基于因子分析的我國商業(yè)銀行競爭力研究

摘 要：文章利用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件，針對13家上市的商業(yè)銀行（包括四大行：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和九家股份制銀行：交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行和華夏銀行）年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了因子分析，得出3個(gè)公共因子：經(jīng)營與資本狀況因子、收益與發(fā)展因子、風(fēng)險(xiǎn)控制因子。并針對因子分析結(jié)果，得出結(jié)論并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見。對于四大行來說，主要要加強(qiáng)貸款審核，降低不良貸款率；對于其他股份制銀行來說，加強(qiáng)金融創(chuàng)新是提高其競爭力的重要途徑。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 競爭力 因子分析

中圖分類號：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）04-081-05

一、文獻(xiàn)綜述

1.國外文獻(xiàn)。國外學(xué)者及機(jī)構(gòu)一般認(rèn)為效率是競爭力的重要決定因素，通過研究商業(yè)銀行效率前沿來分析影響商業(yè)銀行效率的因素。

世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和瑞士洛桑國際管理開發(fā)學(xué)院（IMD）公布的《世界競爭力報(bào)告》中對競爭力的評價(jià)原則、方法和指標(biāo)體系等得到公眾認(rèn)可。至1986年形成了一個(gè)相對完善的競爭力研究體系；M.D.Fethi和F.Pasiouras（2009）指出，影響商業(yè)銀行效率的內(nèi)部因素包括規(guī)模、資本、貸款在總資產(chǎn)中的比率、盈利的能力、職員教育狀況等因素；Didtsch與Lozano-Vivas（2000）指出，商業(yè)銀行要適應(yīng)市場競爭，就應(yīng)及時(shí)調(diào)整自身的結(jié)構(gòu)以適應(yīng)人口密度、需求強(qiáng)度等環(huán)境因素；Claudia與Phili（2004）指出，商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模對銀行效率的影響不明顯，資本實(shí)力和不良貸款數(shù)對銀行的效率影響較為明顯。

2.國內(nèi)文獻(xiàn)。我國對于銀行競爭力的研究主要是從21世紀(jì)以后。國內(nèi)學(xué)者主要借助指標(biāo)體系，通過對能力、資源、環(huán)境等方面的分析來判斷商業(yè)銀行競爭力形成過程中存在的問題。

汪興隆（2000）指出，銀行的競爭力不僅包括其在所經(jīng)營領(lǐng)域的競爭力，還包括作為企業(yè)整體所擁有的競爭資源；邵新力（2001）指出，銀行競爭力指標(biāo)體系主要表現(xiàn)在經(jīng)營管理及金融創(chuàng)新、安全能力、人力資源及企業(yè)文化建設(shè)等多方面，并建立了商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)評價(jià)體系；劉榮（2002）指出，采用銀行的經(jīng)濟(jì)績效作為銀行競爭力的評價(jià)指標(biāo)，從該角度分析銀行競爭力，進(jìn)一步去建立銀行競爭力的回歸模型；駱琳等（2006）指出，企業(yè)競爭力與商業(yè)銀行競爭力本質(zhì)上是一致的；牛慕鴻、黃憲（2008）指出，商業(yè)銀行競爭力是在一定的外部環(huán)境下，整合各種資源，創(chuàng)造出比競爭對手更多產(chǎn)出的能力，本質(zhì)上是效率；張梅（2009）指出商業(yè)銀行競爭力是遵循“三性”條件下，在提供金融服務(wù)、產(chǎn)品過程中所表現(xiàn)出的比對手更趨昂的生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力；陳雨露、甄峰等（2011）從資產(chǎn)負(fù)債、創(chuàng)新穩(wěn)健、收益風(fēng)險(xiǎn)、本地及擴(kuò)張等角度探討了商業(yè)銀行的綜合競爭力；石清華（2013）指出，我國國有商業(yè)銀行與國外銀行相比有一定的競爭優(yōu)勢，但是其他股份制銀行和城市商業(yè)銀行則不具備這種優(yōu)勢，甚至?xí)幱诹觿荩粍⑺?014）指出，我國商業(yè)銀行競爭力從強(qiáng)到弱依次為城商行、股份制銀行、國有商業(yè)銀行。

二、我國商業(yè)銀行競爭力發(fā)展現(xiàn)狀

1.商業(yè)銀行競爭力的理論分析。商業(yè)銀行是區(qū)分于中央銀行和投資銀行，以營利為目的，以多種金融負(fù)債籌集資金，多種金融資產(chǎn)為經(jīng)營對象，具有信用創(chuàng)造功能的金融機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一就是貸款的發(fā)放。通過對企業(yè)進(jìn)行資金方面的支持，幫助企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會增長。同一般企業(yè)一樣，商業(yè)銀行面臨著激烈的市場競爭。商業(yè)銀行的競爭力是在已有的資源條件和充滿競爭的市場環(huán)境下，在各種政策等宏觀因素及供求關(guān)系等影響下，通過資源的整合，不斷創(chuàng)造出有特色的金融服務(wù)與產(chǎn)品，形成相對于競爭對手來說更高的客戶服務(wù)，進(jìn)而在市場競爭中逐漸形成競爭優(yōu)勢，提升自身競爭力。

商業(yè)銀行的競爭力主要包含以下幾點(diǎn)：

第一，商業(yè)銀行的競爭力是經(jīng)過較長時(shí)間后表現(xiàn)出來的能力。它主要反映了商業(yè)銀行未來的發(fā)展前景。

第二，商業(yè)銀行的競爭力是一種綜合的能力。既取決于其內(nèi)部的效率，也取決于外部因素。

第三，商業(yè)銀行的競爭力是市場競爭的結(jié)果。它是在于金融市場互動中同其他銀行相互競爭時(shí)體現(xiàn)出來的。

2.我國商業(yè)銀行競爭力發(fā)展現(xiàn)狀。我國商業(yè)銀行的發(fā)展主要經(jīng)過以下幾個(gè)階段：

第一階段：1949年—1978年，“大一統(tǒng)”階段。在此階段，我國主要實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，全國只存在一家銀行——中國人民銀行。

第二階段：1978年—1984年，國有銀行壟斷階段。在此階段，在中國人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，四大行（中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行）基本上壟斷了我國銀行業(yè)。

第三階段：1984年—1997年，擴(kuò)張發(fā)展階段。在此階段，我國不僅成立了3家政策性銀行（國家開發(fā)銀行、國家進(jìn)出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行），還成立了一批股份制銀行和城市商業(yè)銀行。

第四階段：1997年—至今，銀行深化改革階段。在此階段，一方面，我國國有銀行進(jìn)行股份制改革；另一方面，我國逐步開放了銀行業(yè)市場。而我國商業(yè)銀行面臨的競爭也進(jìn)一步增強(qiáng)：民營銀行的逐步建立、互聯(lián)網(wǎng)金融的異軍突起，無不加劇了我國銀行業(yè)的競爭。

三、實(shí)證分析

1.研究方法。本文主要采取因子分析方法。因子分析是探討存在相關(guān)關(guān)系的變量之間，是否存在不能直接觀察到但對可觀測變量的變化起支配作用的潛在因子的分析方法。因子分析的基本思想是將幾個(gè)指標(biāo)按照相關(guān)性大小進(jìn)行分組，使組內(nèi)指標(biāo)間相關(guān)性較高，組間的指標(biāo)間相關(guān)性較低。每組變量之和代表一個(gè)公共因子，則原有的多個(gè)指標(biāo)就可以表述為少數(shù)的幾個(gè)公共因子。因子分析簡化了變量的個(gè)數(shù)，且保留了原始變量的大量信息。

因子分析主要包含以下幾個(gè)步驟：根據(jù)問題選擇原始變量、判斷因子分析的可行性、求解初始公因子與因子載荷矩陣、因子旋轉(zhuǎn)、進(jìn)行因子得分。

本文以我國商業(yè)銀行的競爭力為研究對象。通過各商業(yè)銀行年報(bào)整理所得數(shù)據(jù)，運(yùn)用該方法得出這些因子的相關(guān)性，分析得出公共因子及其權(quán)重，用得到的少數(shù)公共因子反映原始指標(biāo)變量所包含的絕大部分信息，權(quán)重越大所占有的信息量也就越大。用因子分析來完成本文對于我國商業(yè)銀行競爭力的研究是科學(xué)客觀的，具有可靠性和可實(shí)踐性。

2.指標(biāo)的選取。本文在我國商業(yè)銀行競爭力評價(jià)指標(biāo)的選取上，基于全面性、科學(xué)性、數(shù)據(jù)可得性等原則，主要考慮以下幾個(gè)方面指標(biāo)。盈利性能力：即企業(yè)獲取利潤的能力；流動性能力：流動性越強(qiáng)，則商業(yè)銀行償債能力越強(qiáng)，資金的流動性越好，反之亦然；安全性能力：因?yàn)橘J款再給銀行帶來巨大利潤的同時(shí)，也存在較大的風(fēng)險(xiǎn)；資本充足性：資本充足率可以保證銀行吸收一定數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)展能力：它反映了企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、實(shí)力增強(qiáng)的潛在能力。根據(jù)以上多方面的考慮，最終選取了以下9個(gè)指標(biāo)：

（1）X1資產(chǎn)總額：是商業(yè)銀行擁有或控制的全部資產(chǎn)，包括總生息資產(chǎn)（客戶貸款及墊款、證券投資、存放中央銀行款項(xiàng)、存放和拆放同業(yè)及其它金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)）和非總生息資產(chǎn)。

（2）X2負(fù)債總額：負(fù)債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行籌集資金、形成資金來源的業(yè)務(wù)。負(fù)債總額包括同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入款項(xiàng)、應(yīng)付債券，再加上非計(jì)息負(fù)債。

（3）X3凈利潤：是商業(yè)銀行在利潤總額中按規(guī)定繳納了所得稅之后的利潤留存，是納稅之后利潤的增長情況。它反映了商業(yè)銀行盈利能力、償債能力與管理績效等多方面的情況。

（4）X4凈資產(chǎn)收益率：是商業(yè)銀行凈利潤和平均股東權(quán)益的百分比。該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行運(yùn)用自有資本的效率。凈資產(chǎn)收益率越高，則說明管理者實(shí)施的投資計(jì)劃給股東帶來的收益越高。

（5）X5成本收入比：是銀行營業(yè)費(fèi)用與營業(yè)收入的比率，是衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)。成本收益比率越低，說明銀行單位收入的成本支出越低，銀行獲取收入的能力就越強(qiáng)，反之亦然。

（6）X6不良貸款率：是商業(yè)銀行不良貸款占總貸款余額的比重，它影響著商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。它是一個(gè)負(fù)向指標(biāo)。中國人民銀行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為不良貸款比率不得高于25%。不良貸款率越低，則說明該商業(yè)銀行的不良貸款額占總貸款額度的比率就越小，收回的貸款風(fēng)險(xiǎn)也就越小。

（7）X7撥備覆蓋率：是商業(yè)銀行針對不良貸款提取的呆賬、壞賬準(zhǔn)備金的比率，是衡量銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提的一個(gè)重要指標(biāo)，是計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備金對不良貸款的一個(gè)比例，它的最佳值為100%。

（8）X8核心資本充足率：是商業(yè)銀行核心資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的比率。按金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定：核心資本充足率不得低于4%。商業(yè)銀行的核心資本主要包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)的股權(quán)。

（9）X9資本充足率：是商業(yè)銀行資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)的比率，是衡量商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的指標(biāo)。它反映了商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭受損失后，能否用自有資本承擔(dān)損失的程度。資本充足率越高，說明該商業(yè)銀行的資金實(shí)力越強(qiáng)，銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)就越低。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定：商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%，以防止因商業(yè)銀行的資本不足而帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3.樣本選擇與數(shù)據(jù)處理。目前，我國上市的商業(yè)銀行主要有三類：國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。由于城市商業(yè)銀行上市時(shí)間較短，年報(bào)數(shù)據(jù)有缺失，且不具備代表性。因此本文最終選擇4大國有大型商業(yè)銀行：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行；9家股份制銀行：交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行和華夏銀行。因?yàn)檫@13家銀行在我國商業(yè)銀行中比較具有代表性，通過對它們的分析基本上能反映出我國商業(yè)銀行的整體情況。

本文選取的是13家上市商業(yè)銀行公布的2013年年報(bào)數(shù)據(jù)（見表1）。

本文使用SPSS軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。由于各指標(biāo)數(shù)據(jù)的單位與量綱不同，數(shù)據(jù)間可比性較小，為了剔除其對數(shù)據(jù)分析結(jié)果的影響，對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，使之規(guī)范化。具體標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果見表2。

4.實(shí)證分析。

（1）KMO與Bartlett檢驗(yàn)。在對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析之前，要簡單的檢測一下這些指標(biāo)數(shù)據(jù)是否適合做因子分析。所以首先要看指標(biāo)數(shù)據(jù)是否能通過巴特利特球形檢驗(yàn)。

KMO值是比較變量間的簡單相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的指標(biāo)。KMO值越接近1，說明變量間的相關(guān)性強(qiáng)，較為適合做因子分析；KMO值越接近0，則說明選取的指標(biāo)數(shù)據(jù)不適合作因子分析。如表3所示，本文KOM值為0.627，大于0.6，表明適合做因子分析。

Bartletts球狀檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)各變量之間是否獨(dú)立。本文Sig值<0.05，表明變量間具有較強(qiáng)的相關(guān)性，可以提取出公共因子做因子分析。

表4為主成分分析從每一個(gè)變量提取的信息，根據(jù)變量共同度為1可知，確定的因子能完全解釋原有變量的所有方差。所有原始變量的共同度都在70%甚至80%、90%以上，說明提取的因子反映了原始變量的絕大部分信息，結(jié)果較好，對原始變量的解釋度較高。

（2）因子提取。表5為各指標(biāo)的特征值和累計(jì)貢獻(xiàn)率的貢獻(xiàn)結(jié)果。

根據(jù)公共因子方差累計(jì)貢獻(xiàn)率要超過85%的原則，提取3個(gè)公共因子，其方差累計(jì)貢獻(xiàn)率為88.973%。表明前三個(gè)公共因子反映了原有信息的88.973%，可以對分析的問題做出較好的解釋。

其中，第一主成分特征值為4.910，解釋了原始變量54.557%的信息；第二主成分特征值為1.975，解釋了原始變量21.943%的信息；第三主成分特征值為1.123，解釋了原始變量12.473%的信息。從第一主成分到第三個(gè)主成分，它們的貢獻(xiàn)率依次減小，說明其解釋整體情況的能力依次減弱。用這三個(gè)主成分來分析商業(yè)銀行的競爭力，起到了簡化的作用。

同時(shí)從碎石圖中可以看出，從第四個(gè)公共因子開始特征根都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1，根據(jù)特征值大于1的規(guī)則，提取3個(gè)公共因子。

（3）因子旋轉(zhuǎn)與因子命名。通過因子旋轉(zhuǎn)，使一個(gè)變量盡量在較少的因子有較高的載荷，而在其他因子上的權(quán)重較小，使公共因子變得更有解釋意義。得到旋轉(zhuǎn)成分矩陣如下：

根據(jù)旋轉(zhuǎn)成分矩陣，得出商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)體系的因子分析模型如下：

X1=0.975F1+0.117F2+0.068F3

X2=0.975F1+0.121F2+0.072F3

X3=0.971F1+0.132F2-0.07F3

X4=0.038F1+0.812F2-0.383F3

X5=-0.323F1-0.123F2+0.807F3

X6=0.555F1-0.152F2+0.719F3

X7=-0.032F1+0.923F2+0.038F3

X8=0.880F1-0.300F2-0.144F3

X9=0.934F1-0.177F2-0.195F3

第一公共因子（F1）在指標(biāo)X1、X2、X3、X8、X9上有較大載荷。XI資產(chǎn)總額、X2負(fù)債總額和X3凈利潤是反映銀行經(jīng)營狀況的指標(biāo)，X8核心資本充足率和X9資本充足率是銀行的資本充足率指標(biāo)，因此F1可以稱為經(jīng)營與資本狀況因子。

第二公共因子（F2）在指標(biāo)X4凈資產(chǎn)收益率與X7撥備覆蓋率上系數(shù)較大。因此F2可以稱為收益與發(fā)展因子。

第三公共因子（F3）在X5成本收入比與X6不良貸款率上有較大載荷。因此F3可以稱為風(fēng)險(xiǎn)控制因子。

根據(jù)表7，旋轉(zhuǎn)后的公共因子對于原始數(shù)據(jù)的解釋能力沒有發(fā)生改變，但得分系數(shù)和載荷矩陣發(fā)生變化。由得分?jǐn)?shù)值為系數(shù)，構(gòu)造因子得分。旋轉(zhuǎn)后，第i個(gè)主成分可以表示的方程式情況如下：

F1=0.202X1+0.202X2+0.20X3+0.016X4-0.058X5+0.120X6+

0.009X7+0.173X8+0.185X9

F2=0.101X1+0.104X2+0.097X3+0.439X4+0.061X5+0.041X6

-0.582X7-0.199X8-0.13X9

F3=0.086X1+0.090X2+0.031X3-0.152X4+0.598X5+0.536X6

+0.192X7-0.153X8-0.17X9

關(guān)于公共因子F1的解釋：

公共因子F1為經(jīng)營與資本狀況因子，XI資產(chǎn)總額/X2負(fù)債總額/X3凈利潤/X8核心資本充足率/X9資本充足率增加時(shí)，經(jīng)營與資本狀況因子F1也是正向增加的。

關(guān)于公共因子F2的解釋：

公共因子F2為收益與發(fā)展因子，X4、X7在這個(gè)公共因子上有較大的載荷。X4凈資產(chǎn)收益率前的系數(shù)是正的，所以與F2成正比；X7撥備覆蓋率前的系數(shù)為負(fù)的，說明與F2成反比。

關(guān)于公共因子F3的解釋：

公共因子F3為風(fēng)險(xiǎn)控制因子，X5成本收入比、X6不良貸款率的載荷值都是正數(shù)，說明這兩個(gè)指標(biāo)與公共因子F3成正相關(guān)。

（4）計(jì)算因子得分及分析。表8為13家商業(yè)銀行2013年因子得分與排名。因數(shù)據(jù)皆為標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)，所以負(fù)分不代表負(fù)相關(guān)，代表其低于平均水平。

基于公共因子F1，四大行位居前四名。除此之外，交通銀行表現(xiàn)良好，位于銀行業(yè)平均水平之上。

基于公因子F2，除中國農(nóng)業(yè)銀行之外，其他三大國有銀行排名均靠后。興業(yè)銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行等表現(xiàn)出了強(qiáng)有力的競爭力。

基于公共因子F3，除中國農(nóng)業(yè)銀行之外，其他三大國有銀行排名依舊不理想。華夏銀行、平安銀行、中信銀行等排名名列前茅。

在綜合排名方面，四大行穩(wěn)坐前四。其他股份制銀行中，興業(yè)銀行、招商銀行表現(xiàn)出了較強(qiáng)的競爭力。而光大銀行、平安銀行排名墊底。

中國農(nóng)業(yè)銀行綜合排名第一，在各方面的得分也名列前茅。取得如此好的成績，離不開農(nóng)業(yè)銀行近些年在各方面的努力：農(nóng)行通過核銷、債務(wù)重組與削減、減免本息等方式化解不良貸款、展擔(dān)保圈、“兩高一剩”等重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)治理，采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)；農(nóng)業(yè)銀行扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)管理，不斷向管理要效益。推進(jìn)人力資源和組織架構(gòu)的市場化改革，強(qiáng)化改革發(fā)展的體制機(jī)制保障。總之，農(nóng)行趨利避害，順勢而為，在提質(zhì)、增效、創(chuàng)新、控險(xiǎn)上下功夫，才能取得今日之成就。

四、結(jié)構(gòu)與建議

1.結(jié)論。通過對13家商業(yè)銀行的每個(gè)公共因子排名與綜合排名得分，可以得出以下結(jié)論：

（1）從綜合得分排名來看，四大國有銀行要明顯優(yōu)于股份制銀行。農(nóng)業(yè)銀行得分最高，其次是工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行，而其他股份制銀行得分均為負(fù)，低于平均水平。根據(jù)3大公共因子的方差貢獻(xiàn)率可知，經(jīng)營與資本狀況因子F1對于綜合能力的提高貢獻(xiàn)率最高。因此在經(jīng)營與資本狀況因子F1上得分較高的銀行，在綜合排名中也較靠前。可見，商業(yè)銀行提高自身經(jīng)營與資本狀況水平是至關(guān)重要的。之所以國有四大行競爭力較強(qiáng)，一方面四大行成立時(shí)間較早，有著悠久的經(jīng)營歷史，易得到百姓的信任；另一方面，四大國有銀行由于政策（下轉(zhuǎn)第86頁）（上接第84頁）支持及規(guī)模與市場份額等方面的優(yōu)勢，使得其總體競爭能力較強(qiáng)。

（2）從經(jīng)營與資本狀況因子F1來看，四大國有銀行明顯優(yōu)于股份制銀行。國有四大行之所以能名列前四名，從根本上來說得利于豐厚的資本資產(chǎn)額。銀行的資本金決定了一個(gè)銀行的實(shí)力及清償支付能力。因此這也是衡量商業(yè)銀行穩(wěn)健性的重要指標(biāo)。由此可見，國有四大行的穩(wěn)健性、實(shí)力更高。股份制銀行的資本充足率較低，因此要努力提高自身的資本充足率。

（3）從收益與發(fā)展因子F2和風(fēng)險(xiǎn)控制因子F3來看，四大國有銀行（除農(nóng)行）排名均較靠后。從原始數(shù)據(jù)也可以看出，四大行的不良貸款率局均較高（中國銀行0.96%、農(nóng)業(yè)銀行1.22%、工商銀行0.94%、建設(shè)銀行0.99%）。雖國有銀行近年來實(shí)施措施使不良貸款率有所下降，但不良貸款率仍是一難點(diǎn)。可見，商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視程度仍需加強(qiáng)。

2.對策建議。經(jīng)過以上的分析我們可以發(fā)現(xiàn)無論是四大國有銀行還是股份制銀行都存在自身的優(yōu)勢與不足，因此不同商業(yè)銀行應(yīng)該制定適合自身發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，以此提高自身的競爭力。

對于四大國有銀行來說，其總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到一定水平，F(xiàn)I所衡量的經(jīng)營與資本狀況因子是遠(yuǎn)高于其他股份制銀行的。但由于其在收益與發(fā)展因子F2與風(fēng)險(xiǎn)控制因子F3上排名靠后（除農(nóng)行外），資產(chǎn)安全性方面表現(xiàn)不佳，不良貸款率較高。因此要加強(qiáng)對貸款的審批，在源頭上控制不良貸款數(shù)量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，建立完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)對貸款資料的保管，審批合規(guī)，區(qū)分不同類型貸款發(fā)生的不可收回的可能性。努力做到在控制風(fēng)險(xiǎn)的過程中也創(chuàng)造效益，更好地進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)控制水平，成為銀行快速持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

對于股份制銀行來說，一些股份制銀行在公共因子F2、F3上表現(xiàn)較好。提高核心資本充足率和資本充足率，改善資產(chǎn)質(zhì)量狀況是商業(yè)銀行需要不斷加強(qiáng)的，是提升股份制商業(yè)銀行競爭力水平的關(guān)鍵。股份制銀行應(yīng)根據(jù)自身的一些經(jīng)營優(yōu)勢，來提高資產(chǎn)盈利能力。合理選擇客戶的定位，進(jìn)而提供個(gè)性化的服務(wù)是股份制企業(yè)的一個(gè)重要競爭優(yōu)勢。而且股份制銀行可以加強(qiáng)金融創(chuàng)新，根據(jù)客戶的需求實(shí)現(xiàn)客戶的需求，突出自身的特色，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的多元化，加強(qiáng)對于金融產(chǎn)品和金融工具方面的創(chuàng)新。創(chuàng)新是商業(yè)銀行發(fā)展的動力，是提升競爭力的關(guān)鍵。

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（作者單位：沈陽廣播電視大學(xué) 遼寧沈陽 111000）

[作者簡介：張繼哲（1961—），男，沈陽廣播電視大學(xué)終身教育學(xué)院院長、副教授]（責(zé)編：若佳）