基于VAR的果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動影響因素研究

姚冠新　顧晴　張冬梅

摘要：文章采用向量自回歸（VAR）模型對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的影響因素進(jìn)行實(shí)證分析，并以蘋果為例選取了1990～2013的年度數(shù)據(jù)。結(jié)果表明：在初始階段，對蘋果零售價(jià)格影響最大是上期的蘋果零售價(jià)格，其次食品類居民宏觀消費(fèi)結(jié)構(gòu)指數(shù)、蘋果總產(chǎn)量，最后是生產(chǎn)成本；而到了后期，對蘋果零售價(jià)格影響最大是上期的蘋果零售價(jià)格，其次生產(chǎn)成本、食品類具名消費(fèi)結(jié)構(gòu)指數(shù)，最后是蘋果總產(chǎn)量。

關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格；VAR模型；價(jià)格波動

一、引言

近年來我國農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格波動大，特別是從2010年的“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你軍”、“蘋什么”及近兩年的“蒜你賤”，在嬉笑間透出農(nóng)產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)價(jià)格接力暴漲暴跌現(xiàn)象。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格超預(yù)期波動所帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)往往由作為弱勢農(nóng)產(chǎn)品供給者來承擔(dān)，是“三農(nóng)問題”無解化的根源之一。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動不僅關(guān)系到農(nóng)民收入問題，更關(guān)系到社會經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格異常波動所帶來的負(fù)效應(yīng)必然會影響到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。因此，對于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動的影響因素研究成為國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)注的重要內(nèi)容。

學(xué)者對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動問題早有關(guān)注，對于影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲的原因，羅鋒、牛寶俊等學(xué)者認(rèn)為我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格會受到國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動的傳導(dǎo)，并且發(fā)現(xiàn)這種傳遞效應(yīng)存在一定時(shí)滯。王銳、陳倬則認(rèn)為由于農(nóng)業(yè)投入品成本和人工勞動力成本的上漲，引起新一輪農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格的上漲，進(jìn)而導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的增加，推動了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。楊麗提出了由于我國貨幣供應(yīng)量的迅速增加以及國際金融投機(jī)資本流動性過剩而引發(fā)的結(jié)構(gòu)性通貨膨脹進(jìn)一步擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲趨勢的觀點(diǎn)。馬曉河認(rèn)為隨著我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入顯著提高帶來了農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的再次升級，包括城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)質(zhì)量的提高促進(jìn)了對農(nóng)產(chǎn)品需求的增加。綜上所述，國內(nèi)外學(xué)者無論從理論方面還是實(shí)踐方面都已經(jīng)獲得了較多研究成果，特別是有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動原因的分析為本文提供了重要的參考依據(jù)和理論實(shí)踐基礎(chǔ)。但是，目前學(xué)者針對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動影響因素的實(shí)證研究較少，特別是針對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的研究更有限。

本文從價(jià)格的角度出發(fā)，選取蘋果這類主要的果蔬類農(nóng)產(chǎn)品，運(yùn)用實(shí)證分析方法，著重從供應(yīng)鏈角度分析了蘋果從生產(chǎn)、銷售、流通過程中的主要影響因素。通過對蘋果價(jià)格波動的深入研究后，針對現(xiàn)有問題提出系統(tǒng)性對策，希望能為政府決策提供一定的借鑒作用。

二、模型的構(gòu)建

（一）模型的設(shè)定

向量自回歸（Vector Autoregressive，VAR）模型是一種常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托弗·西姆斯于1980年提出。VAR模型可以用來預(yù)測相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列系統(tǒng)，并分析隨機(jī)擾動對系統(tǒng)變量的動態(tài)沖擊，進(jìn)一步解釋經(jīng)濟(jì)沖擊對經(jīng)濟(jì)變量所產(chǎn)生的影響。滯后階數(shù)為p的VAR模型表達(dá)式為

yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+Bxt+μt

其中，yt為k維內(nèi)生變量向量；xt為d維外生變量向量；μt是k維誤差向量A1，A2，...，Ap，B是待估系數(shù)矩陣。因而也可以將VAR（p）模型表達(dá)式寫成如下形式

y

y

┆

y=A1

y

y

┆

y+A2

y

y

┆

y+…

+Ap

y

y

┆

y+Bx1t

x2t

┆

xkt+

μ

μ

┆

y

（二）指標(biāo)的選取及處理

文章基于原有研究成果的基礎(chǔ)上，考慮到樣本數(shù)據(jù)的可獲得性以及模型運(yùn)算結(jié)果的精確性，采用的變量有食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）、水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（PPI）、蘋果零售價(jià)格指數(shù)（PRI）、蘋果總產(chǎn)量（PRO）。采用的所有數(shù)據(jù)均為1990年至2013年的年度數(shù)據(jù)，故無須考慮各種循環(huán)因素和季節(jié)變動因素，將不再對數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)調(diào)整，數(shù)據(jù)處理使用Eviews6.0軟件，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局、中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)。表1為數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計(jì)情況。

（三）模型的檢驗(yàn)

1. 單位根檢驗(yàn)

實(shí)證分析之前，要先判斷變量是否平穩(wěn)，否則有可能出現(xiàn)偽回歸，使模型無效。因此，文章首先采用ADF檢驗(yàn)方法對各變量序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，零假設(shè)為序列存在單位根。由表2可以看出，在5%的顯著性水平下，CPI、PPI、PRI、PRO序列的ADF統(tǒng)計(jì)值均小于臨界值，即拒絕了原假設(shè)，4個(gè)變量均為平穩(wěn)序列。

2. 協(xié)整檢驗(yàn)

對于多變量協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)，一般采用Johansen檢驗(yàn)。本文選用序列有線性趨勢項(xiàng)而協(xié)整方程只有截距的檢驗(yàn)形式，通過多次試驗(yàn)根據(jù)AIC、SC信息準(zhǔn)則，確定VAR模型最優(yōu)滯后階為2階，則協(xié)整檢驗(yàn)的滯后階數(shù)為2-1=1階。在確定滯后階數(shù)之后，通過圖1中全部特征根的位置圖可以看出，所有的AR根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，因而所建立的VAR（2）模型是穩(wěn)定的。

3. Granger因果檢驗(yàn)

Granger因果檢驗(yàn)用來分析兩個(gè)序列間的因果關(guān)系是否存在，主要是看當(dāng)期的變量Y能在多大程度上被以前的變量X所解釋，以及加入變量X的滯后期后是否會提高對變量Y的解釋程度。也就是說Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)一個(gè)變量的滯后變量是否可以放入其他變量的方程中，如果該變量受到其他變量滯后期的影響，則稱兩個(gè)變量間存在Granger因果關(guān)系。

從Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，在5%的顯著性水平下，食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）和水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（PPI）互不為因果關(guān)系。食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）和蘋果零售價(jià)格指數(shù)（PRI），蘋果總產(chǎn)量（PRO）和蘋果零售價(jià)格指數(shù)（PRI）均互為因果關(guān)系。水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（PPI）是蘋果零售價(jià)格指數(shù)（PRI）的格蘭杰原因，反之則不成立。

三、實(shí)證結(jié)果分析

本文選取蘋果這一典型性果蔬類農(nóng)產(chǎn)品作為研究對象，并選擇了食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)、蘋果零售價(jià)格指數(shù)和蘋果總產(chǎn)量這四個(gè)主變量因素。通過VAR模型探索蘋果價(jià)格波動與這四個(gè)主要因素間的相互影響關(guān)系。

（一）脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

在模型中，將響應(yīng)函數(shù)的追蹤期數(shù)設(shè)為10年，用橫軸表示，縱軸代表被解釋變量對解釋變量的響應(yīng)程度。利用脈沖響應(yīng)函數(shù)可以有效刻畫出CPI、PPI、PRO、PRI對蘋果零售價(jià)格的傳遞效用時(shí)滯與強(qiáng)度變化，清晰地反映出在變量在相同標(biāo)準(zhǔn)差沖擊下的反應(yīng)程度。在蘋果零售價(jià)格的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖2中，可以得出以下結(jié)論。

1. 食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI對蘋果零售價(jià)格PRI的沖擊在前兩期為正向影響，且沖擊越來越大，在第二期達(dá)到最高，隨后沖擊開始減弱，到第三期從正向影響變?yōu)樨?fù)向影響，隨后又緩慢上升呈現(xiàn)一定波動，第六期開始沖擊趨于零。

2. 水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI對蘋果零售價(jià)格指數(shù)PRI的沖擊在前兩期呈現(xiàn)緩慢遞增趨勢，隨后正向影響減弱變?yōu)樨?fù)向影響，第三期負(fù)向影響達(dá)到最大值，隨后負(fù)向影響減弱，很快又轉(zhuǎn)為正向影響，然后呈現(xiàn)正負(fù)交替現(xiàn)象，在第八期之后沖擊趨于零。這說明蘋果在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的價(jià)格變動對蘋果零售價(jià)格的促進(jìn)作用1-2期的滯后性，且直到第八期沖擊才逐漸消退，可見生產(chǎn)成本對零售價(jià)格的影響持續(xù)時(shí)間較長。

3. 蘋果總產(chǎn)量PRO對蘋果零售價(jià)格指數(shù)PRI的沖擊一直都是正向影響，其中在第二期影響達(dá)到最大，隨后逐漸減弱，從第三期開始趨于穩(wěn)定。

4. 蘋果零售價(jià)格指數(shù)PRI對其自身的脈沖響應(yīng)效果最強(qiáng)且反應(yīng)最快，隨后快速回落，在第二期達(dá)到一定幅度的負(fù)向影響，隨后負(fù)向影響減弱轉(zhuǎn)變?yōu)檎蛴绊懀诘谌谶_(dá)到一個(gè)高值，且在第4到第7期一直為較弱的正向影響，第八期之后趨于穩(wěn)定。這說明蘋果零售價(jià)格慣性趨勢明顯，當(dāng)期價(jià)格對未來四期的價(jià)格都具有顯著的影響。

（二）方差分解

從方差分解結(jié)果可知，蘋果零售價(jià)格PRI對其自身的影響最大，隨后影響逐漸減弱，但貢獻(xiàn)度仍占到了44%以上。原因可能是蘋果零售的當(dāng)期價(jià)格與上一期價(jià)格之間存在一定的相關(guān)性，上期價(jià)格對當(dāng)期價(jià)格起到了參考價(jià)值，而且蘋果零售價(jià)格慣性趨勢明顯，因此上一期價(jià)格對當(dāng)期蘋果零售價(jià)格影響顯著。其次，水果生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI對蘋果零售價(jià)格的貢獻(xiàn)逐漸增大，由第二期的11.29%上升到第十期的26.04%，可見蘋果的生產(chǎn)成本因素對零售價(jià)格的影響是逐漸增強(qiáng)的，這是由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本的提高，包括生產(chǎn)成本和物流成本等，最終會在蘋果零售價(jià)格上體現(xiàn)，而價(jià)格的傳導(dǎo)存在一定的滯后，因此生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本對零售價(jià)格的影響是逐漸顯現(xiàn)的。再次，食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI對蘋果零售價(jià)格波動影響甚大，隨后影響緩慢減弱，貢獻(xiàn)率達(dá)到了18%以上，原因可能是隨著居民收入水平提高，購買力增強(qiáng)，蘋果需求量增加，導(dǎo)致市場供需不平衡，進(jìn)而拉動蘋果零售價(jià)格上漲。最后，蘋果總產(chǎn)量PRO對蘋果零售價(jià)格的貢獻(xiàn)度是逐漸減小的，由第二期的16.98%下降到第十期的11.52%，可見蘋果產(chǎn)量對零售價(jià)格的影響是逐漸減弱的。可能的原因是當(dāng)期蘋果總產(chǎn)量直接影響的是市場上蘋果的供給量，受供求關(guān)系影響，當(dāng)期蘋果零售價(jià)格會產(chǎn)生相應(yīng)波動，而價(jià)格杠桿又會對農(nóng)戶的生產(chǎn)行為產(chǎn)生調(diào)節(jié)作用，進(jìn)而起到對市場的供給調(diào)節(jié)，對下一期蘋果零售價(jià)格繼續(xù)產(chǎn)生影響。

四、結(jié)果與啟示

本文采用了1990～2013年年度數(shù)據(jù)對蘋果零售價(jià)格的影響因素進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果顯示，蘋果零售價(jià)格的波動除受自身的影響外，還受到CPI、PPI、蘋果總產(chǎn)量等因素的影響。在各影響因素的平穩(wěn)序列對蘋果零售價(jià)格序列的沖擊下，在初始階段，上一期零售價(jià)格對蘋果當(dāng)期價(jià)格的影響最大，其次是CPI，位居第三位的是蘋果總產(chǎn)量，對蘋果零售價(jià)格影響較小的是生產(chǎn)成本。到第十期時(shí)，除上期蘋果價(jià)格影響之外，生產(chǎn)成本對蘋果零售價(jià)格的影響最大，其次是CPI，最后是蘋果總產(chǎn)量。另外，生產(chǎn)成本是影響我國蘋果價(jià)格的重要因素。物價(jià)水平和居民對于食品類商品的消費(fèi)水平對蘋果價(jià)格波動來說是一種長期因素。而蘋果的總產(chǎn)量會對其價(jià)格產(chǎn)生沖擊，但影響是逐漸減弱的。鑒于以上結(jié)論，得到以下啟示。

（一）加強(qiáng)宏觀調(diào)控

首先，要實(shí)行對農(nóng)產(chǎn)品市場的反周期調(diào)控力度，在市場即將表現(xiàn)出供不應(yīng)求狀態(tài)時(shí)采取對市場的價(jià)格管理，在市場供給處于最弱的時(shí)刻引導(dǎo)政府的相應(yīng)調(diào)控行為。其次，對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行反周期調(diào)控，集中注意力于對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，流通的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)期的檢測與管控。再者，以農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通的先行指標(biāo)為基礎(chǔ)，以信息化為主導(dǎo)，廣泛建立商貿(mào)信息共享的平臺，通過主流媒體分品種適時(shí)發(fā)布權(quán)威性的供求動向信息，提供蔬菜食品供求、成本、價(jià)格走勢等預(yù)測信息的指導(dǎo)和服務(wù)，降低中間商過高的交易成本和生活成本，為批發(fā)商和“農(nóng)超對接”減負(fù)。

（二）暢通信息傳播渠道

當(dāng)前，信息遲滯使農(nóng)民“種菜就像賭博”，增加了水果、蔬菜供給的不確定性，是導(dǎo)致果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動的重要原因。因此，在解決果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)控上，最關(guān)鍵的是調(diào)整生產(chǎn)和流通信息的反饋信息系統(tǒng)。從信息接收方出發(fā)，對農(nóng)民方面加強(qiáng)組織的管理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)銷的規(guī)模化，農(nóng)民可從信息的發(fā)布和反饋兩方面進(jìn)行信息的接收，提高信息的精確性，加強(qiáng)農(nóng)戶的可靠性與抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。要縮短信息傳遞的流程渠道，在原有流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行不斷的優(yōu)化，加強(qiáng)部分農(nóng)產(chǎn)品的本地供應(yīng)政策，降低傳遞運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）降低流通環(huán)節(jié)成本

果蔬類農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)中的費(fèi)用高也是造成零售價(jià)格高的一個(gè)主要原因。從現(xiàn)狀看，我國果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的流通主體太多，流通鏈過長，流通體制相對復(fù)雜等問題直接影響了果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的銷售路徑。作為政府部門，應(yīng)在用地、稅費(fèi)、貸款等方面采取相應(yīng)的優(yōu)惠政策，推動農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)與發(fā)展，縮短流通環(huán)節(jié)的滯留度。其次，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)力度，對冷庫、加工配送中心等進(jìn)行管理。再次，盡量避免政府部門在管理上的越位和缺位現(xiàn)象，建立統(tǒng)一的農(nóng)產(chǎn)品管理機(jī)制，減少交易成本，提高行政效率與農(nóng)產(chǎn)品流通效率，積極地執(zhí)行各類利于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)恼撸瑖?yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，從而降低果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的流通成本，提高流通效率，進(jìn)而穩(wěn)定市場價(jià)格。

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*基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（71473213）；江蘇省社會科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目（13EYA003）；江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)基金（2014ZDIXM019）。

（作者單位：姚冠新，鹽城工學(xué)院、江蘇大學(xué)；顧晴，鹽城工學(xué)院；張冬梅，江蘇大學(xué)）