商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

【摘要】：商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題一直是金融領(lǐng)域的重中之重。本文重點(diǎn)研究了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)管理策略。信用風(fēng)險(xiǎn)管理著重闡明結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)，進(jìn)一步降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是通過(guò)開(kāi)發(fā)引進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型和實(shí)施分層的差別化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控兩方面控制。操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施有創(chuàng)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、建立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、打造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理;信用風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)指的是在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，由于客觀或主觀因素，在財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)以及信譽(yù)方面遭受損失的可能性。造成商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的原因可以分為兩大類，一是內(nèi)部原因，即商業(yè)銀行在日常管理及內(nèi)部控制上存在漏洞;二是外部原因，例如國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)周期變化、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)信用度等。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)與生俱來(lái)，不可避免，主要可分為如下三大類。

一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略

信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品擁有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行信用中介機(jī)構(gòu)的性質(zhì)決定了信用風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及大數(shù)據(jù)的背景下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以傳統(tǒng)方式對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，成本非常高。因此如何利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行現(xiàn)今面臨的重大課題。

（一）科學(xué)應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)

作為傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)，銀行在自身經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中逐漸積累了大量數(shù)據(jù)。通過(guò)科學(xué)數(shù)據(jù)挖掘以及數(shù)據(jù)清洗工作可以較好地從大量的數(shù)據(jù)中識(shí)別出同風(fēng)險(xiǎn)管理工作具有密切關(guān)聯(lián)的信息，大大提高銀行數(shù)據(jù)的應(yīng)用效率。另一方面，可以對(duì)同一客戶的行為信息以及行為結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極的整合，打破原有數(shù)據(jù)邊界，以降低風(fēng)險(xiǎn)管理工作中信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)，在對(duì)某一客戶進(jìn)行更為科學(xué)、全面、立體跟蹤評(píng)估的基礎(chǔ)上構(gòu)建全面的個(gè)人信用信息庫(kù)。

在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，主要有以下五種數(shù)據(jù)處理方式：第一，描述性分析。找出客戶同風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系的指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行更深入的特征分析。第二，關(guān)聯(lián)分析。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間所具有的關(guān)聯(lián)特征，挖掘相應(yīng)數(shù)據(jù)信息與客戶風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)規(guī)則。第三，分類預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)合理的分類和研究，建立合適的模型，嘗試探索預(yù)測(cè)規(guī)則，將其應(yīng)用在未來(lái)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)中。第四，聚類分析。通過(guò)將數(shù)據(jù)以相似組群的方式分類，把具有相同特征客戶劃分一處，針對(duì)性地分析這部分?jǐn)?shù)據(jù)。第五，孤立點(diǎn)分析。此種方式能夠找到海量數(shù)據(jù)中的奇異點(diǎn)，一般用于欺詐行為的預(yù)測(cè)。

例如，大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。首先，制定好因變量。因變量一般指客戶所具有的不良情況。其次，根據(jù)具體業(yè)務(wù)選取指標(biāo)，將其作為可供選擇的自變量范圍，結(jié)合模型進(jìn)行篩選，確定下可以預(yù)測(cè)客戶風(fēng)險(xiǎn)的因子。最終，通過(guò)數(shù)據(jù)清洗的方式對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，不斷修正模型，將其用于信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（二）與第三方合作，豐富數(shù)據(jù)維度

在大數(shù)據(jù)背景下，僅僅依靠銀行自身積累的數(shù)據(jù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。目前不少銀行逐步認(rèn)識(shí)到已經(jīng)納入銀行傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息量并不豐富和完整，開(kāi)始積極與第三方大數(shù)據(jù)征信公司頻繁接觸、接洽、合作。例如銀行掌握的基本上是客戶的基本身份信息等。但客戶其他的信息，如性格特征、興趣愛(ài)好、生活習(xí)慣、行業(yè)領(lǐng)域、居住狀況等卻是銀行難以準(zhǔn)確掌握的。因此銀行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴、京東等的合作必不可少。銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的合作，可以幫助銀行獲取金融生態(tài)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的信息和數(shù)據(jù)，降低銀行自身搜集信息的成本，豐富數(shù)據(jù)維度，獲取客戶全面信息，形成全方位持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，商業(yè)銀行的利率自主權(quán)不斷擴(kuò)大，銀行間市場(chǎng)利率波動(dòng)性加大，利率波動(dòng)性上升，必然導(dǎo)致銀行間競(jìng)爭(zhēng)加劇，資金流動(dòng)更加頻繁，存款穩(wěn)定性大幅度下降。

（一）開(kāi)發(fā)引進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有多種計(jì)量方法，不僅不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不同，而且同一類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也有不同的計(jì)量方法。并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的每一種計(jì)量方法都有其適用的前提條件，而且每種方法都有局限性。因此，各銀行在選擇和運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法時(shí)，需要充分了解不同方法的優(yōu)點(diǎn)、局限性和適用的假設(shè)前提，恰當(dāng)理解和運(yùn)用計(jì)量結(jié)果，并采用壓力測(cè)試等其他分析手段對(duì)所用的計(jì)量方法進(jìn)行補(bǔ)充。為檢驗(yàn)和提高計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，應(yīng)當(dāng)定期實(shí)施事后檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，開(kāi)發(fā)出真正適合我國(guó)商業(yè)銀行自身特點(diǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化模型。

（二）實(shí)施分層的差別化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控

基于國(guó)內(nèi)銀行管理現(xiàn)狀，重點(diǎn)做好以下兩個(gè)層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控。

第一，資產(chǎn)負(fù)債表層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，核心是銀行賬戶利率缺口和外匯敞口的風(fēng)險(xiǎn)管理。要注意處理好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系。其中銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵，應(yīng)基于未來(lái)利率走勢(shì)和負(fù)債特征，安排好貸款組合和投資組合久期，確保在壓力狀態(tài)下具有充足的流動(dòng)性緩沖。

第二，單筆業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。核心是做好風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)，共三個(gè)步驟。首先是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，將未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)通過(guò)定價(jià)方式予以轉(zhuǎn)移。其次是通過(guò)撥備，包括估值調(diào)整、利率風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整等方式緩釋風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)對(duì)收益的影響。最后是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖進(jìn)行套期保值。

三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是指因人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非營(yíng)利性特征，存在于銀行的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行及銀行競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈的背景下，商業(yè)銀行違規(guī)操作導(dǎo)致重大案件發(fā)生的事件有增無(wú)減，未來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)形式嚴(yán)峻。

（一）創(chuàng)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

首先應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)。由總行創(chuàng)建單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，將原本分散的風(fēng)險(xiǎn)管理部門整合起來(lái)，以此為基礎(chǔ)創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管委員會(huì)。委員會(huì)屬于單獨(dú)的機(jī)構(gòu)，由最高決策者直接領(lǐng)導(dǎo)。委員會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門，方便對(duì)不同類別的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

其次，建立完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。流程應(yīng)包括六大步驟，分別是風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)處置、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)、信息交流與反饋。六個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，有效防止操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）建立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

專業(yè)高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才團(tuán)隊(duì)可以幫助銀行完善和建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，把控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理人員不僅僅需要擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，還應(yīng)具備多年的豐富經(jīng)驗(yàn)。銀行應(yīng)建立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理人員準(zhǔn)入機(jī)制、有效的激勵(lì)機(jī)制、完善的考核制度，使得風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)發(fā)揮最大的作用。

（三）打造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

文化是企業(yè)有效的管理方式。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化應(yīng)當(dāng)使全體銀行員工充分認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的思想與理念，明確認(rèn)知預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)工作不僅是監(jiān)管部門及領(lǐng)導(dǎo)者的職責(zé)，也是每一位員工的責(zé)任，將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫徹落實(shí)到其日常工作中。銀行可通過(guò)專題培訓(xùn)及日常教導(dǎo)等方式，營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍。

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