟運營時由于各種不確定因素的出現，使得商業銀行的資金錯配逐漸增高，再加上我國逐漸開放的市場使得與國外的貿易順差減慢，我國的外匯資金占比也在逐漸減少，這些因素都會給商業銀行的發展帶來影響，同時也說明了我國商業銀行在流動性風險管理上的不足和問題。

（一）商業銀行資金期限錯配

隨著國內金融市場的不斷發展，金融機構的競爭愈發激勵，同時金融運作手段也變得多樣化。金融企業可以通過銀行機構，在付出一定的成本之后，可以快速獲得一大筆數額的資金，然后這些機構通過杠桿投資、期限錯配等方式，將這些借來的資金投資到其他市場去，從而可以獲取遠遠高于資金成本的利潤。只要在一定的交易周期內，到到期則會使得這些資金被削減，并且還使這筆資金不能得到傳播。

（二）大量貨幣空轉

在當前市場上，銀行、中小企業、股市等機構都普遍出現資金不足等現象，但同時也有著大量資本在市場各個領域進行炒作，大量的大型民間企業靠著自己良好的信貸條件，將手里的大量資本投入到房地產領域或者運用大量資金投資銀行的理財產品，民間金融發展良好。出現這類情況的主要原因便是資金錯配導致整體結構性資金匱乏，總體的貨幣量不足，市場上的資金沒有用在它應該使用的地方去。在當前的我國經濟發展環境中，金融行業內的資金空轉現象越來越普遍，企業信貸總額和社會的融資規模不斷擴大，但是從根本上看，經濟的增長速度并沒有出現明顯的增長。實體經濟的發展還是處于資金不足的情況，市場上的大量資金都周轉在各個金融機構中，并沒有投入到實體經濟中。

（三）商業銀行存貸期限不匹配

在我國商業銀行中，中長期居民貸款和企業貸款占比較高，而流動性較高的短期貸款和國庫券所占的比例就相對較小，這就使銀行資產的整體流動性較差。商業銀行要保持居民存款處于隨時都可以取走的狀態，但人們的取款日期不定性較強，再加上存款的到期日要比貸款的到期日早，這樣會使得銀行資產和負債失衡，導致流動性缺口的出現，最后使得商業銀行的流動性風險增加。商業銀行作為我國特殊的金融機構，其主要的資金來源都源于人們的存款，銀行的短期負債資金都用在了中長期的貸款和長期投資上面，而銀行用來提現的存款就被用在投資周期很長的項目上。這樣局限性的做法，會使負債的變現比資產的變現更加困難。長期以往，銀行的資產負債期限結構就會不相匹配，從而使得商業銀行的資產負債結構不穩定，最后出現流動性風險。

二、加強商業銀行流動性風險管理措施

（一）加強銀行資產負債管理

商業銀行要促使自身資產期限和負債期限相一致，再根據當前資產狀況來對銀行的中長期資產和短期資產的份額進行分配，將資產和負債到期日，控制在大概相同的時間上，從而預防流動性風險問題的出現。同時商業銀還要對其資產的使用途徑進行規劃，確保與其來源渠道是一樣的，銀行要對資金的來源進行仔細分析，然后再進行有計劃的、合理的統籌安排，使得每個項目都有合適數額的資金支持，并且銀行還要嚴格規范資金利用制度，要嚴格按照資產的來源進行執行方案，杜絕在運營管理中出現激進行為。此外商業銀行還要建立起一套完全的資金使用監督監管制度，使得資產使用的安全性和流動性得到保證。商業銀行間還要積極進行合作和互助，使得銀行在遇到特殊情況時，可以擁有充足的資金來源支持，從而還可以提高銀行的資金獲取能力，進一步優化資產負債比例，如果資金出現問題，銀行就可以通過債券等多樣化的手段進行回購，進而滿足了流動性的需求，降低銀行流動性風險問題的出現。所以，商業銀行要注重其資產的負債管理，這樣才能保證銀行長期穩固運行，并提高了對流動性風險問題的控制。

（二）加強商業銀行流動性風險管理意識

目前有許多國內外的商業銀行，由于經營者片面的追求收益而忽視流動性風險問題，導致銀行在遇到某些問題上難以維持，最終不得不破產。商業銀行要重視流動性風險所帶來的影響，提高對風險的重視和主動對其管理的意識，商業銀行還應該加強對員工的風險宣傳培訓，強化銀行員工風險意識，增強銀行整體的憂患意識，銀行管理者在日常經營中要穩中求進，將安全性、流動性和盈利性的關系的處理好。要結合先進的管理理念和技術，使得銀行內部的風險管理意識提高。商業銀行要積極運用計算機技術，利用統計、模型構建等多種方法，建立以定量分析和管理為目標的先進風險管理體系。此外，商業銀行還應該建立起一套科學的流動性風險計量和檢測體系，幫助商業銀行加強對風險問題的控制能力。

（三）合理降低存貸比

存貸比作為商業銀行監管流動性情況的重要指標，可以比單純的貸款數額更加有效的體現儲蓄存款的數量作用。商業銀行要對存貸比的變化進行密切關注，根據市場變化合理調整存貸比，保持銀行業務操作合理性，最后達到維持銀行穩定發展的要求。同時銀行也要加強對存貸比的日常監管，確保銀行可以及時發現項目中存在的風險問題，保證內部控制和風險監控同信貸的同步增長。

（四）建立完善的存款保險制度

存款保險制度是存款型金融機構共同承擔風險的制度，商業銀行應用此種制度，可以有效保證存儲客戶的資金儲蓄權利免遭侵害，還可以降低流動性危機的發生。例如，如果某一家銀行因為運營問題出現破產等現象，這就會導致連鎖反應，進而發生擠兌現象，對銀行存款者造成直接利益危害。因此，商業銀行要結合社會發展現狀建立存款保險制度，從而防止流動性風險。

（五）加快貨幣市場發展，拓寬商業銀行的融資渠道

商業銀行要建立起流動性管理機制，在當前流動性需求增加時，銀行可以通過出售短期債券或者從市場上借一部分的短期資金，從而實現流動性供給的增加。當流動性需求減少時，可以將資金投資于短期金融工具，獲取盈利，為商業銀行流動性管理創造市場環境。其次還要發展證券市場，尤其是國債市場，要積極增加國債的種類和數量，其次還要發展銀行間債券市場，進而給銀行流動性管理提供廣闊的發展空間。還要大力發展票據市場、同業拆借市場等，在條件成熟時，還可允許商業銀行在金融市場上發行金融債券。

結語

當前我國商業銀行的流動性風險管理還存在著許多問題，在日常管理中缺乏相應的主動性、存貸的比例仍然較高，資產負債管理不全面，資產流動性差。商業銀行在流動性管理過程中要加強其對流動性風險問題的管理意識，根據當前市場發展需要建立起完善的存款保險制度，降低存貸比，從而使得商業銀行可以持續健康的發展。

參考文獻：

[1]陳菁.我國商業銀行流動性風險管理研究[D].南京大學，2016.

[2]徐立玲.城市商業銀行流動性風險管理研究[D].中國海洋大學，2012.