基于我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究

摘 要：隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展以及與國際市場的接軌，我國的商業(yè)銀行也將會面臨各種各樣的風(fēng)險，而在我國商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險中，信用風(fēng)險是最古老但也是最重要的風(fēng)險之一。本文以商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理為切入點，對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題進行探討，并對完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提出了對策建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 信用風(fēng)險 風(fēng)險管理

改革發(fā)展以來，隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，我國的金融業(yè)得到了大規(guī)模的增長與發(fā)展。在金融業(yè)日益發(fā)展的同時，競爭也變得越來越激烈。在金融行業(yè)的競爭，不僅僅表現(xiàn)為資產(chǎn)方面的競爭，更多的時候是金融風(fēng)險防范的好壞之間的競爭。因為，我國的金融行業(yè)相比外國的金融行業(yè)的話，起步比較晚，發(fā)展的還不是很完善。到目前為止，商業(yè)銀行的主要融資方式還是貸款，有貸款就會有信用方面的風(fēng)險。因此，本文開展了對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理研究，以期為商業(yè)銀行的金融危險防范貢獻自己的一份微薄之力。

一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題

在經(jīng)濟發(fā)展的過程當(dāng)中，商業(yè)銀行為了在經(jīng)濟的發(fā)展之中處于優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，一味的追求速度的發(fā)展，往往忽視了發(fā)展的質(zhì)量。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展變的越來迅速，商業(yè)銀行金融發(fā)展的不和諧因素也越來越多。在眾多的不和諧因素之中，信用風(fēng)險是一個日益突出的顯著問題。商業(yè)銀行信用風(fēng)險問題日益影響到商業(yè)銀行的可持續(xù)性發(fā)展。

1.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)缺乏。提到商業(yè)銀行也信用風(fēng)險的管理，信息系統(tǒng)是最基礎(chǔ)，最核心的部分。信息質(zhì)量的好壞，直接影響到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的質(zhì)量。在有關(guān)數(shù)據(jù)處理的過程之中，包含基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理、中間數(shù)據(jù)處理和高層數(shù)據(jù)處理。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理，主要包括一些具體數(shù)據(jù)的收集工作，中間數(shù)據(jù)的處理主要包括主要是做到信息的分類處理，高層數(shù)據(jù)處理主要是一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和整合。了解了信息處理的三個階段，我們很容易知道，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理處于核心的地位，因為它會直接影響到后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果。一旦基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的話，就會直接影響到后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果，后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果也不會那么盡如人意，沒有可靠性和可信性。

2.有關(guān)信用風(fēng)險的衡量技術(shù)落后。在目前階段，關(guān)于商業(yè)一行信用風(fēng)險的衡量技術(shù)比較落后。由于我國金融業(yè)的發(fā)展，比較慢，因此與國外相比，一些技術(shù)的使用還處于初步的階段。目前我國，使用率比較高的技術(shù)手段還是專家分析。專家分析雖然有自身的很多優(yōu)勢，但是在實際的操行過程當(dāng)中還是有很多的弊病。第一，主觀性強。因為在操作的過程當(dāng)中，指標(biāo)的確定沒有一個客戶的標(biāo)準(zhǔn)，在很多時候加入了自身的主觀因素；第二，收集到的資料都是以前的，難以預(yù)測和反應(yīng)未來的變化趨勢；第三，在考慮金融信用風(fēng)險的時候，往往只是從貸款這一個單一的角度來衡量，沒有綜合多種因素的影響；第四，在實際的評估過程當(dāng)中，受各方利益的驅(qū)使，往往評估的結(jié)果不是客觀準(zhǔn)確的。

3.信用風(fēng)險處理手段缺乏。在商業(yè)銀行的實際操作過程當(dāng)中，缺乏必要的風(fēng)險防范手段。因為在商業(yè)銀行的發(fā)展過程當(dāng)中，往往只是被動的降低風(fēng)險。因為商業(yè)銀行只能被動的接受用戶是否會按時還款，當(dāng)客戶不能按時還款時，雖然有一定的措施來處理，但是往往并不能得到自己的損失。因此，商業(yè)銀行應(yīng)該從被動的接受信用風(fēng)險，轉(zhuǎn)而采取主動的手段來防范信用風(fēng)險。例如可以采取通過自身的資產(chǎn)組合、一些金融工具的使用等等來防范金融風(fēng)險。為了一旦在發(fā)生較大的境界波動時，商業(yè)銀行承擔(dān)巨額的經(jīng)濟損失，因此，商業(yè)銀行應(yīng)該及時發(fā)展不斷發(fā)展和完善貸款管理的技術(shù)手段，從而能夠最大限度的降低金融風(fēng)險，維持自身健康良性可持續(xù)性發(fā)展。

二、完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策探討

1.積極開發(fā)信用風(fēng)險管理的客戶信息系統(tǒng)。在前文當(dāng)中我們提到，信息資源的處理對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險防范具有十分突出的作用，它在金融信用防范方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性的左作用。在處理信息，建立客戶信息處理系統(tǒng)的時候，應(yīng)該借鑒西方的優(yōu)秀做法。在西方國家，一般對于一個客戶需要至少掌握2000個數(shù)據(jù)才能準(zhǔn)確的評估客戶的信用等級。具體的操作做法抱愧三個方面：第一，靜態(tài)信息的處理，靜態(tài)信息的處理主要關(guān)注的是客戶以往的信用數(shù)據(jù)；第二，動態(tài)信息的處理，動態(tài)信息的處理主要指的是要及時關(guān)注信息的動態(tài)變化，及時更新信息，做到對客戶情況的及時把握；第三，與客戶相關(guān)的信息，與客戶相關(guān)的信息主要指的是與客戶相關(guān)企業(yè)、以及所在行業(yè)的發(fā)展趨勢，以及社會經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境等等，這對于積極開發(fā)客戶信用風(fēng)險管理系統(tǒng)具有十分重要的作用。

2.實施貸款組合管理。俗話說，雞蛋不能放在同一個籃子里，講的就是風(fēng)險分擔(dān)。受此思想的影響，商業(yè)銀行應(yīng)該堅持風(fēng)險分擔(dān)的原則，對資產(chǎn)組合進行重新排查，重新進行組合，使資產(chǎn)減值的可能性降到最低，從而降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險的幾率。

3.實施積極的貸款定價政策。實施積極的信貸政策，指的是要根據(jù)實際情況、對不同的借款人和借款工具進行不同的借款政策。具體的來說，就是根據(jù)借款人和借款工具的信用好壞，信用等級等綜合因素，來對客戶進行不同的信貸政策。簡而言之，就是根據(jù)不同的信用狀況對客戶的信貸施行不同的貸款利率，從而能最大程度的降低風(fēng)險。

4.建立風(fēng)險預(yù)警機制。信貸風(fēng)險降低最基礎(chǔ)的是要有風(fēng)險預(yù)警機制。這要求商業(yè)銀行要有風(fēng)險意識，不能等待危險發(fā)生的時候才想到要采取措施。應(yīng)該提早預(yù)防，方能最大限度地降低風(fēng)險。我們可以借鑒西方的好的做法，就是利用相關(guān)軟件來建設(shè)客戶的風(fēng)險度，并且對每一個客戶的風(fēng)險狀況進行跟蹤，詳細分析客戶的可能收益比，為風(fēng)險預(yù)警機制的建立做好萬全準(zhǔn)備。

5.建立高效的商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系。內(nèi)部評級法是指銀行通過分別對借款人和個別貸款交易本身的評級，確定該貸款的綜合等級，以確定貸款可能遭受損失的風(fēng)險程度，并以其為根據(jù)進行貸款審批的風(fēng)險組合的動態(tài)管理方法和程序。由于我國目前尚缺乏具有普遍社會公信力的外部評級機構(gòu)，世界著名的穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等評級公司在我國的業(yè)務(wù)面還比較窄，且其苛刻的標(biāo)準(zhǔn)也存在許多與中國實際不符的地方，而與國際大銀行相比，我國銀行的內(nèi)部評級體系幾乎空白，因此商業(yè)銀行迫切需要建立自己的內(nèi)部風(fēng)險模型，對客戶做出準(zhǔn)確的信用評估和分析。

總之，中國銀行業(yè)的風(fēng)險管理水平相對落后，而隨著中國加入WTO，中國商業(yè)銀行將面臨國際金融巨頭的挑戰(zhàn)，各商業(yè)銀行有必要未雨綢繆，從現(xiàn)在開始建立其內(nèi)部評級系統(tǒng)，開展數(shù)據(jù)信息的收集積累工作，并同其他多種措施相結(jié)合，實施有效的風(fēng)險管理，強化自身的盈利和競爭能力。

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