市場(chǎng)利率化改革與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

朱超越

摘 要：我國(guó)利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)正逐漸增大，如何管理利率風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)重要的問(wèn)題，我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理還不完善。文章通過(guò)分析利率市場(chǎng)化帶來(lái)的影響，對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)提出商業(yè)銀行應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的影響。

關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化的影響；商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理

中圖分類(lèi)號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-8937（2015）12-0123-02

1 市場(chǎng)利率化改革帶來(lái)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)金融領(lǐng)域的利率政策正從原來(lái)的管制轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦拈_(kāi)放。因此，市場(chǎng)利率愈發(fā)重要，最終對(duì)整個(gè)利率體系產(chǎn)生作用。市場(chǎng)利率化是把雙刃劍，而商業(yè)銀行作為利率市場(chǎng)化改革的主要對(duì)象，必然會(huì)受到很大影響。

市場(chǎng)利率化是一把雙刃劍，它可以促進(jìn)銀行走走向市場(chǎng)化，促進(jìn)金融體系的發(fā)展，但是由于各種原因所存在的風(fēng)險(xiǎn)性以及銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不善造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

所以如何把握市場(chǎng)利率化對(duì)商業(yè)銀行的影響，以及面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，都是商業(yè)銀行急需解決的重大問(wèn)題。

當(dāng)然，利率市場(chǎng)化也會(huì)為商業(yè)銀行帶來(lái)一定的機(jī)遇。市場(chǎng)利率化，可以使資金流動(dòng)的效率提高，使利率的水平與結(jié)構(gòu)與信用風(fēng)險(xiǎn)緊密聯(lián)系，完善金融體制建設(shè)。在商業(yè)銀行方面則表現(xiàn)為：商業(yè)銀行可以自主定價(jià)；加劇商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；拓展商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)；商業(yè)銀行可以把原先的被動(dòng)管理轉(zhuǎn)為主動(dòng)管理。

但市場(chǎng)利率化也會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)不利影響。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行利率管制相對(duì)嚴(yán)格，資產(chǎn)穩(wěn)定。

市場(chǎng)化后利率波動(dòng)加大，帶來(lái)不穩(wěn)定現(xiàn)象，對(duì)導(dǎo)致銀行間惡性競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)，資金流動(dòng)會(huì)比以前頻繁，資產(chǎn)穩(wěn)定性大不如前，將商業(yè)銀行流動(dòng)性帶來(lái)考驗(yàn)。

市場(chǎng)利率化后，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，銀行采用提高利率來(lái)吸引客戶(hù)存款，提高貸款利率來(lái)刺激貸款，但如果缺少風(fēng)險(xiǎn)控制措施，則會(huì)導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的逆向選擇，增加了信用風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)金融市場(chǎng)體系存在一定問(wèn)題，我國(guó)的商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債會(huì)有不匹配情況。銀行很難調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，因此利率市場(chǎng)化后商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題將會(huì)放大。

所以商業(yè)銀行會(huì)遇到存貸款定價(jià)機(jī)制問(wèn)題，獲利水平下降問(wèn)題，業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的矛盾更加突出等難題。

2 應(yīng)采取的策略

面對(duì)這些機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的對(duì)策。

商業(yè)銀行要從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面管理存貸款定價(jià)：定價(jià)指導(dǎo)和授權(quán)管理，定價(jià)測(cè)算，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，監(jiān)督保證制度。

能夠科學(xué)地定價(jià)利率，有效管理人民幣貸款，獲取更大收益，要確定人民幣貸款利率浮動(dòng)幅度。綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益問(wèn)題，協(xié)調(diào)好利率與資產(chǎn)成本的關(guān)系，使風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)匹配。要遵循市場(chǎng)化基本原則，科學(xué)定價(jià)，并逐步建立一套適合自己的定價(jià)機(jī)制。三要遵循依法規(guī)范管理原則，遵守中華人民共和國(guó)法律和中國(guó)人民銀行有關(guān)利率的規(guī)定。要建立金融風(fēng)險(xiǎn)宏觀預(yù)警機(jī)制，對(duì)檢測(cè)對(duì)象進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)得分建立數(shù)學(xué)模型，采用函數(shù)原理衡量比較。對(duì)檢測(cè)結(jié)果公開(kāi)化，擴(kuò)大社會(huì)影響，從而在社會(huì)輿論的監(jiān)督下依法經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展。

面對(duì)存貸款業(yè)務(wù)問(wèn)題，商業(yè)銀行要增加利潤(rùn)，占有市場(chǎng)，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，就要大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，豐富中間業(yè)務(wù)，集約經(jīng)營(yíng)，用科技方法提高收益。就要實(shí)事求是，腳踏實(shí)地，從實(shí)際出發(fā)；要先打好基礎(chǔ)，并要優(yōu)先發(fā)揮好自己的優(yōu)勢(shì)；要尊重客觀規(guī)律；堅(jiān)持效益第一的原則；堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制能力的原則。

要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理觀念，重視中間業(yè)務(wù)。要加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的建設(shè)，充分發(fā)揮對(duì)其的重視程度。協(xié)調(diào)好各部門(mén)，全面整合中間業(yè)務(wù)，發(fā)展中間業(yè)務(wù)成為自己的主打品牌。以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以需求為中心，集中力量發(fā)展對(duì)于商業(yè)銀行利潤(rùn)較大的業(yè)務(wù)品種，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，要發(fā)揮自身設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人才、信息、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)。

要完善人才培訓(xùn)機(jī)制，加快培養(yǎng)自身的專(zhuān)業(yè)人才，基于我國(guó)現(xiàn)在的金融狀況，要采取科學(xué)的方法培訓(xùn)，豐富培訓(xùn)的渠道，提高銀行從業(yè)人員的技能，從而讓他們能夠適應(yīng)中間業(yè)務(wù)。才能有效防范中間業(yè)務(wù)的落后所帶來(lái)的困難，要把業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范相統(tǒng)一起來(lái)，又要使業(yè)務(wù)透明化，很好的控制中間業(yè)務(wù)，建立好中間業(yè)務(wù)的監(jiān)控體系。將自身特色植入中間業(yè)務(wù)中，為商業(yè)銀行帶來(lái)更高的利潤(rùn)，更好的應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的挑戰(zhàn)。

利率市場(chǎng)化下信貸問(wèn)題日益突出，商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)于信貸問(wèn)題的對(duì)策。

要把好授信風(fēng)險(xiǎn)控制各個(gè)關(guān)口，要加大審查力度，弄清楚客戶(hù)的信用等級(jí)。要嚴(yán)格按照審批操作規(guī)程并按照程序，對(duì)于申報(bào)的信息真實(shí)性完整度進(jìn)行嚴(yán)格地審查，要嚴(yán)格把守審查這一關(guān)口；要認(rèn)真規(guī)范執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)和銀行信貸政策。要強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析，關(guān)注貸款人員財(cái)務(wù)變化情況。

要了解貸款人員的財(cái)務(wù)狀況及其變化的主要原因，對(duì)存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等要進(jìn)行深入分析。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)報(bào)表真實(shí)性的判斷。要制定全行貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，指引銀行各分支機(jī)構(gòu)做好信貸業(yè)務(wù)。

適當(dāng)?shù)目梢詫?duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行審批管理，通過(guò)對(duì)貸款人員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資金流動(dòng)規(guī)律的分析，能夠清楚掌握信貸各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，才能動(dòng)態(tài)的、科學(xué)的、全方位的觀察目標(biāo)市場(chǎng)。對(duì)客戶(hù)明確信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，從而減輕風(fēng)險(xiǎn)并且能夠提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。還能提高信貸審批等的工作效率，更科學(xué)、更便利、更優(yōu)質(zhì)。同時(shí)要做好行業(yè)工作調(diào)研，使信貸營(yíng)銷(xiāo)的效率提升一個(gè)檔次，下足功夫?qū)Ξa(chǎn)業(yè)政策信貸政策研究，明確出商業(yè)銀行對(duì)于重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)方式，提升營(yíng)銷(xiāo)效率提高利潤(rùn)。要全心全意為客戶(hù)服務(wù)，心系客戶(hù)的利益，積極地創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品，要充分發(fā)揮好市場(chǎng)的導(dǎo)向作用，不要因?yàn)樽陨砝娑雎钥蛻?hù)利益，是商業(yè)銀行為客戶(hù)服務(wù)所必須遵循的準(zhǔn)則。

因此，商業(yè)銀行要正確認(rèn)識(shí)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，完善自身運(yùn)作系統(tǒng)，積極應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化。

要建立好存貸款定價(jià)管理體系、提高中間業(yè)務(wù)獲利水平、制定好防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的策略。商業(yè)銀行立足于自身，做好這些，將能更好的利用利率市場(chǎng)化這一條件，使自身得到良好的發(fā)展，并獲得更大的利益。

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