淺談商業銀行風控體系4.0時代

【摘要】目前，我國商業銀行經過30多年的發展，從各個方面步入改革的新時期，風險控制體系建設在互聯網+沖擊下正在步入大數據共享協同新模式，即4.0時代?；ヂ摼W正在從多個角度影響商業銀行風控體制的發展，P2P網絡貸款模式作為互聯網金融代表發展速度非常快，嚴重影響商業銀行的信貸業務進程，與此同時建立全面的風控4.0體系才能緊跟時代步伐。

【關鍵詞】商業銀行風險控制4.0；大數據；互聯網金融

一、引言

我國商業銀行信貸業務經過30年多的發展經歷了三個時期，首先是以大型國企為貸款主體國有銀行為借貸主體的信貸時代，即1.0時代；其次是國有銀行壞賬轉型為商業股份制銀行特征的3.0時代，再次是居民住房貸款、消費貸款增加為特征的3.0時代。目前，在互聯網金融的沖擊下，商業銀行信貸業務發展為以大數據為收集信貸手段，貸款主體多樣化共享信息協同新時代4.0。

在互聯網的影響下，商業銀行信貸業務4.0時代體現在各個方面，首先，傳統貸款中的紙質申請、遞交和流轉等環節，可以通過互聯網完成；再次，基于當今的互聯網環境中，個人資料其實很難被掩飾，信用情況可以通過大數據收集，包括客戶網上交易記錄、交易習慣等，比傳統信貸業務中客戶財務報告、審計報告以及抵押擔保物品等更真實；第三，信審機構通過互聯網減少人工審核，并為強審核、弱審核提供依據，更全面也更能反映客戶的信貸風險；第四，小額電商貸款等互聯網金融業務擠壓銀行現有的部分中小微企業貸款業務；第五，貸后實時監控可以通過互聯網進行監控，檢測到客戶的實際資金流向。因此，在信貸業務4.0時代，需要建立商業銀行風控4.0體系從而更好的保護投資者的利益，維護金融市場的有序發展。

二、風控體系4.0時代建設必要性

風險控制體系建設是現代商業銀行的核心競爭力，因為有借貸就存在風險，通過管理風險才能獲得收益，國際上銀行對于風險控制體系建設要求“風險收益相匹配”，商業銀行的業務發展與風險并存。

風控體系不健全影響商業銀行的盈利能力。我國商業銀行一直享受著政策的保護，存貸利差長期保持高達3%，然而不良貸款率卻超過花旗等銀行一倍有余。此外，我國商業銀行風險控制體系建設至今，失靈的情況依然存在，導致的損失巨大，不僅影響我國商業銀行的資產質量大幅下降，更使得商業銀行的盈利能力受到巨大影響，如果商業銀行沒有足夠的未分配利潤充實核心資產，可能會發生“貸款——壞賬——再貸款”惡性循環，截止2015年底，中國銀行業的不良貸款總額增至4.2萬億元，市場對于貸款人的償債能力表示嚴重的擔憂，中國四大銀行的股價比其他新興國家銀行的估值范圍至少還低了35%。

落后的風控體系還影響資本市場的有效性。目前，互聯網金融對銀行信貸業務方面的沖擊還局限在低風險的業務上，這些貸款數量在銀行資產中所占比例并不大。對中高風險貸款的管理才是當前風控4.0體系建設的核心，房地產、產能過剩行業信貸以及個人消費信貸等多種信貸種類，需要新型的風控體制。如果不能有效抓住不同業務種類的風險點，不能找到不良貸款的容忍度，那么商業銀行的管理成本將大幅增加，影響信貸市場的效率和金融市場的發展。

互聯網及信息化時代的到來對商業銀行風險管理提出了更高要求，我國需要構建信貸4.0時代下的風險管理理念、體制方法，來實現各類信貸風險的全面管理，為商業銀行的發展提供有效支撐。

三、風控體系4.0時代建設建議

風控4.0體系建設需要適應目前經濟金融形勢變化，利率市場化將進一步縮小存貸利差，要注重平衡風險和收益，應用互聯網適應信息化和工業化4.0時代的發展，走資本集約型道路。

（一）建立以多樣化為基礎的風控4.0體系

在風控體系4.0時代，面對多樣化的信貸業務，商業銀行需要更加強調對零售業務與企業項目審查和分析的區別，確定不同業務種類的風險偏好和風險容忍度。對于企業的審查重視企業規模和現金流的分析，同時也需要利用互聯網進行貸后管理；而對于個人的零售信貸，應用大數據篩選借款人償付能力和收支能力是風控4.0時代的基本要求，同時掌握大概率違約風險，控制整體違約率，減少管理成本。

（二）加強對不良貸款的管理

過去政府為商業銀行保底，但是在逐步發展的現代金融市場以及日新月異的互聯網金融市場，商業銀行需要及時處理房地產、產能過剩行業的不良貸款，要切實采取相關措施，加強地方政府融資平臺、房地產、產能過剩等重點行業信用風險和集中度風險管控，強化貸后日常管理，逐步實現業務結構向資產負債業務和中間業務并重轉變，防止資產質量下降。

（三）提高服務意識，與業務部門協調發展

在風控4.0時代，應加強風險管理服務意識，協助信貸業務發展部門做好對客戶需求和效用的分析，通過金融產品創新、服務創新和管理創新，更好地、主動地滿足客戶的各類金融需求，實現企業價值的最大化。

參考文獻：

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[5] 金燕，《關于構建商業銀行貸款風險預警及防范管理體系的幾點設想》，新金融，2001.02

作者簡介：

黃琦涵（1994-），女，漢族，四川德陽人，畢業于成都理工大學商學院，研究方向：金融學。