制度是博弈的結(jié)果

摘要：文章通過對Bates模型的改進(jìn)，運(yùn)用博弈論方法研究產(chǎn)權(quán)和政府的起源，認(rèn)為產(chǎn)權(quán)制度是博弈的結(jié)果，表現(xiàn)為合作的納什均衡，達(dá)成合作的關(guān)鍵在于第三方實(shí)施的懲罰承諾的可置信性。國家是最大的第三方懲罰機(jī)制，國家的出現(xiàn)保證了產(chǎn)權(quán)制度的穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞：Bates模型；產(chǎn)權(quán)；博弈；納什均衡

在新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)中，產(chǎn)權(quán)是一個基礎(chǔ)性概念和基本分析工具，其含義是指由人們對物的使用所引起的相互認(rèn)可、相互遵守的行為準(zhǔn)則。對產(chǎn)權(quán)的研究吸引了眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的目光，但產(chǎn)權(quán)的起源問題卻是新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)諸多理論中的薄弱環(huán)節(jié)。

關(guān)于產(chǎn)權(quán)起源的思想，可以追溯到十七世紀(jì)著名的哲學(xué)家托馬斯·霍布斯（T.Hobbes）。霍布斯認(rèn)為，在“自然狀態(tài)”下，每一個人擁有“自然權(quán)利”（natural rights，即生命、自由、財(cái)產(chǎn)權(quán)利），如果沒有對自然權(quán)利的尊重，人類就會陷入“所有人對所有人的戰(zhàn)爭（war of all against all）”。為了保全生命與安全，人們轉(zhuǎn)讓在“自然狀態(tài)”中擁有的部分權(quán)利給政府，從而達(dá)成“社會契約”。可見，在Hobbes的思想中，對權(quán)利的保全是政府出現(xiàn)的理由與結(jié)果。

在新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，德姆塞茨（Demsetz，1967）的產(chǎn)權(quán)起源說是標(biāo)準(zhǔn)的新古典方式的；考特和尤倫（R.Cooter and T.Ulen，1988）的產(chǎn)權(quán)起源模型是談判理論的產(chǎn)物；昂貝克（Umbeck，1981）認(rèn)為，強(qiáng)權(quán)界定權(quán)利（might makes rights），產(chǎn)權(quán)出現(xiàn)的必要條件之一就是存在一個對法律的創(chuàng)造與實(shí)施擁有壟斷權(quán)力的代理機(jī)構(gòu)，但代理機(jī)構(gòu)怎樣產(chǎn)生的并未論及；阿爾欽（Alchain，1965）、菲呂博騰和配杰威齊（E.Furubotn and S.Pejovch，1972）、李軍林（1998）都強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)權(quán)的起源與國家密不可分。那么真如霍布斯所說，有了政府，才有了對權(quán)利的保護(hù)嗎？在前國家時代，難道就沒有產(chǎn)權(quán)嗎？產(chǎn)權(quán)的起源與國家的起源到底有很么關(guān)系呢？——這正是本文所關(guān)注的問題。

讓人印象深刻的是，貝茨（R.H.Bates，1987）開創(chuàng)性的用博弈論建立了產(chǎn)權(quán)起源的模型。貝茨模型用博弈論的語言為我們描述了產(chǎn)權(quán)的起源，證明產(chǎn)權(quán)制度是博弈的結(jié)果。然而，貝茨模型也留下了許多值得商榷的地方，本文將從此入手，說明產(chǎn)權(quán)和政府的起源。本文結(jié)構(gòu)如下：第一部分是貝茨模型簡介，第二部分是貝茨模型存在的問題，第三部分是對貝茨模型的改進(jìn)與發(fā)展，也是本文的重點(diǎn)，第四部分是現(xiàn)實(shí)中的政府，第五部分是一個簡短的結(jié)論。

一、Bates模型簡介

Bates模型描述了上尼羅河地區(qū)游牧部落中產(chǎn)權(quán)制度的起源。在那里，人們以家庭養(yǎng)牛為生，在“自然狀態(tài)”下，沒有任何制度或規(guī)則來保護(hù)他們的牛群，只能依靠個人的力量來捍衛(wèi)自己的權(quán)利。模型中假設(shè)，只有兩個家庭X和Y，每家都有相當(dāng)于10頭牛的財(cái)產(chǎn)，并且都具有同樣的武力潛能與侵犯傾向。這樣，每家都有兩種行為戰(zhàn)略可以選擇：侵犯對方（A）與不侵犯對方（N）。顯然，每一家的收益都與另一家的策略選擇相關(guān)，因而就有四種可能的結(jié)果，博弈如圖1所示。

在這個博弈矩陣中，如果X和Y都選擇N戰(zhàn)略即互不侵犯，財(cái)富總量將達(dá)到20頭牛，很顯然是一種理想的狀態(tài)，具有帕累托最優(yōu)的效率，但是這個理想狀態(tài)卻不會出現(xiàn)，因?yàn)樗粯?gòu)成納什均衡。在這個博弈中，根據(jù)個人的理性選擇，每一方必然選擇A：侵犯戰(zhàn)略試圖使他的期望財(cái)富達(dá)到最大化，納什均衡的結(jié)果是（A，A），財(cái)富分配是（4，4），因?yàn)楫?dāng)對方選擇A時，自己選擇A的收益支付是4，而選擇N的收益支付只有2，所以肯定選擇A；而當(dāng)對方選擇N時，自己選擇A的收益支付是18，而選擇N的收益支付只有10，所以理性的選擇仍然是A，即A：侵犯戰(zhàn)略是博弈雙方的占優(yōu)戰(zhàn)略，博弈的納什均衡只能是（A，A）。

這樣，雙方的侵犯戰(zhàn)略消耗了資源，將財(cái)富總量降為8頭牛。這表明，如果產(chǎn)權(quán)得不到保障，也許最終會導(dǎo)致牛的養(yǎng)殖與放牧在經(jīng)濟(jì)上根本是得不償失。為了擺脫這一困境，當(dāng)事雙方可能通過談判的方式尋求合作。為了使談判能夠順利進(jìn)行，減少談判過程中的成本，當(dāng)事雙方可能會同意由一個能夠強(qiáng)加外部約束的第三者（一個仲裁者）約束雙方行為，使雙方?jīng)]有動力去侵犯對方或不可能去侵犯對方。例如，通過某個中立的第三者告知雙方，他們中的任何一方采取侵犯戰(zhàn)略都將受到相應(yīng)懲罰，而不能指望對方不報(bào)復(fù)。這樣，（A，N）和（N，A）將不復(fù)存在，上述博弈變?yōu)閳D2的結(jié)果。

圖二的博弈表明，如果武力報(bào)復(fù)的威脅是確定的，那么理性的和追求財(cái)富最大化的家庭就會選擇N：不侵犯戰(zhàn)略，承認(rèn)對方的排他權(quán)。這樣，（N，N）的結(jié)果就將出現(xiàn)，產(chǎn)權(quán)制度形成了：彼此認(rèn)可并尊重對方對其財(cái)產(chǎn)擁有的產(chǎn)權(quán)。

二、]Bates模型存在的問題

1. 由于家庭X、Y所擁有的勞動力資源是一定的，用于侵犯必將消耗資源，從而減少財(cái)富存量，比如減少2頭牛的財(cái)產(chǎn)，所以（A，N）和（N，A）不可能是（18，2）和（2，18），只能是（16，2）和（2，16），這樣博弈應(yīng)該如圖3所示。

這樣一來，博弈中，10+10>16+2>4+4，就是一個嚴(yán)格的囚徒困境模型。

2. 圖二的博弈演變成一個協(xié)調(diào)博弈，事實(shí)上有兩個納什均衡（A，A）和（N，N），而最終的結(jié)果并不必然出現(xiàn)（N，N）。

3. 模型中的中立的第三方憑借什么來約束監(jiān)督雙方的行為？如何約束監(jiān)督？

三、對Bates模型的改進(jìn)

在圖三的博弈模型中，要想走出囚徒困境達(dá)成合作，必須有某種措施以改變博弈支付函數(shù)，從而改變博弈結(jié)果，這種措施就是承諾行動。如果承諾行動以懲罰的形式出現(xiàn)（懲罰承諾），也就是對博弈雙方的侵犯行為施加懲罰，只要懲罰額度a>16-10并且a>4-2，即a>6時，比如a=8，博弈就能出現(xiàn)（N，N）的合作納什均衡，如圖4所示。

而這個合作均衡的出現(xiàn)其關(guān)鍵在于懲罰承諾的可置信性。根據(jù)實(shí)施懲罰承諾的主體的不同，可以把確保合作的機(jī)制分為第一方懲罰機(jī)制、第二方懲罰機(jī)制、第三方懲罰機(jī)制。

（一）第一方懲罰機(jī)制

所謂第一方懲罰機(jī)制是指由侵犯者自己（第一方）對自己的侵犯行為所實(shí)施的懲罰。如果博弈者已經(jīng)接受了應(yīng)該合作的價(jià)值觀和道德規(guī)范，那么，對于自己的侵犯行為就會感到良心上的不安，從而帶來心理上的負(fù)效用，這就是自己對自己所施加的懲罰。道德感越強(qiáng)，這種懲罰額度越大，就越能夠促使博弈的合作均衡的出現(xiàn)。可以說，第一方懲罰機(jī)制是一種自律、自覺的機(jī)制，因而也是一種相對而言不可置信的懲罰機(jī)制，所以，第一方懲罰機(jī)制并不能必然保證合作均衡的出現(xiàn)。

（二）第二方懲罰機(jī)制

1. 一次性博弈

第二方懲罰機(jī)制是由博弈中的受害方（第二方）對侵犯方施加懲罰承諾的機(jī)制，比如Bates模型中的報(bào)復(fù)威脅。但是，這一懲罰承諾仍然是不可置信的，因?yàn)榭芍眯诺膽土P承諾必須建立在優(yōu)勢地位上。在產(chǎn)業(yè)組織理論中，優(yōu)勢企業(yè)由于具有成本優(yōu)勢帶來的價(jià)格優(yōu)勢，他可以將價(jià)格降到違約方成本之下來懲罰違約行為，從而使得懲罰承諾變得可以實(shí)施可以置信（黎秀蓉，2000）。但在Bates模型中，每家都有同樣的財(cái)產(chǎn)，并且都具有同樣的武力潛能與侵犯傾向，也就是說，誰也沒有能力對對方的侵犯行為實(shí)施懲罰額度a>6的懲罰，最大的報(bào)復(fù)就是也去侵犯對方，博弈仍然如圖3所示，產(chǎn)權(quán)制度不會自動出現(xiàn)。

2. 無限重復(fù)博弈

無名氏定理以及Axelrod的實(shí)驗(yàn)證明，當(dāng)博弈無限重復(fù)進(jìn)行時，人們可以沖出囚徒困境邁向合作。

這一廣為人知的結(jié)論是以下述二點(diǎn)為前提的：第一，合作者與不合作者能夠相互識別并相互實(shí)施及時的懲罰（第二方懲罰機(jī)制）；第二，未來的支付中有利害關(guān)系（弗羅門，2003）。

第一個前提保證了對不合作者實(shí)施懲罰的及時性與針對性；前提二保證了懲罰的可實(shí)施性（即保證不合作者獲取16的收益以后繼續(xù)博弈不能退出）。顯然，在二人博弈中、不合作行為能夠識別時，第一前提仍以條件二為前提：即不合作方獲取16的收益以后仍繼續(xù)博弈，懲罰才有機(jī)會實(shí)施。折現(xiàn)因子ω有時被理解為足夠的耐心（張維迎，1996），有時被解釋為“經(jīng)過目前的相互作用后兩個個體再次相遇的概率”（弗羅門，2003），但其含義都關(guān)乎不合作者獲得16的收益以后是否退出博弈。

筆者已有的研究表明，退出障礙的大小影響博弈能否重復(fù)進(jìn)行（黎秀蓉，2004）。當(dāng)退出障礙很高，或退出的沉淀成本很大時，客觀上就可能阻止博弈者退出博弈。但Bates模型中，并未發(fā)現(xiàn)有什么客觀障礙可以阻止退出。進(jìn)一步，當(dāng)博弈擴(kuò)展為n人時，上述第一前提將更加難以實(shí)施。這樣以來，由于懲罰承諾的不可置信性，必將導(dǎo)致第二方懲罰機(jī)制無法確保合作。

所以，囚徒困境無力打破，霍布斯?fàn)顟B(tài)周而復(fù)始，產(chǎn)權(quán)制度的出現(xiàn)遙遙無期。

（三）第三方懲罰機(jī)制

在第一方懲罰機(jī)制與第二方懲罰機(jī)制效力不足情況下，要走出囚徒困境，使博弈出現(xiàn)合作的納什均衡，必須借助于第三方懲罰機(jī)制：通過一個中立的第三方實(shí)施懲罰承諾，從而保證納什均衡在集體理性下達(dá)到合作，使產(chǎn)權(quán)制度得以出現(xiàn)。這個實(shí)施懲罰的第三方必須凌駕于博弈雙方之上，且懲罰承諾必須是可置信的。

1. 個人

Bates模型認(rèn)為，一個中立的仲裁者可以實(shí)施第三方懲罰機(jī)制，從而保證雙方的合作均衡的出現(xiàn)。那么，這個第三方仲裁者憑借什么來施加懲罰承諾以使其可以置信呢？在Bates模型所描述的情境中，一種可能的假設(shè)就是他具有不同于博弈參與者的比較優(yōu)勢——武力潛能。這種武力潛能使他具有了改變博弈支付函數(shù)的能力，使得第三方懲罰機(jī)制可以置信，有可能使博弈出現(xiàn)合作的納什均衡。

然而，具有武力潛能比較優(yōu)勢的第三方是否一定保持中立僅僅實(shí)施懲罰承諾呢？不一定。如果他通過實(shí)施懲罰承諾來獲得收益，一次一家支付一頭牛作為報(bào)酬，他的收益為2頭牛。但是，如果他與侵犯者相互勾結(jié)，共同瓜分搶來的成果（16-10），只要分得的收益大于2頭牛，就不能保證他會保持中立。可見，個人實(shí)施第三方懲罰承諾的機(jī)制其可置信性并不確定，第三方個人不能保證產(chǎn)權(quán)制度的出現(xiàn)和運(yùn)行。

2. 組織：常駐的匪幫（Olsen，1993）

由于侵犯、瓜分不具有可持續(xù)性，一個具有武力潛能比較優(yōu)勢的組織會發(fā)現(xiàn)，長期駐扎在一個地方，界定并實(shí)施產(chǎn)權(quán)以激勵博弈者致力于生產(chǎn)活動，而自己以常規(guī)稅收的形式獲取收益可能有更高的利益，于是出現(xiàn)了常駐的匪幫，在其實(shí)施的可置信的第三方懲罰承諾的機(jī)制下，產(chǎn)權(quán)制度得以出現(xiàn)。

3. 國家與國家機(jī)器：最大的第三方懲罰機(jī)制和最可置信的懲罰承諾

常駐的匪幫常常面對其他匪幫的競爭威脅，因而其統(tǒng)治也不穩(wěn)定，產(chǎn)權(quán)制度的運(yùn)行也會面臨干擾。由于武力具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，匪幫之間的競爭結(jié)果會趨于穩(wěn)定——國家——作為匪幫博弈的第三方懲罰機(jī)制——出現(xiàn)了。國家壟斷了武力潛能，形成具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的暴力產(chǎn)業(yè)——國家機(jī)器，以此作為最可置信的懲罰承諾，從而保證博弈的合作納什均衡的穩(wěn)定出現(xiàn)。國家的出現(xiàn)，保證了產(chǎn)權(quán)制度的穩(wěn)定運(yùn)行。

四、現(xiàn)實(shí)中的政府：諾思悖論

一方面，國家是實(shí)施產(chǎn)權(quán)制度最有效的工具，另一方面，國家總是由政府代理人來實(shí)施治理，而政府代理人的目標(biāo)函數(shù)可能與所有博弈者——全體人民的的集體理性下的目標(biāo)函數(shù)不一致，表現(xiàn)為合作納什均衡所代表的有效的產(chǎn)權(quán)制度可能與政府代理人自身利益最大化目標(biāo)相背離，此時，政府代理人就可能為了自身利益而侵害產(chǎn)權(quán)制度，從而使得產(chǎn)權(quán)制度失效甚至無效。為了使產(chǎn)權(quán)制度穩(wěn)定良好地運(yùn)行，解決之道在于對政府代理人的監(jiān)督、激勵與競爭。

五、結(jié)論

綜上所述，產(chǎn)權(quán)并不是國家政府出現(xiàn)以后才出現(xiàn)的。在前國家社會，隨著生產(chǎn)力水平的提高，隨著剩余產(chǎn)品的出現(xiàn)，自然就有了私人物品。為了保護(hù)私人物品，就需要規(guī)則來界定私產(chǎn)，并取得其他社會成員的承認(rèn)以免被侵犯，于是，產(chǎn)權(quán)制度應(yīng)運(yùn)而生。產(chǎn)權(quán)的出現(xiàn)早于國家政府的出現(xiàn)，而后者只是使得產(chǎn)權(quán)制度能夠更為穩(wěn)定地運(yùn)行。

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（作者單位：西北政法大學(xué)商學(xué)院）