經濟新常態形勢下商業銀行風險新特征及銀行監管對策

王富運

重慶銀監局 400011

經濟新常態形勢下商業銀行風險新特征及銀行監管對策

王富運

重慶銀監局 400011

經濟新常態指的是經濟、金融危機之后所經濟體經歷的痛苦而漫長的復蘇過程，本質上也是經濟經歷轉型期實現再平衡的歷程。我國銀行業作為金融業的核心和中堅產業，在當前我國總體上處于增長速度換檔期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期疊加”的大背景下，其發展方式、經營模式都表現出新的特征。相應地，商業銀行面臨的各類風險也日益多樣化、復雜化，呈現一系列新情況和新變化，因此本文主要通過經濟新常態下我國商業銀行所面臨的風險新的表現形式分析，探究適應強化銀行業風險管理與監管的建議。

經濟新常態；商業銀行；風險管理；銀行監管

2014年5月，習近平總書記提出，我國發展仍處于重要戰略機遇期，我們要從當前我國經濟發展的階段性出發，適應新常態，保持戰略上的平常心態。銀行業需要充分認識新常態下行業發展的特點和規律，在主動轉變經營理念、加快轉型發展的同時，更加重視和改進風險管理，相應的銀行監管舉措亦應改革創新。

一、經濟新常態形勢下銀行業經營的新特征

（一）由高增長、低風險向高風險、低回報轉變。當前，銀行業由原來的高增長、低風險的態勢進入高風險、低回報的發展區域。一是經濟增長速度逐步放緩帶來信貸需求的減少。未來3-5年，我國銀行業信貸平均增速將由過去10年年均18%下降到10%左右。二是風險成本不斷上升。經濟周期波動和產業淘汰帶來的不良暴露給商業銀行風險撥備計提帶來壓力。三是傳統收入來源難以為繼。原來利率管制下的存貸款“天然利差”的先天優勢不復存在。

（二）由高度壟斷逐步轉向市場化競爭轉變。在中國經濟轉型升級和金融體系改革持續深化的驅動下，原有以商業銀行為經營主體，以間接融資為主要渠道的傳統的投融資體系面臨劇變。一是多層次、多元化的資本市場建設加速推進，銀行貸款在社會融資總量中比重不斷下降。二是隨著近期銀監會積極鼓勵符合條件的市場主體設立民營銀行，銀行業由高度壟斷逐步邁向全面市場競爭。三是互聯網金融等新型金融業對傳統銀行的滲透不斷深入。三是非銀行金融機構從事支付結算、托管、理財、投行等業務限制不斷放開，商業銀行傳統業務也受到擠壓。

（三）發展方式路徑由單一逐步轉向多元。首先，隨著產業結構升級調整步伐加快，現代農業、新型制造業、現代服務業、戰略性新興行業等的金融需求不斷涌現。其次，隨著“一帶一路”、“長江經濟帶”等國家戰略的出臺和實施，人民幣國際化深入推進，為商業銀行跨境發展、國際化、區域化發展提供新的市場。第三，隨著人口老齡化社會的到來，老年儲蓄、投資理財產品、倒按揭等養老金融業務將加快發展，消費金融發展潛力巨大。第四，利率市場化、新的匯率形成機制、直接融資市場的發展也給商業銀行綜合化經營帶來巨大機會。

（四）銀行監管的手段和方式更加多樣和嚴格。面對商業銀行發展的新形勢、新風險，銀行監管的理念、技術和方法也不斷深化革新。一方面，以推動新資本協議實施為紐帶，督導各商業銀行以新資本協議要求為標桿，不斷改進風險管理。另一方面，推動宏觀審慎監管框架的落地，同時緊扣轉型期出現的政府融資平臺、影子銀行等新問題強化治理和監管，在微觀審慎監管方面邁出新步伐。客觀上講，監管手段不斷規范、方式更為嚴格也加大了商業銀行的合規成本，對商業銀行的資本管理、金融創新提出更高要求。

二、當前商業銀行主要風險的新情況新特點

（一）宏觀經濟下行探底，信用風險不斷暴露。一是不良資產增量持續增長。2015年一季度末，全國商業銀行不良貸款余額9800億元，自2012年以來連續出現季度環比增加。二是信用風險擴散蔓延有所加快，不良貸款從長三角、珠三角等東部沿海地區集中暴露，逐步漫延至中部次發達地區。三是融資平臺貸款風險較為突出。在融資平臺貸款受到嚴厲管控的情況下，信貸渠道以外的其他各類融資快速增長，但相當部分資金實質仍來源于銀行體系。四是房地產市場金融風險上升。隨著房地產投資、銷售趨勢同步放緩，一些資質較弱的中小房企違約增多，房產開發貸款不良率上升明顯。五是產業結構調整的成本可能由銀行承擔。在產能過剩行業集中、產能壓減任務較重的地區，部分存量貸款難以及時收回，蘊含風險也不容忽視。

（二）利率市場化加速推進，流動性風險不容小覷。一是資金供需管理難度增大。吸納資金的市場主體日益增多，商業銀行吸儲愈發困難，但實體經濟對貸款增量資金的需求仍然旺盛，供需管理難度大。二是資金來源穩定性下降。互聯網、民間金融等新型金融市場主體的發展、各類先進支付結算工具的廣泛運用，使資金在銀行體系內外循環速度劇增，月末、季末重要時點流動性壓力凸顯。2013年6月底的“錢荒”現象就是流動性危機的一次演繹。三是資金錯配加劇。資產方資金運用趨于長期化，負債方存款增長持續放緩，資產負債表結構變化劇烈，期限錯配程度上升，容易出現流動性缺口。四是流動性風險管理方式落后。一些中小銀行流動性管理架構缺陷、技術相對落后，對突發事件缺乏科學的應急機制。

（三）粗放式增長帶來“后遺癥”，操作風險較為多發。過去10年，受益于銀行業股改上市、國內外宏觀經濟金融大環境和政策強力推動，我國銀行業經歷了井噴式增長。截至2014年底，我國銀行業總資產達到172.3萬億元，當年累計實現利潤1.55萬億元，平均資本利潤率達到17.6%。但是銀行業高增長背后隱藏的是發展速度和質量的失衡。個別商業銀行過分追求市場份額、規模和速度的“外延式”增長，而對管理、技術、隊伍等“內涵式”發展重視不夠，因內控執行不力、風險管理不到位帶來的操作風險較為多發。特別是近一個時期，銀行業案件處于高發狀態，既有侵吞挪用客戶資金、違法違規放貸、“私售”等內部案件，也有騙貸、網絡攻擊等外部案件，操作風險管理面臨諸多難題。

（四）外部風險傳染加劇，聲譽風險隱患較多。一方面，近年來小貸公司、融資擔保公司、小微金融交易平臺等非傳統金融機構異常活躍，P2P、眾籌等互聯網金融蓬勃發展，部分企業與銀行開展各類業務合作，與銀行存在千絲萬縷的聯系，相關風險向銀行體系滲透傳染趨勢明顯。另一方面，隨著新興媒體迅猛發展，論壇、博客、微博客、播客、MSN、QQ群等多種信息載體的廣泛使用，銀行業發展完全置身于媒體的高度關注之中。銀行業作為服務業，一些突發事件、失范行為可能通過媒體傳播被放大，造成聲譽風險，面臨“輿情窘境”下的商業銀行應對經驗和手段都還不足。

三、經濟新常態形勢下商業銀行風險管理和監管對策

（一）切實做好風險管理規劃設計。監管部門要加強銀行業發展和監管的頂層研究和設計，銀行業界、理論界要持續強化銀行業風險管理的理論研究，探尋應經濟新常態下現代商業銀行發展特征和風險規律。認真修訂《商業銀行法》《銀行業監管法》等法律法規，及時摒棄不適應經濟新常態要求的規定和做法。探索實施銀行業分類管理的監管思路，切實推動銀行業差異化定位，特色化發展。

（二）夯實銀行業風險管理的經濟基礎。銀行業要深刻把握服務實體經濟的本質要求，不斷夯實風險管理的經濟基礎。一是要堅持穩增長與調結構并重，積極支持培育經濟發展中的新產業、新動能、新力量，促進化解過剩產能和傳統產業轉型升級。二是要支持重點領域與支持薄弱環節并重，積極支持包括棚戶區、危房改造，重大水利、交通項目，信息、電力、油氣等重大網絡等項目建設；積極支持“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”三大戰略重大戰略實施。三是要堅持用好增量與盤活存量并重。進一步推進信貸資產證券化和信貸資產流轉業務。積極采用市場化手段處置不良資產，為新增貸款騰出空間。

（三）持續提升銀行業全面風險管理能力。首先要抓住公司治理這個“牛鼻子”，完善治理結構和制衡有效、激勵兼容的運行機制。其次是要構建商業銀行風險管理戰略規劃、具體策略和模式流程，并通過不斷的實踐進行有效的修改和完善。第三，要改進經營績效考評體制機制，提高經營決策的科學性和經營管理的穩健性。第四，要深入推進合規機制和合規文化建設，加強員工行為教育和管理，講依法合規經營的理念內置于心、外化于行。

（四）不斷提升銀行業風險監管效能。一是要強化監管法律法規制度建設，構建與宏觀審慎和微觀審慎監管相適應的監管政策框架。二是要深化銀行監管改革，突出簡政放權這一主導方向，切實提高監管透明度和公信力。三是要不斷優化監管內部組織架構，探索現場檢查力量的集成使用，切實發揮非現場監管的精確制導和現場檢查的精確打擊作用。四是不斷完善監管外部協調機制，強化與地方政府、其他金融監管部門之間的溝通協調，厘清職責邊界，強化監管協作，切實提升監管的整體合力和效能。

結語

在經濟新常態的大背景下，銀行業和銀行監管部門要積極應對新常態下銀行業風險管理出現的新特點、新變化、新挑戰，加快發展轉型，健全風險管理機制，不斷提升銀行業全面風險管理能力和服務實體經濟水平。

[1]周茜.我國商業銀行全面風險管理體系的價值研究[D].對外經濟貿易大學,2013.

[2]田遠,劉寧.全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制的構建[J].蘭州大學學報(社會科學版),2013,41(1):108-113.