基于債券久期和基點價值管理的利率風險控制

摘 要：證券公司在風險控制中面臨的嚴峻挑戰之一是利率變動所引起的利率風險，久期和基點價值管理是一種有效的利率風險控制技術。本文深入分析了久期管理的原理，推導出適用于債券組合的利率久期模型，并實際應用市場交易數據進行建模分析，對久期管理在利率風險控制中的適用性和方法進行了探討，為后續利率風險管理的深入研究提供參考。

關鍵詞：債券久期 基點價值 對沖工具 風險管理