國(guó)際原油期貨市場(chǎng)對(duì)碳金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
2016-09-10 08:37:34明言
時(shí)代金融 2016年26期
明言
【摘要】本文通過(guò)構(gòu)建VAR模型和二元GARCH模型對(duì)國(guó)際原油期貨市場(chǎng)對(duì)碳金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，結(jié)果表明： 碳金融市場(chǎng)與國(guó)際原油期貨市場(chǎng)存在單向價(jià)格溢出效應(yīng)，同時(shí)國(guó)際原油期貨市場(chǎng)存在向碳金融市場(chǎng)的單向波動(dòng)溢出效應(yīng)。
【關(guān)鍵詞】碳金融市場(chǎng) BRENT原油期貨市場(chǎng) VAR模型 二元GARCH模型
