賀州市CPI時(shí)間序列模型的建立及預(yù)測

陳 檢 / 廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

賀州市CPI時(shí)間序列模型的建立及預(yù)測

陳 檢 / 廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

本文選取了1985年至2015年的賀州市CPI數(shù)據(jù)，利用Evies6.0軟件，建立時(shí)間序列模型，分析賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)隨時(shí)間變化的規(guī)律，并對其進(jìn)行了短期預(yù)測，結(jié)果表明：未來兩年賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)仍然還會(huì)繼續(xù)上漲。

賀州市；CPI；時(shí)間序列模型

一、引言

CPI是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（consumer price index）的簡稱，是一個(gè)反映居民家庭一般所購買的消費(fèi)價(jià)格水平變動(dòng)情況的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。如果CPI升幅過大，表明通貨膨脹已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素。本文對賀州1987-2015年賀州市CPI時(shí)間序列進(jìn)行分析并建立模型，再利用模型對2016、2017年的CPI進(jìn)行預(yù)測，為相關(guān)部門制定政策提供依據(jù)。

二、實(shí)證分析

1、數(shù)據(jù)指標(biāo)的選取

下面對1987-2015年間賀州市CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，（見表1）。數(shù)據(jù)來源于廣西調(diào)查年鑒。

表1　賀州市1987-2015年CPI

2、平穩(wěn)性檢驗(yàn)

對1987-2015年賀州市CPI時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)（ADF檢驗(yàn)），結(jié)果如圖1所示，CPI的t統(tǒng)計(jì)值明顯小于各水平下的臨界值，因此該序列是平穩(wěn)的。

圖1　ADF檢驗(yàn)結(jié)果

3、模型識(shí)別及參數(shù)估計(jì)

使用Eviews得到序列CPI的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖如圖2所示。

圖2 CPI的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖

由圖2可知，當(dāng)檢驗(yàn)顯著性水平在0.05時(shí)，延遲9階下卡方統(tǒng)計(jì)量的p值為0.044小于0.05，說明賀州CPI時(shí)間序列是非白噪聲序列。

4、模型的建立

通過CPI的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖，自相關(guān)函數(shù)在q=1和偏自相關(guān)函數(shù)在q=2后都很快趨于0，因此取p=1,q=2。綜合考慮，我們建立ARMA(1,1)，AR (2)和MA(1)模型，再綜合比較3個(gè)模型的AIC和SC值以及擬合程度來擇優(yōu)選擇最佳模型進(jìn)行分析和預(yù)測。

表2　各模型檢驗(yàn)結(jié)果

比較上述3種模型的 AIC值和SC值，AR（2）的AIC和SC的值較小，可以認(rèn)為模型AR（2）更好。

對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。見圖3。

圖3　AR(2)模型結(jié)果

可得出AR（2）模型的展開式：

CPI t=104.793482659 +0.80497467835 CPI t-1-0.353582227796 CPI t-2 +ut

5、模型檢驗(yàn)

選定AR（2）后診斷的目的是看所選的模型對數(shù)據(jù)擬合的是否夠好，對所選模型的一個(gè)簡單的檢驗(yàn)，是看從該模型估計(jì)算出來的殘差是不是白噪聲，如果是，就可以接受這個(gè)擬合；如果不是則需進(jìn)行修改，直到殘差是白噪聲為止。

對所估計(jì)的AR（2）模型的殘差進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，從圖4可看出，p值統(tǒng)計(jì)量均顯著大于0.05，可以認(rèn)為這個(gè)擬合模型的殘差序列屬于白噪聲序列，所以該AR（2）模型顯著有效。

圖4　白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果

6、模型預(yù)測

我們使用AR（2）模型對賀州市未來兩年的居CPI進(jìn)行預(yù)測，得到預(yù)測值如表3所示。表3 模型預(yù)測結(jié)果

2016　2017 103.4069　104.7358

三、結(jié)論

居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)是宏觀經(jīng)濟(jì)分析和決策、價(jià)格總水平監(jiān)測和調(diào)控以及國民經(jīng)濟(jì)核算的重要指標(biāo)。如果居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)升幅過大，表明通脹已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素。因此，該指數(shù)過高的升幅往往不被市場歡迎。從上面的預(yù)測結(jié)果表明：未來兩年賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)仍處于遞增的趨勢。為更好地平抑該指數(shù)，相關(guān)部門應(yīng)該予以重視，做好物價(jià)調(diào)控。對重要的商品如糧油、肉類、液化汽等商品的價(jià)格走勢須密切監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物價(jià)變動(dòng)的苗頭性問題，提早控制,增加居民收入，降低通貨膨脹，特別是物價(jià)上漲對低收入群體的生活影響較大，建議有關(guān)部門建立健全低收入生活保障與物價(jià)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，保障低收入群體的基本生活。

[1] 查文中.中國 CPI 指數(shù)的時(shí)間序列分析[J].中國集體經(jīng)濟(jì),2009(27).

[2] 張麗,牛惠芳.時(shí)間序列分析方法在居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[J].洛陽師范學(xué)院學(xué)報(bào), 2008(2).

[3] 陳宇秋,梁鑫,黃若倩.廣西居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型建立及其預(yù)測[J].統(tǒng)計(jì)與管理, 2016(3).

[4]廣西調(diào)查年鑒2015[M].中國統(tǒng)計(jì)出版社,2015.