層次分析法在風險評估中的應用

李勇（中國石油集團川慶鉆探工程有限公司企管法規處，四川 成都 610051）

層次分析法在風險評估中的應用

李勇（中國石油集團川慶鉆探工程有限公司企管法規處，四川 成都 610051）

企業正面臨日益復雜多樣的風險，準確評估這些風險的發生可能性和可能產生損失就是我們解決風險的基礎，但是，事實上大多數企業在進行風險評估時，仍然主要靠個人的工作經驗和知識來進行感性的定性判斷，評估結果不準確。通過分析層次分析法的基本原理，結合風險評估的實際，形成運用層次分析法的風險評估應用步驟方法，并通過酒店火災的風險評估案例進行了應用。結果表明，運用層次分析法進行風險評估，可以有效的解決憑經驗的定性評估問題，實現定性與定量分析相結合，使風險評估的結果更加科學準確。

層次分析法；風險評估

二十一世紀是一個風險管理的時代，各種不確定因素使企業面臨的風險日益多樣性和復雜化，如何把握和應對風險，已成為現代管理科學理論和實踐發展研究的必然選擇。

對風險的重視程度取決于風險的大小，把握和應對風險也需要評估量化風險的概率和成本。識別風險，評估其發生概率的大小和風險發生后的損失，我們才能有針對性、有重點的開展風險管控，將風險控制在我們的期望的范圍內。然而，大多數企業在風險評估中仍然較多采用定性的方法，很多都是憑經驗、拍腦袋進行風險的評估。如何解決定性分析評估的科學性呢？層次分析法就是定性和定量分析相結合的一種科學有效方法。

1 層次分析法的基本原理

層次分析法（簡稱AHP）是美國運籌學家提出的一種處理復雜決策問題進行方案比較排序的方法，其核心思想是把復雜的決策問題層次化，把決策問題按總目標、子目標、評價標準、直到具體措施的順序分解為不同層次的結構，利用求判斷矩陣的特征向量，求得每一層的各元素對上一層次某元素的權重，然后通過加權和的方法遞階歸并，求出各層的相對重要性，從而對最低層各元素進行排序。

運用層次分析法構造系統模型時，大體有四個步驟：

1.1 建立層次結構模型

1.2 構造判斷（成對比較）矩陣

1.3 由判斷矩陣計算被比較元素對于該準則的相對權重，并做一致性檢驗。

1.4 計算各層元素對系統目標的合成權重，并進行排序，并做一致性檢驗。

2 風險評估過程中的應用研究

風險評估的一項重要工作就是科學的量化風險產生的概率和成本，這對我們確定風險的大小程度將起到關鍵的影響。

2.1 應用原因分析

（1）對風險的評估大多數是定性的。大部分企業的風險評估往往依靠個人的職業或經驗判斷，以定性分析為主。因此導致對風險的評估帶有大量的個人因素，有失偏頗，缺乏科學的理論支撐。

（2）風險產生的原因和影響程度是多樣的。在定性評估分析中，個人對于超過3個以上原因造成風險的發生概率，就很難做出準確的判斷，影響程度則由于個體關注重點不一樣，判斷值也是不一樣的。因此，有必要引入定量分析方法。

（3）層次分析法是定性與定量分析的結合。利用層次分析法的科學計算與個人的定性判斷，得出較為準確的風險成本和概率，使風險評估更加準確。

2.2 在風險評估中的應用步驟

（1）風險原因（影響）分析，構建層次結構模型

利用魚刺圖等方式，采用頭腦風暴等方法，對風險的主要成因（成本）進行分析，確定風險發生的主要原因（或主要影響），如A、B、C。

（2）構造判斷矩陣

每兩項主要產生原因（或影響）進行偏好對比，如A和B進行比較、B和C進行比較……，按矩陣判斷標度（1-9）標度法得出偏好值，構造風險概率（或風險成本）的判斷矩陣。

（3）計算相對權重

通過將矩陣列向量歸一化、按行求和、歸一化三個步驟求出判斷矩陣的權向量，即相對權重。

（4）計算風險產生的概率和影響程度（成本）

按照“五級定性、十級定量”的評價標準以及個人的判斷，確定風險產生原因（或影響）的概率（或成本）值，結合層次分析法確定的相對權重，計算得出風險產生的概率和成本。

2.3 風險評估中應用案例

比如：“酒店火災”的風險評估

針對酒店的火災風險，其產生的原因很多，每個原因都可能產生火災風險事件，但它實際可能發生的概率是多少呢？這要對酒店火災產生的主要原因進行分析，而不能單憑經驗就能得出結論。

（1）概率（按10分計算）

步驟一：通過分析，將風險的產生原因確定為“制度管理不規范、員工意識不強、員工操作不到位、監管不到位、客人素質不高”等五個關鍵成因，采用“五級定性、十級定量”的方法評價各原因導致風險發生的概率值分別為5、5、6、4、8。

步驟二：運用層次分析法判斷各因素所占權重，通過“矩陣判斷標度”表，構造出各因素判斷矩陣。

步驟三：通過將矩陣列向量歸一化、按行求和、歸一化三個步驟求出判斷矩陣的權向量，計算出矩陣權向量，即5個關鍵成因所占的權重分別為0.1、0.21、0.12、0.27、0.3。

步驟四：量化計算風險的概率

0.1 *5+0.21*5+0.12*6+0.27*4+0.3*8=5.12，這里將風險概率評價為5。

（2）成本（按10分計算）

評價該風險發生導致的主要影響（成本）為“財產損失、人員受傷、群體受傷、人員死亡、群體死傷”等5個方面，并評價得到各種影響成本分別是9、5、7、8、9。

利用層次分析法，計算得出該風險的的成本為8.

這樣，我們得出的風險發生概率和影響大小就更加準確科學。

3 結語

通過層次分析法，將定性分析和定量計算有效的結合起來，我們就能比較科學的量化計算出風險發生的概率和影響大小，并根據風險值（=概率*成本）的大小對識別風險進行排序，從而確定公司面臨的最主要風險是哪些，并對管理層和員工進行風險預警和警示，為后續如何管控這些風險奠定堅實基礎。

李勇（1971-），男，漢族，四川南部人，工程師，主要從事風險管理工作。