維護我國金融安全亟需自主研發銀行風險管理系統

賈志英

摘要：為提高銀行業整體風險管理水平，銀監會一直在積極推進國內銀行實施巴塞爾新資本協議。為此，國內一些銀行已經或正在構建以風險價值（VaR）為核心的風險管理系統。但我國在銀行市場風險管理系統開發上存在巨大空白，高度依賴國外公司，這給我國金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發風險管理系統已迫在眉睫。本文探討了自主研發風險管理系統的可行路徑。

關鍵詞：銀行業 風險管理 金融安全

為提高銀行業整體風險管理水平，銀監會自2007年以來一直在積極推進國內銀行實施巴塞爾新資本協議（下稱“新巴協議”）。為此，國內一些銀行已經或正在構建以風險價值（VaR）為核心的風險管理系統。由于我國在全面管理銀行市場風險的系統開發上存在巨大空白，國內商業銀行在新巴協議達標的過程中，風險管理系統的建設高度依賴國外公司，不僅銀行機密數據暴露給外商，甚至出現國外服務商依賴其壟斷地位要挾中方機構修改市值計算基準的情況，這給我國金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發風險管理系統已迫在眉睫。

一、銀行業市場風險管理系統應用現狀不容樂觀

筆者通過對國內多家金融機構進行調研，對國內商業銀行的市場風險管理情況有了大致了解。

（一）國外技術壟斷對我國金融安全構成巨大威脅

根據銀監會的部署，我國的大型商業銀行需從2010年底開始實施巴塞爾新資本協議并必須達標。據了解，國內已進行本外幣全賬戶交易風險管理系統建設和應用的四家大型商業銀行，均選用了國外軟件系統或在國外咨詢公司的主導下進行開發。

由于國外風險管理系統的核心引擎是個“黑匣子”，造成我國銀行在采購系統時議價能力低，選用國外系統的銀行每年要支付少則數百萬、多則上千萬的系統服務費。而且不少銀行都反映國外系統在人民幣賬戶的適用上存在一定問題，但軟件服務商卻很難根據國內的情況對系統進行調整。如不能破解“黑匣子”，銀行未來升級、改造風險管理系統仍要受制于人，應用前景不容樂觀。

此外，依賴國外技術存在數據外泄的危險。目前正在組織實施新巴塞爾協議的國內銀行，均是大型商業銀行，關系到國家金融命脈。如果我國銀行詳細的資產狀況、交易數據外泄，將嚴重威脅到我國金融體系的穩定。

（二）研發風險管理系統難度極高、投入巨大

許多銀行表示，開發風險管理系統的技術難度極高，涉及模型開發能力不足、系統架構不兼容、軟件迭代頻度高、中西方文化沖突多個方面；這導致自主研發投入巨大、開發周期長。

研發系統需要經濟研究能力、模型計量能力、對經濟周期的認識能力、對金融產品的熟悉程度等多方面素質的常年積累。國內大行雖然資金實力雄厚，但由于國內金融市場的發展水平遠落后于國際先進水平，因此只能依賴國外產品。

（三）國內銀行對風險管理系統的需求十分迫切

不僅我國大型商業銀行在進行風險管理系統建設，中小型商業銀行對此類系統的需求更是十分迫切。國內中小銀行因為規模小，交易品種單一，目前采用的風險管理系統大多僅針對某一類資產，自行開發系統比例不到兩成，絕大多數都委托第三方開發。很多銀行都表示對現有系統的使用和服務情況感到不滿意，并明確表示計劃在未來1-3年內采用功能更完善的風險管理系統。

二、自主開發風險管理系統的可行性

（一）自主研發需走市場化道路

研發自主風險管理系統，從技術層面，要在立足現有技術力量的基礎上，同時要積極尋求在國外有從業經驗的高端人才和團隊的加盟，以股權激勵或合資的方式建立穩定的核心研發隊伍；從資金層面，可考慮吸納多家銀行進行財務投資，既可解決一部分資金問題，也能夠使研發從一開始就在銀行業內部展開，貼近銀行需求，并更早產生經濟效益。

（二）自主研發可從中小銀行入手

目前全國有240多家商業銀行，除去首批7家按銀監會要求達標的大型銀行外，剩余中小銀行也都有提高自身風險管理水平的意愿。如果從外幣業務不多的城商行、農商行、農信社入手，首先在人民幣產品風險管理方面取得相對國外公司的比較優勢，在服務用戶的過程中逐步積累經驗，自主研發風險管理系統就有可能在較短時間內在市場應用方面取得突破。

（三）自主研發需要“國家隊”

從維護國家金融安全的角度考慮，必須要打破目前外資對風險管理軟件的技術壟斷局面。目前，國內有一些民營資本已進入風險管理軟件領域，但是這些機構的業務主要限于人民幣債券等中低端風險管理產品，而且能否有足夠的財力支撐其在覆蓋全品種的高端領域同外資競爭還存在著疑問；國有資本中實力雄厚的機構只有外匯交易中心一家已經有成型的軟件產品，但是其研發和銷售依靠的仍然是外方力量。

因此從整體上看，在覆蓋全品種的高端風險管理領域，國家隊進入程度是不夠的。可以由銀監會牽頭，集合優勢研發力量并協調各銀行的資源、技術共享，研發風險管理管理系統的標準和基準框架。各銀行可以根據自身情況再對基準框架進行定制化開發。

總體來講，研發具有我國自主知識產權的銀行風險管理產品，應本著先本幣后外幣、先債券后其它、先中臺再后臺和前臺的開發順序。最終目標是推出具備橫向覆蓋全品種金融產品的大中臺市場風險控制功能，縱向具備后臺賬務信息管理和前臺交易信息管理功能的綜合性平臺。

參考文獻：

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