東北地區對外開放對經濟增長影響的實證分析

劉長溥，韓蕾

（遼寧大學經濟學院，遼寧沈陽110036）

東北地區對外開放對經濟增長影響的實證分析

劉長溥，韓蕾

（遼寧大學經濟學院，遼寧沈陽110036）

對外開放對經濟增長的影響是一個值得研究的現實問題。以柯布-道格拉斯生產函數模型為基礎，采用貿易依存度和外資依存度的平均值作為對外開放度指標，選取1990—2014年遼寧、吉林和黑龍江三省的相關數據，對東北地區對外開放與經濟增長之間的關系進行實證分析，結果顯示二者之間存在正相關關系，但是東北地區對外開放度對經濟增長的彈性系數不高。東北地區受自身經濟結構等因素的制約，對外開放對經濟增長的促進作用相對不足。

東北地區；對外開放；經濟增長；Cobb-Douglas生產函數

隨著經濟全球化和區域經濟一體化的不斷深化，對外開放對一國或地區經濟發展的影響越發顯著，對外開放與經濟增長之間關系也成為了國內外學界研究的熱點。作為國家重要老工業基地，東北地區對外開放是否有助于經濟增長，以及在多大程度上促進經濟增長是一個值得研究的問題。

一、文獻綜述

近年來，國內外學者對對外開放與經濟增長的關系進行了大量的研究，歸納起來主要有積極和消極兩種觀點。積極觀點認為對外開放會拉動經濟增長，能夠通過技術外溢、資本積累、空間集聚等效應促進經濟增長。消極觀點認為,對外開放是一把“雙刃劍”,對經濟增長存在“門檻”效應和“擠出”效應，發展中國家不恰當的對外開放會對本國產業造成沖擊，阻礙經濟發展。

Edwards選取了93個國家作為樣本，通過對外導向型指標等9個開放度指標，運用30年的數據(1960—1990年)對其TFP（全要素生產率）進行了回歸分析，結果有2/3的指標與預期相符[1]。Sinha選取了日本、韓國、新加坡等十幾個亞洲國家,實證分析了人口增長、投資增長、對外開放與經濟增長的關系,結果表明只有人口增長與經濟增長之間關系不明顯，其他兩項指標都與經濟增長之間存在顯著的正相關關系[2]。呂瑤和蔣曉梅運用2007—2013年的面板數據，對東北三省的對外開放度與經濟增長之間關系進行了回歸分析，其中對外開放度的指標為貿易開放度和金融開放度之和。結果顯示貿易開放度不僅與經濟增長正相關，并且對外開放度的變化影響較大[3]。盛斌和毛其淋選取貿易開放度、投資開放度兩項指標衡量經濟開放度對經濟發展的影響,研究表明二者與經濟發展存在正相關關系[4]。楊丹萍和張冀實證分析了浙江省對外開放度與經濟增長的關系，得出了同樣的結論[5]。趙秀恒和劉娜根據河北省的貿易開放度、資本開放度和地區生產總值的數據進行分析，得出的結論為：經濟開放度的增長不僅會促進經濟增長，短期內經濟增長反過來也會促進經濟開放度的增長[6]。

與之相反,持消極觀點的學者認為二者之間的關系不顯著。Kunst和Marin的研究結果表明出口與產出增加之間關系不明顯[7]。Fabrg利用計量方法分析了印度利用外商直接投資與經濟增長間的關系，結果發現外商直接投資對印度的經濟增長的貢獻并不大[8]。

二、C-D模型構建及說明

（一）模型構建

本文研究中將經濟產出方程設定為Cobb-Douglas生產函數：

其中，Y表示產出，A表示技術進步，K表示資本存量，L表示勞動力數量，α、β分別是資本和勞動產出彈性系數，對于技術進步，本文假設東北地區主要是通過對外開放來獲取先進的技術擴散與轉移，兩者間的關系如下：

其中，A0表示封閉狀態下的技術水平，且為大于零的常數；λ表示技術溢出的效果，為技術轉移系數，EO為對外開放度，EO越大則對外開放程度越高，從而技術水平的溢出效果就越大。

將公式（2）帶入C-D生產函數，則模型（1）轉化為：

在方程（3）兩邊同時取自然對數，同時考慮到對外開放的資本積累效應，可以將模型轉化為如下形式：

（二）變量說明和數據選取

上面（4）式中,變量Y表示產出，這里以東北三省當年的國內生產總值(GDP)來衡量，資本要素K用當年的東北三省固定資產投資量來衡量，勞動要素L用東北三省當年末的從業人口數來表示，對外開放度EO用貿易依存度O1和投資依存度O2的平均值來表示，其中O1=進出口總額/GDP，O2=FDI/GDP。考慮到匯率對一國經濟的影響，本文使用了當年的平均匯率將一般意義上的GDP折算成美元GDP，使公式分子分母單位相同，得到修正后的經濟對外開放度。本文所有的數據均來自1991—2015年東北三省《統計年鑒》，為了降低計量分析中異方差的程度，本文對所有變量進行了對數化處理，分別記對數化處理后的產出、對外開放度、資本和勞動力變量為LnGDP、lnEO、LnK和LnL。

三、實證分析

（一）單位根檢驗

在檢驗東北三省對外開放度與經濟增長的協整關系之前，需要對各時間序列進行單位根檢驗，以檢查各時間序列的平穩性。若序列是非平穩的，則可能出現偽回歸現象。若時間序列是平穩的，則可進一步對各變量進行協整檢驗。本文利用Eviews6.0軟件，采用ADF（Augmented Dickey-Fuller）方法檢驗各序列平穩性，結果如表1所示。

表1　變量單位根檢驗

從表1的檢驗結果可以看到，所有原始序列存在單位根，說明是非平穩的，對原始變量進行一階差分后的序列檢驗結果表明，一階差分變量的ADF統計量實際概率水平值都小于5%，因此差分序列為平穩時間序列，鑒于所有變量具有同階單位根，因此，可以進一步進行協整檢驗。

（二）協整檢驗

鑒于EG協整檢驗主要適用于兩變量間的協整分析，本文為多變量間協整檢驗，因此采用Johanson的協整檢驗方法。

首先，建立包含lnGDP、lnEO、lnK和lnL的四變量無約束VAR模型，表2中的滯后長度選擇標準中所有的評價指標都傾向于選擇1階，因此，確定最優滯后長度為1階，建立VAR（1）模型。

模型中四個方程的擬合優度分別為0.999、0.649、0.995和0.986，除了lnEO方程的擬合效果稍差些以外，所有其余變量方程的擬合效果都非常好，另外，模型殘差特征根的倒數均在單位圓內，滿足VAR模型穩定性條件。

表2　最優滯后長度選擇標準

其次，進一步在VAR模型基礎上進行Johanson協整檢驗，表3中跡統計量和最大特征根統計量都表明，在1%的顯著性水平下拒絕沒有協整關系的原假設，而且接受了至多一個協整關系的原假設，說明四個變量間存在一個協整關系。協整結果表明東北三省的資本存量、從業人口和對外開放度對產出存在正相關關系。

（三）脈沖響應分析

為了進一步檢驗對外開放對經濟增長作用的途徑和效應，對以上的VAR（1）模型進行脈沖響應分析。首先，從圖1的廣義脈沖響應圖中可以看到，對外開放沖擊對經濟增長的影響始終為正，且在滯后4年達到正最大值0.040 778，此后逐步穩定為正0.04的響應值，這是對外開放對經濟增長的直接效應。其次，資本存量對經濟增長的沖擊會導致經濟長期持續的正向響應，最高響應值出現在滯后6年，一個單位標準差的沖擊會導致經濟增長0.054 596個單位的響應，說明資本投資增長對經濟增長影響較高，但是時滯較長。再次，勞動力沖擊的影響開始為負，滯后2年后開始轉為正向響應，且最大響應出現在滯后7年后，響應值為0.027 838。這說明東北三省的勞動力整體過剩，勞動力數量的增長短期內對經濟增長不利，但是長期內勞動力數量的增長也伴隨著優質勞動力規模的擴張，因此對經濟增長有利。但是從經濟增長的響應值看，其對資本沖擊的響應值最大，勞動力數量的響應值最小，而對外開放沖擊對經濟增長的影響在三因素模型中居中。最后，從對外開放對資本積累的影響看，對外開放一個單位標準差的沖擊會導致資本積累在滯后1期后產生最大響應0.077，并在滯后4期后基本穩定在0.06的響應值水平上，這說明對外開放的沖擊對資本積累具有正的效應，資本積累的增加間接帶動了經濟增長。勞動力對對外開放的最大響應值僅為0.0036，因此可以認為對外開放通過勞動力資本帶動經濟增長的作用微乎其微。

表3　Johanson協整檢驗

圖1　經濟增長對影響因素沖擊的脈沖響應圖

（四）與全國及其它地區的比較——基于面板數據模型的分析

為了進一步對比東北三省對外開放在全國以及其他經濟圈對經濟增長影響的程度和方式，本文進一步運用面板數據模型對東北三省、長三角和全國修正后的C-D生產函數進行估計。面板數據模型如下：

其中GDP為總產出，A0為封閉經濟下的索洛余值，EO為對外開放度，K為資本存量，L為勞動力數量，i表示第i（i=1，2，3）個截面，t表示時期（1990—2013年）。

由于本文中所使用的面板數據為長面板數據，因此為了避免偽回歸，首先對東北三省、長三角和全國的lnGDP、lnEO、lnK和lnl進行面板單位根檢驗，（見表4）。

表4　東北三省、長三角與全國面板數據單位根檢驗結果

從表4中結果可以看到，除了對外開放度（lnEO），所有原始變量都接受了具有共同單位根的原假設，而異質單位根檢驗的三個統計量顯示，四組變量原始數據都表現為具有異質單位根（lnEO的IPS W統計量例外），同時絕大多數的一階差分變量為平穩變量，因此可以進行面板數據協整檢驗。進一步，基于Johansen Fisher的面板協整檢驗結果表明，跡統計量和最大根統計量都支持四個變量間存在兩個協整關系（見表5）。因此，可以建立面板數據模型。

表5　面板協整檢驗結果

鑒于東北三省、長三角與全國在經濟發展規模和特性上的差別，本文選擇了面板數據變系數模型進行參數估計，從表5的估計結果看，所有變量的系數均十分顯著，因此應該使用變系數模型。同時，由于長面板數據，因此在變系數模型中考慮時間效應，通過Hausman檢驗拒絕原假設，選擇時期固定效應變系數模型。模型估計結果表明，對外開放度對所有三個區域影響都顯著，長三角的對外開放經濟增長彈性系數為0.242，明顯高于全國平均水平0.191，而東北三省的對外開放彈性系數最低，僅為0.115，這說明東北三省在充分利用對外開放提高生產要素的產出效率上還有很長的路需要走。在經濟增長其他影響因素上，資本產出彈性系數也呈現了與對外開放度彈性系數大小相同的排序結果，長三角的資本產出彈性略高于全國平均水平，而東北三省的資本產出彈性依然低于全國平均水平，僅為10.56%，在勞動產出彈性上，東三省的勞動產出彈性僅為26.37%，比全國平均勞動產出彈性低近10個百分點。

表6　東北三省、長三角與全國面板數據模型PCSE參數估計結果

四、結論和建議

通過上述實證分析可知，東北地區的對外開放對經濟增長起到了正向的促進作用，但是與長三角等發達地區相比，東北地區對外開放對經濟增長的促進作用較小。

以上結論的主要原因有兩方面：一是東北地區對外開放的規模和程度有限，限制了其“溢出”效應的發揮；二是東北地區經濟發展水平不高，經濟結構性問題突出，放大了對外開放的“門檻”效應。鑒于此，筆者認為東北地區經濟的發展，不僅需要對外擴大開放，更需對內加強改革，解決自身的結構性問題是提高對外開放經濟增長效應的重要前提。具體有，加快東北老工業基地的產業結構調整，推進國有企業改革，提高市場化程度，建立自主創新和人才引進機制等。

[1]Edwards S.Openness.Productivity and Growth:What Do We Really Know?[J].Economic Journal,1998,108（447）：383-398.

[2]SinhaD,SinhaT.Openness,Investment and Economic Growth in Asia[J].Indian Economic Journal,2002,49（4）：90-95.

[3]呂瑤,蔣曉梅.東北三省對外開放度對經濟增長的影響分析[J].沈陽大學學報：社會科學版,2015（4）：488-451.

[4]盛斌,毛其淋.貿易開放、國內市場一體化與中國省際經濟增長:1985—2008年[J].世界經濟,2011（11）：44-66.

[5]楊丹萍,張冀.經濟開放度對經濟增長的影響分析:基于浙江省1992—2009年數據的實證檢驗[J].國際貿易問題,2011（6）：101-110.

[6]趙秀恒,劉娜.河北經濟開放度與經濟增長的實證分析[J].統計與管理,2012（1）：98-101.

[7]Kunst,Marin.On exports and productivity:A Causal analysis[J].The ReView of Economies and Statisties, 1989,71（4）：699-703.

[8]Fabrg.The Macroeconomic Effects of Direct Foreign Investment:The Case of Thailand[J].World Development,2007,23（2）：193-210.

An Empirical Analysis on the Impact of Opening to the Outside World on Economic Growth in Northeast China

Liu Changpu,Han Lei
（College of Economics,Liaoning University,Shenyang Liaoning110036）

The influence of opening to the outside world on economic growth is a realistic problem worthy of study. On the basis of the cobb-Douglas production function model,this study applies the average of Trade Dependency and FDI Dependency as the index of openness.It selects related data in three provinces of Liaoning,Jilin and Heilongjiang from1991 to2014,and makes empirical analysis of the relationship between opening to the outside world and economic growth in northeast China.The result shows that there is a positive correlation relationship between them,but the elasticity coefficient of opening to the outside world on economic growth in northeast China is not high.It declares that because of the restricting factors，the opening to the outside in northeast China needs improving.

Northeast China;opening to the outside world;economic growth;Cobb-Douglas production function

F127

A

1674-5450（2016）03-0118-04

2015－12－08

2013年遼寧大學青年科研基金項目（2013LDQN07）

劉長溥，男，遼寧大連人，遼寧大學講師，經濟學博士研究生，主要從事區域經濟合作研究；韓蕾，女，遼寧大連人，遼寧大學講師，經濟學博士，主要從事區域經濟政策研究。

【責任編輯：李菁責任校對：詹麗】