商業銀行個人房貸在房價下跌情況下的敏感性分析

吳燁謙

摘 要：本文首先介紹壓力測試和個人住房信貸壓力測試思路，說明了壓力測試的步驟與程序，再按照該思路來檢驗商業銀行分行數據，最后判斷該分行在三種壓力情景下的風險承受能力。

關鍵詞：個人住房信貸；壓力測試

一、壓力測試的含義

（一）銀行個人住房貸款壓力測試簡介

1.定義

中國銀監會在發布的《商業銀行壓力測試指引》中指出，壓力測試是以定量分析為主的一種風險分析方法，通過對銀行所可能產生的小概率事件或極端不利的情況下所產生的損失，分析這些損失給銀行資金和盈利能力所產生的負面影響，從而對單家銀行或銀行集團甚至是銀行體系的脆弱程度作出一定的判斷和評估，進而采取相應的必要措施。

2.個人住房信貸壓力測試思路

本文中對我國商業銀行個人住房信貸壓力測試主要指對房地產價格波動的預測，及商業銀行在房價變動區間內的風險承受能力。

二、銀行壓力測試的步驟與程序

（一）獲取正確、及時的數據。

（二）設定壓力情景。進行壓力情景的設定可以將其劃分為專家情景和歷史情景兩種。專家情景則相對簡單，僅涵蓋一個或少數幾個風險因子；歷史情景是進行歷史重大事件的模擬。

（三）選擇進行壓力測試的方法。壓力測試的辦法可以歸為兩類：第一，敏感性分析，主要目的是為了對少數幾項關系較密切的因素或單個的重要風險因素的假設變動對銀行風險的暴露；第二，情景分析，也稱之為多因素分析，重心是為了對系統或者是金融機構所可能遭遇的雖罕見但也有可能發生事件的承受能力的評估。……