我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警及其對(duì)策研究

康藝之 鄭業(yè)魯 林偉君 方偉

摘 要：本研究采用黑色預(yù)警方法，以價(jià)格波動(dòng)率為警情指標(biāo)，CPI月度波動(dòng)率平均值1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差確定警限，建立我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警模型并展開預(yù)警。結(jié)果顯示，2016年上半年我國(guó)豬市價(jià)格處于異常波動(dòng)中，且多為重警狀態(tài)。異常波動(dòng)主要源于生豬市場(chǎng)，豬肉市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)警限等級(jí)輕于生豬市場(chǎng)。因此，生豬產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控壓力要大于豬肉消費(fèi)市場(chǎng)。建議從加大政府對(duì)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的固定扶持、增設(shè)肉豬保險(xiǎn)、重視豬肉流通調(diào)控、建立統(tǒng)一信息平臺(tái)等方面出具對(duì)策措施。

關(guān)鍵詞：豬市價(jià)格；異常波動(dòng)；黑色預(yù)警

中圖分類號(hào)：F326.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1008-2697（2016）01-0046-04

一、引言及文獻(xiàn)回顧

長(zhǎng)期以來，中國(guó)生豬產(chǎn)量接近世界的一半，但近年國(guó)內(nèi)生豬與豬肉市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)日漸增大，異常波動(dòng)時(shí)有發(fā)生，給國(guó)內(nèi)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成較大影響。因此，探尋豬市價(jià)格的波動(dòng)情況，對(duì)未來豬市價(jià)格走勢(shì)展開預(yù)測(cè)預(yù)警，進(jìn)而指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)政策出具，對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、保障生產(chǎn)者利益具有重要意義。

關(guān)于豬價(jià)異常波動(dòng)的預(yù)測(cè)及預(yù)警研究在國(guó)外開展較早，先后有Do Canto，Melinda等使用多變量遞回歸式模型對(duì)美國(guó)的生豬季度價(jià)格、月度價(jià)格展開過預(yù)測(cè)[1，2]，Ole采用通過建立生豬市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)的年度模型、季節(jié)模型、ARIMA模型等方式，對(duì)美國(guó)生豬的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)展開過專門研究[3]。國(guó)內(nèi)對(duì)于豬市價(jià)格預(yù)警的研究是在引進(jìn)國(guó)外研究成果的基礎(chǔ)上，集中于用計(jì)量模型對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期和成因展開分析。如趙瑞瑩等采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)影響因素進(jìn)行分析[4]。呂杰重在研究生豬市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)行周期，并對(duì)其價(jià)格波動(dòng)形成機(jī)理展開了分析[5]。欒淑梅等采用VAR模型對(duì)豬肉月度價(jià)格進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)[6]。楊瑢利用MIMIC結(jié)構(gòu)方程模型和月度價(jià)格，對(duì)生豬價(jià)格的波動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)臨界展開預(yù)警[7]。于少東運(yùn)用X12季節(jié)調(diào)整法和HP濾波法對(duì)北京市豬肉月度批發(fā)價(jià)格進(jìn)行研究[8]。范傳棋、陳迪欽等采用ARIMA模型預(yù)測(cè)了四川省和全國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)，并用多元線性模型對(duì)價(jià)格波動(dòng)影響因素展開分析等[9，10]。

因已有研究多分別選擇生豬或豬肉價(jià)格展開研究，不能綜合反應(yīng)豬市價(jià)格異常波動(dòng)給生產(chǎn)者和消費(fèi)者所造成的不同影響，因此也就難以出具更加明確的政策指導(dǎo)建議。本研究選擇生豬以及豬肉兩種價(jià)格，分別用以反映生豬生產(chǎn)者和豬肉消費(fèi)者面臨的豬產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)不同影響。樣本數(shù)據(jù)采用2000年1月到2015年12月的月度數(shù)據(jù)，通過建立豬市價(jià)格波動(dòng)率的時(shí)間序列模型，預(yù)測(cè)生豬市場(chǎng)和肉產(chǎn)品市場(chǎng)未來6個(gè)月的產(chǎn)品價(jià)格極其波動(dòng)率。在此基礎(chǔ)上，提出我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)的相關(guān)對(duì)策建議。

二、 我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)的預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建

因在警情信息不足時(shí)，黑色預(yù)警法有助于快速判斷特定產(chǎn)品未來價(jià)格波動(dòng)水平，因此，本文采用黑色預(yù)警法展開分析。主要包括選擇未來價(jià)格預(yù)測(cè)模型、確定警情指標(biāo)、劃分警限層次、分析判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四個(gè)步驟。

（一）價(jià)格預(yù)測(cè)模型選擇

目前，在時(shí)間序列預(yù)測(cè)方面主要有時(shí)間序列趨勢(shì)法、彈性系數(shù)法、灰色預(yù)測(cè)法、Logistic模型等預(yù)測(cè)方法[11]。因ARIMA模型在分析短期時(shí)間序列數(shù)據(jù)方面具有良好的擬合效果，技術(shù)成熟，利用該模型展開價(jià)格預(yù)測(cè)，能夠?qū)崿F(xiàn)最小方差下的最優(yōu)結(jié)果。因此，本文選擇ARIMA模型展開豬市價(jià)格預(yù)測(cè)。

（二）價(jià)格警情指標(biāo)確定

警情指標(biāo)是衡量市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是否出現(xiàn)異常的核心指標(biāo)，本研究以價(jià)格波動(dòng)率作為豬市價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的警情指標(biāo)。以更加動(dòng)態(tài)地反映豬市產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)水平及劃分風(fēng)險(xiǎn)程度，具體公式為：

Rt=（lnPt-lnPt-1）×100 （1）

其中，Pt和Pt-1分別表示第t月和第t-1月的豬市價(jià)格，Rt為豬市價(jià)格波動(dòng)率，即相鄰月份豬市價(jià)格的對(duì)數(shù)一階差分。

（三）豬市價(jià)格波動(dòng)的警限劃分

警限作為劃分有警或無警的界限，是預(yù)報(bào)警度的基礎(chǔ)。由于價(jià)格波動(dòng)預(yù)警的警情指標(biāo)屬于雙側(cè)有警，并非無波動(dòng)就屬合理[12]。本文采用我國(guó)近三年來的CPI月度波動(dòng)率平均值作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差確定警限。若豬市價(jià)格波動(dòng)幅度過大，出現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離CPI波動(dòng)軌跡的情況，則認(rèn)為價(jià)格水平異常波動(dòng)，出現(xiàn)警情。其中，豬市價(jià)格波動(dòng)率若在基準(zhǔn)點(diǎn)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差以內(nèi)上下浮動(dòng)，認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)水平正常，屬于無警狀態(tài)；若價(jià)格波動(dòng)率在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差至兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)出現(xiàn)輕度異常；若價(jià)格波動(dòng)率浮動(dòng)水平超過了兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，則認(rèn)為市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了重度異常，具體分類如表1：

采用近三年（2013-2015年）全國(guó)月度CPI 環(huán)比數(shù)據(jù)，計(jì)算預(yù)警系統(tǒng)價(jià)格波動(dòng)率的參照平均值和標(biāo)準(zhǔn)差。得到2013-2015年 CPI環(huán)比指數(shù)的平均值為1.25，即平均波動(dòng)率為正的0.25%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.52。由此，可確定各級(jí)警度的區(qū)間如表2：

三、我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警的實(shí)證分析

依據(jù)上述預(yù)警體系，采用Eviews6.0軟件對(duì)我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警所需的價(jià)格數(shù)據(jù)及價(jià)格波動(dòng)率等展開預(yù)測(cè)分析，并對(duì)我國(guó)豬市價(jià)格的異常波動(dòng)情況展開預(yù)警。

（一）豬市價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

1.價(jià)格數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

平穩(wěn)的時(shí)間序列是運(yùn)用ARMA模型的基礎(chǔ)。因此，數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)是展開價(jià)格預(yù)測(cè)模型建模的首要環(huán)節(jié)。經(jīng)檢驗(yàn)，原豬市價(jià)格的數(shù)據(jù)并未通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)。為消除豬市價(jià)格原序列存在的趨勢(shì)性誤差，對(duì)原價(jià)格序列做一階自然對(duì)數(shù)逐期差分，通過計(jì)算豬市價(jià)格波動(dòng)率消除趨勢(shì)和減小序列波動(dòng)，并對(duì)豬市價(jià)格波動(dòng)率序列進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)，看各序列是否平穩(wěn)，結(jié)果如表3。

經(jīng)過對(duì)原價(jià)格序列做一階自然對(duì)數(shù)逐期差分，計(jì)算所得的豬市價(jià)格波動(dòng)率已成為平穩(wěn)序列，但仍帶有明顯的季節(jié)趨勢(shì)。因此，對(duì)經(jīng)過處理的豬市價(jià)格波動(dòng)率序列進(jìn)行季節(jié)差分后可采用ARIMA模型建模。經(jīng)過多次測(cè)試，豬市價(jià)格波動(dòng)率序列在三階季節(jié)差分后，不再出現(xiàn)序列季節(jié)性特征，但因差分后數(shù)據(jù)信息丟失過多，故本文只做一階季節(jié)差分即展開建模。

2.價(jià)格波動(dòng)建模與參數(shù)估計(jì)

從單位根檢驗(yàn)結(jié)果已知豬市原價(jià)格序列逐期差分階數(shù)d=1。因數(shù)據(jù)均為月度數(shù)據(jù)，且按照一階季節(jié)差分建模，故參數(shù)S=12，D取1。對(duì)于季節(jié)自回歸和移動(dòng)平均階數(shù)p、q、P、Q，通過多次檢驗(yàn)，主要觀察各序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)。在反復(fù)比較模型解釋能力、參數(shù)顯著性后，最終確定的帶季節(jié)的模型形式為：SARIMA（0，1，2）（0，1，1）12，表4為模型各參數(shù)估計(jì)結(jié)果。

3.模型的有效性檢驗(yàn)

完成對(duì)建模和參數(shù)估計(jì)后，對(duì)模型的殘差序列進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)，以確定所估計(jì)的模型已經(jīng)充分提取了序列中的有用信息[13]。根據(jù)圖1，豬市價(jià)格序列建模后的模型殘差序列自相關(guān)系數(shù)都明顯落入隨機(jī)區(qū)間，自相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值幾乎都小于0.1，與0無明顯差異，可以判定殘差序列是白噪聲，不存在有用信息沒有提取干凈的情況，可以采用所建的SARIMA模型展開價(jià)格預(yù)測(cè)。

4.豬市價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

在當(dāng)前的技術(shù)條件下，豬產(chǎn)品生產(chǎn)從仔豬出生到長(zhǎng)成出欄的待宰活豬，需要6個(gè)月左右；這意味著，穩(wěn)定豬市價(jià)格，有必要在至少6-12個(gè)月之前就對(duì)產(chǎn)品價(jià)格展開預(yù)測(cè)預(yù)警分析，才有較大的經(jīng)濟(jì)意義。基于豬產(chǎn)品生產(chǎn)周期考慮，采用豬市價(jià)格季節(jié)模型，對(duì)生豬和豬肉價(jià)格走勢(shì)展開樣本外6個(gè)月的價(jià)格預(yù)測(cè)。本研究采用靜態(tài)預(yù)測(cè)方法逐步向前預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)了較好的擬合和預(yù)測(cè)效果，Theil指數(shù)在0.01左右，協(xié)方差比例達(dá)0.99，預(yù)測(cè)值和實(shí)際值之間的誤差率基本處于0.01%-0.31%之間，誤差較少。

（二）豬市價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警結(jié)果

根據(jù)所預(yù)測(cè)的豬產(chǎn)品價(jià)格序列結(jié)果，計(jì)算豬市價(jià)格波動(dòng)率，并分析異常波動(dòng)警情，計(jì)算結(jié)果如表5。結(jié)果顯示，2016年上半年，我國(guó)豬市價(jià)格異常波動(dòng)明顯，絕大部分時(shí)間均在正、負(fù)向重警之間來回波動(dòng)，豬產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控壓力較大。

四、結(jié)論與對(duì)策建議

研究結(jié)果顯示：（1）2016年上半年，我國(guó)豬市價(jià)格總體水平異常波動(dòng)較頻繁，主要豬產(chǎn)品價(jià)格在正向重警和負(fù)向重警之間反復(fù)波動(dòng)，生產(chǎn)者和消費(fèi)者均面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)壓力。（2）從價(jià)格波動(dòng)率來看，豬市價(jià)格異常波動(dòng)主要來源于生豬交易市場(chǎng)，生產(chǎn)者面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。其中，上半年負(fù)向重警占據(jù)主要地位，生豬市場(chǎng)價(jià)格下跌較快，豬價(jià)持續(xù)低迷，生豬存欄量增加。（3）豬肉市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)警限等級(jí)輕于生豬市場(chǎng)。受生豬價(jià)格下跌影響，豬肉價(jià)格同步下降，預(yù)警結(jié)果顯示，豬肉異常波動(dòng)等級(jí)輕于生豬價(jià)格，主要原因在于生豬市場(chǎng)多受調(diào)整效果時(shí)滯性影響，難以及時(shí)做出反應(yīng)；而豬肉市場(chǎng)在短期內(nèi)可供選擇的調(diào)控途徑較多，因此，只要采取適當(dāng)措施，就可以避免市場(chǎng)價(jià)格的異常波動(dòng)發(fā)生。

針對(duì)上述結(jié)論，從生豬養(yǎng)殖供應(yīng)商和豬肉消費(fèi)市場(chǎng)兩個(gè)角度提出建議：

（1）加大政府對(duì)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的固定扶持，減少養(yǎng)豬邊際效益波動(dòng)從而減少投機(jī)性養(yǎng)豬行為決策的產(chǎn)生。特別是加大對(duì)研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的支持力度，保障生豬市場(chǎng)貨源供應(yīng)充足。一是加快生豬育種、豬病臨床診斷與疾病防控技術(shù)的科研與推廣。最大限度提高豬成活率，降低生豬病死率，提高生豬出欄水平，保證在合理出欄周期內(nèi)將生豬供應(yīng)到市場(chǎng)。二是盡快落實(shí)各項(xiàng)生豬產(chǎn)業(yè)政策，特別是將肉豬生產(chǎn)也全面納入保險(xiǎn)，保障生產(chǎn)者利益，提高養(yǎng)殖戶積極性。

（2）重視豬肉流通各環(huán)節(jié)宏觀調(diào)控，減少流通成本，減輕消費(fèi)者壓力。一是通過整治農(nóng)資市場(chǎng)、加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)監(jiān)管、開展凍豬肉收儲(chǔ)等各種方式，對(duì)豬肉市場(chǎng)開展綜合治理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定豬肉市場(chǎng)價(jià)格、緩解市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)給市民帶來的不利影響。二是促進(jìn)豬市供需市場(chǎng)信息平臺(tái)建設(shè)。相關(guān)部門應(yīng)盡快建立統(tǒng)一、規(guī)范的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)信息平臺(tái)，及時(shí)、定期更新豬市產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息，展開價(jià)格預(yù)警監(jiān)測(cè)，引導(dǎo)生產(chǎn)商、流通商和廣大消費(fèi)者，避免各方出現(xiàn)大的判斷失誤，減少市場(chǎng)價(jià)格大幅和異常波動(dòng)發(fā)生。

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（責(zé)任編輯：吳 霞）