投資者應該接觸和學習量化交易（二）
2013-12-31 00:00:00
投資者報 2013年33期
“師傅，上次聽了您的介紹，我理解量化交易由于紀律性強，所以能避免人性中負面的東西對交易的影響，這個非常好，但我們應該從何學起呢？”大虎問道。
“你首先要做的，就是反思自己過去的交易。”老李回答道：“時至今日，做投資以來賺沒賺錢你自己心理有數，這個賬很好算。但是，你真的清楚盈虧背后的原因嗎？如果你是持續虧損，那么原因究竟在哪里？如果你上次盈利了，那下次你能保證自己還能賺錢嗎？怎么才能避免大起大落，做到持續、穩定地盈利？”
“這個嘛……”幾個徒弟面面相覷，一時無言以對。
“量化交易的核心是投資人自己設計出的各種交易策略，計算機只是個忠實的執行者。但是假如你對投資的本質根本就沒有悟透，并且開倉之前也沒有制定必要的交易策略和計劃，怎么可能實現盈利呢？”
“說到交易策略和交易計劃，您給舉個具體例子吧？”幾個徒弟都很好奇。
“好，就拿你來說吧。”老李的目光落到自己的大徒弟身上，問道：“小林，你開倉、平倉的依據是什么？”
小林不假思索地答道：“很簡單，MACD形成金叉就買進做多，形成死叉就賣出做空。”
“你這也太泛泛了，再具體說說，你平倉是怎么設定的？”倩倩追問道。
“拿螺紋鋼來說，我開倉后如果方向對了，我就做追蹤止盈，讓盈利奔跑；如果方向反了，就及時止住虧損，虧到5個點就立馬砍倉。”
“哦，是這樣子啊。那你的資金是怎么分配的啊？”
“我開倉只用三到四成的資金，如果方向對了，會看情況加倉到六成左右。”
“那你是做中長線、做波段，還是只做日內交易呢？”
“我就做日內交易，從不留隔夜倉。”
“真費勁，跟擠牙膏似的，問一句說一句。”倩倩又撅起了小嘴。
“哈哈，你可別怪他，你師哥說的很全面了。”老李笑道：“他能把自己的交易思路一條一條地講清楚，這已經很不容易了。反思下你們自己，有沒有成型的交易策略？如果還沒有的話，說明你們的投資太隨意、太隨便，甚至是在賭博！”
（作者為成功航線投資者教育培訓機構校長）
