商業銀行風險管理研究

王詩進

重慶工商大學mpacc1班

商業銀行風險管理研究

王詩進

重慶工商大學mpacc1班

隨著經濟的發展方式不斷變化，利率市場改革進入關鍵步伐，雖然經濟得到了迅猛的發展，但是現行的監管體制不夠健全使得商業銀行遭受了損失。中國銀行需要結合自身實際，除了要加速銀行業務的轉型，還需不斷加強商業銀行的運營風險等級和分類管理，從整個機制上去降低營運風險。本文將會從銀行的業務轉型動力、業務運營風險種類和商業銀行的特性為切入點，探討商業銀行的業務運營風險等級和類別管理。在文章的最后表達對商業銀行轉型的展望和幾點建議。

商業銀行；業務運營風險；分類管理；監督體系

一、引言

隨著國內經濟的發展，中國商業銀行為了適應內外經濟轉型變化，既面臨外部經濟變化帶來的巨大壓力，又要滿足內部發展的巨大需求。一方面，龐大的金融需求使得商業銀行業務不斷開拓，蓬勃成長。銀行的業務水平在市場之下，精益求精，促進了實體行業的發展，雙發得到互利互惠。另一方面，商業銀行由于自身固有體制限制，不能及時應對市場的變化，在業務營運風險分類管理與監督上存在漏洞，造成了大量損失。而商業銀行業務運營風險本身就存在內生性，復雜性，隱蔽性，關聯性這些特點。

二、國內文獻綜述

王永德(2015)通過研究發現，完善的監督管理系統需要一個統一的管理系統框架，在這個框架中匹配著相應的系統操作規范和操作流程。王智群，伊夢霞(2005)認為不同的監管體系來應對不同的風險種類，并且會按照相關的金額和業務風險性質來劃分等級。之后會有一個核查過程，對產生的風險逐級進行核查，之后在對上一級匯報，責任逐層劃分，進行分層管理。

王婷婷，李振國(2015)對于貸款類產品，以及短期融資類理財金融產品來說，進行風險的防范主要是為了保證產品達到預期的收益；對于投資類理財產品來說，不能把雞蛋放在一個籃子里面，風險控制是為了風險稀釋，達到分散的目的，另外就是把風險和回報在投資者之間再次分配。在文章之中，我們會介紹多元化投資與收益權優先級分層這兩種銀行理財產品的運作方法，來降低風險。

黃平(2010)通過大量研究分析得出結論：組合投資就是多元化投資，也可以理解為多元化地進行資金的使用，是降低投資類理財產品的風險一個有效手段。理財資金的組合實質上是投資者分散投資，或者利用不同領域、差類別和性質的理財工具，來實現降低風險的目的。

衡碩(2015)打出比方，如果選擇的理財產品是單一的投資對象，就采取多元化投資模式的策略。比如說對于股票投資理財產品，需要采用多種板塊以及類型的幾種股票，并且規定好單獨一種股票的持倉量，來達到降低這一種股票價格變動，而產生的非系統性風險。這種投資模式之所以可以分散風險，主要是因為投資組合的各種資產之間具有弱相關性的特點。所以，在挑選理財產品的時候，一般挑選那些相關性較小的理財產品比較好。

陸岷峰，潘曉惠(2010)經過大量研究發現，理財產品的結構化設計是一項投資與回報多元化匹配過程。首先對投資者和收益權進行分類，再針對投資人來匹配相應的產品，使得各種投資者與各種風險進行匹配。進行收益權的二級分層時，將理財產品的收益權分成兩種。它們分別是次級收益權以及優先收益權。在此基礎上，把投資者分成兩種，一類是次級投資者，擁有次級投資權，一類是優先投資者，優先級投資權。

三、獻述評與思考

國內外對于商業銀行風險管理的相關研究對于整個知識體系來說有著極大的補充。相對來說，西方國家一直以來在商業銀行的研究之路上都處于領先的地位。就目前的國外的學者對于商業銀行風險管理的定義來講，雖然沒有發成一致。但是在基本的內容上還是一致的。

西方學者對風險管理進行了多項創新，指出商業銀行風險管理、金融工具的理念和運用上需要進一步善化，為研究實質問題作好準備。得出商業銀行風險管理已經逐步由傳統的資產負債綜合管理模式跨入以風險資本約束為核心的全面風險管理模式，就要求商業銀行主動地在風險管理工作中找出存在的薄弱環節和歸納出合規風險管理體系應具備的主要特點，為為商業銀行風險管理指明了方向。但國外的研究也具有局限性，國外學者注重理論探討，缺乏實證研究。其次國外研究不能了解從中國商業銀行的角度出發，不能完全代表中國商業銀行現狀。

國內學者在西方研究的基礎上，帶入了中國商業銀行風險管理實際措施，而豐富了商業銀行風險管理研究。針對西方研究的不足，國內學者結合國內的實際情況對風險管理進行了細致的研究，并進行了大量的實證分析。現有研究多集中于對風險管理監管等具體問題，缺少對銀行業務本身帶來風險的研究。

四、總結

對于商業銀行來說，無論是自身的系統、職員操作帶來的風險，還是銀行外發生的風險，大多數都能控制，并且現今商業銀行對業務運營風險越來越看重。新監督與管理系統應用的建立，以及相應的新監督與管理體系的規范表現出尤為關鍵。新的監督與管理體系，對商業銀行業務來講，運營操作方面的改革，以及運營風險再分類有著科學有效性。這樣就保障了整個運營機制的質量和效率，保障了銀行的利益，減少了運營時遭受經濟方面的損失。