商業銀行金融風險預警體系設計研究

趙楷

摘要： 隨著市場經濟的不斷發展，商業銀行面臨著更多潛在的市場風險，從而給金融市場的穩定帶來極大的挑戰。因此，加強對對商業銀行金融風險預警體系的設計勢在必行。本文結合我國商業銀行的主要金融風險來源，選取合適的指標對商業銀行金融風險預警體系進行設計；然后利用AHP層次分析法對指標的權重進行確定，利用模糊綜合評價方法對我銀行金融風險進行綜合評價；最后通過實證研究的方式，選取2012年～2014年的數據進行檢驗，結果表明商業銀行金融風險基本穩定，但個別指標嚴重惡化，使得銀行處在危險區域。而通過該預警體系的構建，也為商業銀行的金融風險預警提供了參考和借鑒價值。

Abstract： With the development of market economy， commercial banks are faced with more potential market risks， which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore， it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then， we use AHP Analytic Hierarchy Process （AHP） to determine the weight of the index， and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable， but the individual indicators are seriously deteriorated， which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system， and for commercial banks， financial risk warning provides a reference and reference value.

關鍵詞： 銀行；風險預警；層次分析法；模糊綜合評價；風險等級

Key words： bank；risk early warning；AHP；fuzzy comprehensive evaluation；risk grade

中圖分類號：F832.2 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）05-0028-03

0 引言

自1997年爆發的東南亞金融危機，到2007年出現的美國次貸危機，再到歐洲主權債務危機，都以迅雷不及掩耳之勢席卷全球，波及各個國家和地區，使得全球經濟出現動蕩。金融風險給經濟帶來的巨大沖擊，使得各國開始逐步重視金融風險體系建設和評估。而在全球經濟一體化的背景下，金融危機全球化和國家化傳播，給我國商業銀行的金融風險管理提出了新的挑戰和要求，也使得建立行之有效的金融風險管理預警體系成為必要和研究的熱點。對此，相關的學者提出構建我國金融風險預警體系，如吳成頌 （2011）利用層次分析法和結合我國金融風險實際，將風險預警體系分為短期、中期和長期三個部分，分別對金融風險進行實證，結果表明我國金融風險系數較小；而袁永博（2011）則采用Fuzzy-AHP方法構建可識別的金融風險模型，從而對我國銀行信貸風險進行研究。通過研究表明我國銀行信貸安全，但是存在較小概率的風險發生。壽暉（2013）利用AHP-熵值法構建商業銀行風險預警體系，并通過2003-2012年的數據進行實證，結果表明基本運行安全，個別年份出現了高風險的金融風險。根據上述的研究，筆者發現大部分研究集中在某個方面，如信貸風險等。本文則結合AHP-模糊綜合評價法的優勢，對金融機構的整體風險預警體系進行設計，從而從整體層面對金融銀行的風險進行評估。

1 商業銀行金融風險的主要來源

根據以往的研究基礎，結合發展歷程和現狀，商業銀行的風險主要集中在市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險等方面。而從商業銀行風險來源的差異來看，大致可以將銀行金融風險劃分為以下幾個方面：

1.1 宏觀經濟風險

研究認為銀行金融風險的發生很大一部分是取決于整個經濟基本面的發展情況，如果整體宏觀經濟存在通貨膨脹或者是發展結果失衡的問題，將導致貨幣供求出現變化，以此作為貨幣投放和回收的銀行在經營方面受到影響，進而產生一定的風險。

1.2 對外經營業務風險

這部分風險主要是在國際業務中存在的貿易逆差和游資對國內金融行業造成的沖擊。如在國際貿易中，商業銀行承擔資金清算工作和資金缺口方面的補償，而對于商業銀行來講，首先需要面對的就是匯率變化給銀行帶來的風險問題。其次，短期內低進高出的游動資金，可以金融產品的價格進行操縱，但一旦抽逃勢必帶來金融風險，從而讓商業銀行受到牽連。這主要體現在匯率這個指標之上。

1.3 資本金不足風險

對商業銀行來講，是一個高負債的經營方式。因此，對于商業銀行來講，保持自設庫存資金的充足具有極其重要的作用。如果不能保證充足的資金本，起碼也可以在短時間之內以較低的利率和同行進行拆借，否則對于商業銀行來講，將面臨巨大風險。而這類指標主要包括資本充足率、同業拆借利率等。

1.4 信貸風險

在商業銀行的經營過程中，因為顧客存貸導致短期資金使用占比過高，從而給銀行經營帶來額外的風險。一旦短期內的存款業務到期，大量的提現將給銀行存量資金帶來極大的壓力。這一類風險評價指標通常選取存貸增長率、短期貸款占比等進行評價。

1.5 獲利水平影響

對商業銀行來講，獲利是其經營的主要目的。如果商業銀行經營狀況好，并且受到客戶的信任，那么即便宏觀經濟出現一定程度的波動，那么也不會出現擠兌的問題。而對于盈利水平比較好的銀行，在資金拆借方面也能輕易獲得，從而彌補頭寸。對其獲利水平的影響主要依資產利潤率和貸款收益率等作為評價指標。

1.6 流動性制約風險

流動性作為評價銀行經營水平的一個重要方面，一旦流動性受到影響，勢必造成銀行資本金缺乏。因此，充足的資金撥備對銀行至關重要。對這類指標的選取中，通常以撥備覆蓋率、 存款準備金率作為基本的評價指標。

4 結束語

通過采用AHP-Fuzzy對金融銀行風險預警指標的構建中，可以得到具體的風險預警得分，并判定銀行整體的風險等級。由此通過上述的方法，實現了對金融銀行風險預警的科學評價，也為金融企業的科學評價決策提供了有力的參考。

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