利率市場化對我國商業銀行風險管理的影響

摘 要：伴隨著我國世界貿易組織的建立，全球經濟的一體化推進加快了我國整體經濟的快速發展，利率市場的發展已經逐步帶動了整體商業銀行的快速發展，合理的管理商業銀行的相關風險投資，保證我國合理的經濟發展速度，分析適合我國的利率市場發展標準，提前預測可能產生的商業銀行的相關管理風險。從經濟市場的發展中，逐步找尋合理的應對策略，合理的提高我國商業銀行的整體競爭能力，加強我國銀行經濟的管理理念，在不斷的風險評估中找尋合理的防控角度，實現我國商業銀行的合理化管理和發展，從而加深我國利率市場的調控比例范圍，降低我國商業銀行的風險，加強我國商業銀行的管理手段，研究合理的管理對策，從而保證我國商業銀行可以在利率市場調控的合理范圍內得到有效的穩步控制和發展。

關鍵詞：利率市場化；商業銀行；管理

利率是經濟金融市場的主要變量。通過利率的各種控制和變化，對整體經濟金融市場進行合理化的分析，從而監控整體經濟金融市場有條理，有科學化的快速發展，穩步的保證利率市場的合理化控制和發展，保證經濟金融市場的準確發展和建設。伴隨著我國經濟利率市場的快速發展，商業銀行在發展過程中也面臨著一些問題，合理的認識這些問題，有效的控制和解決這些風險，保證合理化的管理，加深利率的風險控制，保證風險發展性質的有效控制，從而降低商業銀行的管理風險，保證金融市場的利率控制。加深流動性的風險調整和控制，合理的保證金融產業的信用風險控制，防止經濟風險的復雜化發展，從而建立良好的、強大的商業銀行風險管理控制體系。本文將針對目前我國利率市場的基本狀況和市場發展情況進行系統的分析，保證合理的利率市場變化可以有效的控制商業銀行的風險管理。

一、我國利率市場對商業銀行的發展基本狀態

利率市場的發展程度直接影響了金融產業的有效化配置，合理的促進我國經濟的快速發展，完善金融資源的合理化配置與管理，從而實現經濟均衡利率市場的發展。我國的利率市場由外向內的完成外幣和本幣的兌換，采用先貸款、后存款，先批發、后零售的發展策略，在經濟的快速發展中，帶動了我國金融產業的發展，利率市場的擴大帶動了我國經濟走向開發式、快速化的全面建設。

1.我國利率市場的基本定位

我國的利率市場是將貨幣的決定權交給市場，由市場的自主發展控制完成利率的發展變化，管理者通過對貨幣的政策工具控制，間接的對利率市場進行有效的監管，從而保證我國利率市場的發展水平，可以準確的定位我國利率市場的發展情況，從而加深貨幣政策的有效管理和控制。對我國利率市場進行合理的貨幣控制，從而逐步的完成存貨款的利率市場控制，建立良好的市場供需管理關系，從而保證合理的利率控制機制。通過中央銀行的合理調控，完善貨幣市場政策的有效控制，從而加深穩定利率市場的有效控制和管理。

2.我國商業銀行的經濟發展狀況

我國的經濟市場發展經過合理的調整和控制，對銀行體系的各個環節進行分析，保證合理的、多層次的系統協調和管理，加深商業銀行經營的功能管理，保證多結構系統的分析，從而完善銀行金融機構的存在模式，控制銀行的經營管理狀態。以國有銀行為發展中，加深其他金融行業之間的管理工作，完善我國商業銀行的有效化經營。我國的商業銀行在盈利上還存在一定的問題，與國際發達國家的收益率相比，還存在較多的問題。加深我國商業銀行的中間業務，提高理財管理、客戶委托、金融托管等業務的相關管理，加強網絡銀行業務和電子銀行業務的發展，對傳統的電子存款進行合理的業務發展，從而加深金融行業領域的快速發展步伐。

二、我國的利率市場對商業銀行的風險管理問題

伴隨著我國金融市場的改革和發展，逐步加深利率市場的快速變革，逐漸改變利率的發展機制，從商業銀行管理經營目標中逐漸發現具有合理變化行為的發展方法，從而降低我國商業銀行的信用風險，加強我國商業銀行的運營流動性，保證合理的風險控制，降低利率市場風險對于商業銀行的影響。

1.商業銀行風險的利率控制

加強重定價風險的合理化管理，保證商業銀行資產的風險負債水平，注重利率比例之間的差異，合理的控制利率的敏感資產數據，保證利率市場的存貨款利率的合理增長幅度空間。在我國的商業銀行短存長貸業務中的資產結構中，隨著利率的增長，商業銀行將逐步面臨著收入減少的風險問題。當收益率曲線發生位移變化時，會對商業銀行的內部收益造成不利的影響，直接影響收益率曲線的變化。在政策發展趨勢上，中長期的利率高于短期的利率發展水平。利率市場發展初期過程中，往往會發現短期利率高于其他利率的問題，上升收益率水平曲線會出現下降傾斜的問題，影響商業銀行產生風險問題。商業銀行在資本收入和成本負債上采用不同的利率標準，當基準利率發生不同情況的變化時，就會逐漸產生基準風險問題。我國商業銀行目前具有的基準風險是因為存貨款的基準利率具有一定的不對稱性而產生的。這種不對稱性的利率市場基準定價與商業銀行的收益經濟價值有重要的關系。期權性質的商業銀行風險管理是由于商業銀行的資產、期權和負債問題組成的。當利率上升的時候，存款的客戶可能會提前取出存款，再以更高的利率存入銀行中；相反，當利率下降的時候，經營狀態較好的客戶會提前將本息一并償還，以較低的利率水平完成企業的整體融資。由于這種期權性的管理控制具有一定的不確定性風險問題，造成商業銀行較大的風險問題。因此，合理的控制利率市場的利率水平浮動情況，保證客戶的合理化預測管理，加強客戶的期權風險管理調控，從而降低商業銀行的經濟風險，保證商業銀行風險的有效控制。

2.商業銀行對信用風險問題的影響

金融經濟市場是存在一定的不對稱信息問題現象的。由于逆向的道德風險選擇帶來利率市場的日益變化。如果商業銀行提高基準利率，去掉風險低的借款人，會對銀行的信貸資金流量造成一定的威脅，為整體的信貸市場帶來一定的風險問題。一是貸款利率的上升激發了資金需求大的貸款者，高風險的貸款業務增加，信貸投資的管理制度標準降低，導致了逆向的選擇風險問題。隨著信貸資金市場管理的變化，為了得到較高的信用額度回報，商業銀行將大量的資金投入于較高收益的、具有較高風險的房地產和股票市場，資產的整體價格迅速擴張，造成經濟資產的泡沫化現象，形成了商業銀行的不良信貸資產業務。二是企業的較高利率的借款中有一定的道德風險問題。利率市場按照風險成本原則進行貸款利率的價格規定，一些商業銀行出現了惜貸的問題，直接影響了企業的經濟效益，造成貸款的風險增大。在理論管制的利率條件下，貸款的高風險問題不能帶來較高的收益問題，造成商業銀行收緊貸款業務。開放利率后，銀行逐漸愿意冒風險完成高收益問題，一些信用不好的企業會利用這種方法套取高額的收益，造成商業銀行資產出現問題。

3.產生流動性資產風險的問題

利率市場是商業銀行進行較為靈活的價格工具，可以用來吸引客戶進行存款或貸款，但會造成資產負債的結構問題，大量的資產負債問題影響商業銀行的發展，合理的控制商業銀行資產的負債，保證其負債情況的穩定性，降低資產的流動性問題，選取較高收益的資產完善商業銀行的發展，從而保證資產的重組收益率，降低收益資金的占用量，提高資產重組的收益情況，保證復雜的信用抵押債款的占用比例。在負債過程中，商業銀行的存款穩定性會降低，利率受到影響，不同銀行之間產生利率差異，對于同業務直接的資金業務流動性問題逐漸發生變化，流動的規模逐步增加，貸款者提前還款，存款提前支取的行為逐步增加，這些都會帶來商業銀行整體運營的資產負債結構出現問題。

三、我國商業銀行面對利率變化的市場的處理辦法

采取合理的商業銀行資產負債問題的管理規范模式，加強整體資產的管控，保證利率風險的穩定性，建立較為全面的、有實質性方案的處理辦法，出臺合理的管理規定，確保我國商業銀行可以面對利率市場化風險問題進行合理的控制，加強商業銀行的自我約束管理機制，加強利率市場化的各類因素之間的管理流程，對管理的方向進行合理的確定，對管理流程中的各個步驟問題進行分結構分解處理，從而尋求較為合理的處理辦法。

1.改善商業銀行風險管理結構的相關辦法

建立良好的商業銀行管理模式，合理的控制我國的商業銀行由原有的風險問題向穩定的經營風險狀態評估進行合理的預測，保證在評估風險平臺上的信息識別，合理的控制風險，加強多種工具管理形式的資產控制，合理的完善風險問題的管理。建立高效的金融定位管理體系。利率市場需要對商業銀行的整體金融產品有一個良好的資產定位，合理的配置金融產品的相關資產價值，在商業銀行的整體運行過程中，加深金融資產價值的重要評估體系管理。保證商業銀行在經濟效益上的精準控制，保證服務質量的有效提高，保障商業銀行的整體收益，對客戶進行合理的信用評估和貸款期限控制，對新型業務進行有效的培訓和管理，保證綜合性收益的金融定價的影響范圍，建立良好高效的風險價格體系定位控制。完善風險評估的整體結構框架，強化利率風險的重點管理范圍，我國的商業銀行建立了良好的、細化的框架，保證了核心價值的風險管理戰略導向控制，突出風險的有效管理和規劃，采取新形勢的資產負債管理模式，加深利率風險的有效管控，保證管理效率下銀行風險管理體系的合理構建。保證銀行的發展更加平穩，經濟總產值更大。在實際的利率市場管理中，將我國的商業銀行建立在合理的利率市場風險管理體系上，確立合理的利率風險重點管理的核心價值觀念，在這種新的負債資產管理中建立良好的商業銀行管理模式，促使商業銀行發展中利率市場的合理化發展，保證商業銀行體系的合理風險控制。

2.提高利率風險的有效化管理和控制

我國商業銀行的發展管理中，采用合理的完善利率風險管理機制，從而探索合理的利率掉期控制，對相關的利率期權進行系統的風險評估控制，不斷的完善利率風險帶給商業銀行的風險，從而強化資產的整體負債管理過程，保證凈利潤的有效穩定控制。合理的控制我國的商業銀行的利率風險，科學的判斷資產的負債結構和期權期限，保證利率市場的缺口，將商業銀行的投資量與資產負債的機構量進行有效的緊密配合管理，從而達到利率市場收益的有效性，有效的完善利率市場的風險動態評估管理，保證收益的穩定性狀態控制。

3.合理的改善信用風險的有效化管理

建立良好的信貸審計管理模式，針對我國不同客戶的相關數據信息進行有差異的策略控制，保證信貸審核的管理模式，完善實際管理中的各個環節量的控制，保證集中審批的各個環節的有效化管理，加深小型企業信貸審核管理的控制，從而提高審批的實際效率和準確效果。加深中等業務直接的發展狀況，對我國商業銀行的傳統存貸款業務進行合理的控制和管理，建立良好的存貸利率基準，完善收益利率市場的平臺管理，降低不良利率市場競爭帶來的收益不均，直接影響利率市場的相關收益。開發較高收益或較高信貸業務是為了保證我國商業銀行的各類業務的發展領域，建立具有國有商業銀行的多業務、多領域的合理拓展模式。增加對新業務、小型企業的信貸管理模式，在波動變化無常的利率市場中尋求更加合理的收益范圍。通過證券的市值價格完善國民經濟的整體發展，從而降低風險的產生，從而達到降低利率的整體風險的目標。加深金融行業的有效化監管，加大內部控制的管理力度，改善期貨、期權相關業務的有效化管理，從而保證風險管理工具的有效化實施，這些是商業銀行可以改善信用風險問題的有效方法。

4.加深流動性風險問題的控制能力

加強我國商業銀行的流動性風險的管理和控制，對流動性的相關數據進行系統的分析，細化每一個步驟，降低風險的敏感度，降低風險發生的比例，從而建立良好的、健全的、具有內部指標控制的流動性數據監管制度，從而有效的增加資金的集中管控程度，保證負債結構的合理化發展，有效的防止融資的多度性問題。建立良好的資產接觸測試管理，加強企業人才的培養，保證更加精準復雜的投資中可以準確的完善各類相關的有效化管理，加強利率風險意識的管理，加深風險控制能力的培養，從而建立一批具有專業的高素質人才，增強企業的整體競爭能力，保證與國際市場的有效同步。

三、結語

綜上所述，伴隨著我國商業銀行的發展，逐步的認識到利率市場的深淵影響，合理的發揮金融市場的資源的有效調配，保證市場參與主體直接的合理協調，建立良好的金融管理體系，消除利率市場帶給金融銀行的消極影響問題，降低利率風險的增長，保證流動性風險的有效平衡穩定，促進我國商業銀行的管理模式，提升防護和控制能力，完善商業銀行全面的、有針對性的管理，借鑒國際上的相關銀行風險管理經驗，結合我國現有的商業銀行利率市場的發展狀態，尋找合理化的改革方案，實施具有實質能力的不同管理策略，建立一個適合我國發展的商業銀行管理方案。

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作者簡介：房媛媛（1993- ），女，黑龍江省加格達奇市人，本科，研究方向：金融專業