風險和公平偏好下二級供應鏈協調機制研究

桂華明　閆小杰

[提要] 本文通過假定供應鏈核心企業（供應商）對供應鏈收益表現出風險規避性，而供應鏈合作者（零售商）為公平偏好，通過構建模型定量分析當供應鏈成員有著不同的社會偏好因素情況下實現供應鏈協調的充要條件，分析表明無論供應商對供應鏈系統收益的風險規避程度如何，都不會影響系統的最優訂購量，而該定貨量只要在一定情況下由回購價格加以協調可以實現零售商的公平偏好，實現供應鏈的最優化。

關鍵詞：公平偏好；風險規避；供應鏈協調；二階段博弈

中圖分類號：F713 文獻標識碼：A

原標題：風險和公平偏好下二級供應鏈協調機制研究——基于stackelberg博弈模型

收錄日期：2016年10月19日

一、研究背景

10年以前，國內外學者對渠道績效的研究大都集中于傳統績效分析，近10年來，行為經濟學研究證明了社會偏好因素影響著人們對滿意度的感知，社會偏好因素中的公平、互惠原則與傳統績效中自私自利，尋求自身利益最大化背道而行。公平分配以及公平偏好可以促進團隊成員相互信任，團隊間初始信任感越低，其成員的滿意度越依靠來自于團隊績效的公平分配機制和團隊成員的公平偏好程度。不可否認，供應鏈系統參與者往往以該供應鏈的收益和風險水平來評價其績效，但是將供應鏈的競爭力簡單的概括為與收益成正比與可預知的風險成反比卻是非常不恰當的。Cui等人在2007年的文獻中闡述了當渠道成員存在公平偏好時，價格契約可以協調供應鏈渠道，而且在現實的渠道管理中確實存在這種價格契約。為了應對激烈的競爭，供應鏈管理者不得不進一步整合供應鏈，使參與者之間的依賴性更高，這導致供應鏈參與者會受到更多的風險攻擊。這些風險毋庸置疑的包含了來自于對團隊成員行為偏好不確定性預測。本文研究了供應鏈成員具有不同的行為偏好，分析當供應鏈核心企業（供應商）具有風險規避性而非核心企業（零售商）具有公平偏好時如何實現供應鏈最優決策。

供應鏈核心企業是供應鏈的組織者，扮演著重要的管理角色。他們把供應鏈的組建當作投資，對于投資收益有一定的風險偏好。而對于非核心參與者他們被動地接受契約參數，更傾向于對利潤分配的公平偏好。Pui-Sze Chow等通過電腦設計實驗模擬供應鏈運作，將零售商的公平偏好用一個最低利潤分成比例（Minimum Profit Share Ratio，MPSR）表示，發現零售商的公平偏好系數與供應鏈的收益形成倒U型關系，當MPSR值為0.5時供應鏈系統獲得近似最優。而且零售商的公平系數也影響著供應商對的供應鏈風險偏好強度。覃燕紅等認為供應鏈成員的公平性會影響供應商的批發價格（契約參數），在二級stackelberg博弈情形下簡單的回購契約無法實現供應鏈協調。在將公平偏好引入供應鏈協調的研究中，大部分學者都參考了Cui等人的文獻，他們研究了在線性需求環境下，簡單的批發價格就可以協調公平偏好的供應鏈系統。在此基礎之上，Demirag等將市場的需求函數加以變化，以及馬利軍等將文獻的模型進一步完善，研究公平偏好下供應鏈成員的決策特點?？墒?，當決策者面對非常規的供應鏈風險偏好行為時需要修正常規的回購契約才能實現供應鏈協調。如Takezawa等研究了利用長期合同來規避價格和市場需求的不確定性所導致的風險損失，代建生等利用CVaR（條件在風險價值）模型評估風險規避型供應商對供應鏈最優定購量的影響。對于供應鏈的風險偏好問題還有很多針對特定行業的研究，文獻研究了不同行業風險不同風險偏好的決策者對該行業供應鏈的績效影響。還有學者致力于研究采用合適的方法，消減供應鏈風險，如Faeghe等通過四種風險規避策略建立多目標和單目標模型，研究汽車行業精細和響應的供應鏈協調機制。以上這些文獻說明了供應鏈成員間由于競爭和市場需求或者其他方面的不確定性都導致了參與者要面臨不同的分險環境作決策，無論是何種風險態度，當參與者在做決策時都必須考慮這些行為因素，形成更有默契的供應鏈系統應對競爭。

本文的研究明確了當供應商和零售商都希望實現供應鏈系統最優化，克服有分散決策帶來的雙重邊際效應，集中以供應鏈利潤為目標函數作決策，但由于自身的行為偏好，對供應鏈成員的決策函數也會產生影響，單一行為偏好的供應鏈協調機制的特點在多偏好的供應鏈系統中是否仍舊成立，這些都是本論文要說明的問題。

二、模型假定及相關符號說明

模型中假定供應鏈是一個二級模型，由一個供應商和一個零售商組成。該供應鏈所在的產品市場差異性不大，單個企業無法改變市場價格，零售價屬于外生變量，產品價格記為p。供應商以平均成本計算單位產品的成本，根據零售商的訂單生產，因此生產結束時單位產品成本固定，產品成本記為c。市場需求不確定，但是滿足特定的分布函數。設產品的市場需求為x，x∈（0，U）其密度函數和分布函數記為f（x）和F（x），且當x∈（0，U）時f（x）≥0。零售商的訂貨量為q。供應商為該供應鏈的核心企業，采用回購契約進行協調，季末未出售的產品回購，因此回購契約的參數為批發價和回購價格記為（w，b），其中p≥w≥b。后文的分析將介紹不同的社會偏好因素下供應鏈最優訂貨量的協調，其中q*，*，分別表示不考慮公平偏好時分散和集中決策下的最優訂貨量，為考慮公平偏好后集中決策的最優訂貨量。其他符號具體可參見表1。（表1）供應商為風險規避型而零售商表現出公平偏好型，供應商以CVaR（conditional value at risk，條件風險價值）模型來測度風險價值，？濁為風險規避程度的度量值，其值越小表示對風險的規避程度越強。

三、模型的建立與分析

（一）分散決策下風險中性零售商決策分析。在一個供應商主導的stackelberg博弈環境中，供應商可以預見零售商的最優訂貨量，從而決定回購契約參數：批發價格和回購價格，當零售商接受該契約時，即受該契約約束。

推論1 追求市場最大化的供應商愿意降低零售商的風險提供更高的回購價格，即p=w。

（二）集中決策下公平偏好零售商決策分析。公平偏好模型可以用納什均衡求解，設供應商和零售商的公平偏好系數為

該結論解釋了在企業經營中追求市場占有率最大化的供應商為什么愿意以批發價格回購在期末未出售商品。在具有公平性偏好零售商組成的供應鏈中，b=w讓供應商承擔了由于需求量不確定帶來的過度訂貨風險，而追求公平的零售商其公平感越強，合理的訂貨量也越大。在供應商主導的供應鏈，供應商分配利潤。由于零售商的公平偏好，零售商會得到他所應得的公平利潤，其利潤額由公式（8）可得，供應商會獲得剩余利潤。

（三）集中決策下風險偏好供應商決策分析。上述分析中供應商被動接受供應鏈的剩余利潤，追求市場最大化，只要剩余利潤大于零，供應商就參與供應鏈的合作。但是，在實際企業運營過程中，供應商也會根據自己的偏好，參與供應鏈決策的制定。

供應商對供應鏈的預期風險收益由CVaR表示。參考CVaR模型定義有分險規避型供應商的目標函數為：

四、算例分析

根據本文的研究思路，現假定該市場滿足以下條件：單位產品的平均成本為40元/單位，市場零售價為100元/單位。市場需求服從[0，1000]的均勻分布。

五、總結

以上研究說明，供應鏈成員的公平偏好確實會對供應鏈的協調產生重要影響，學者們判斷協調的條件是決策函數為公平偏好下的期望效用最大化。本文在以上文獻基礎上研究集中決策的環境下，追求市場滿足率最大化的供應商在擁有公平偏好的零售商時，如何進行決策。市場運轉驗證了供應鏈參與者已開始利用集中決策來規避雙重邊際效應，希望在復雜競爭中取得優勢。供應鏈上下游之間的風險分擔以及供應鏈合作者之間的不可見行為偏好在供應鏈的穩定性上起著舉足輕重的作用，因而研究這些行為特點對供應鏈協調機制的影響進行探討也是非常有必要的。本文認為，若零售商在與供應商的合作中擁有公平偏好，不管是獲得多于其期望的供應鏈系統份額利潤，還是少于應得利潤都會由于公平偏好產生負效用。由此看來供應商獲得供應鏈系統的剩余利潤，這對供應商也是公平分配。另外，本文分析中供應商對市場需求表現出風險規避的行為特點，詳細闡明了在這樣一種供應鏈系統中參與者該如何決策。

本文的研究考慮的是供應鏈成員集中決策，以供應鏈的利潤函數作為參考決策函數，考慮決策者在有著不同的行為偏好時實現協調的充要條件。諸多的文獻已經說明供應商的風險偏好和公平偏好的確會影響供應鏈的協調機制，核心企業在組建供應鏈系統時為了保證供應鏈的穩定性以及競爭能力，找到合適的合作者將是首要解決的問題。但是，目前所有文獻對公平偏好系數值都是以參數？姿r代替，在實際中該如何確定該參數的數值也是一個亟待解決的問題。未來我們的研究可能會根據實際供應鏈運作的數據，嘗試確定具體的公平偏好系數和風險態度度量因子，進行具體問題具體分析，提高供應鏈運作效率。

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