無煙噴吹煤價格相關性分析

1 無煙噴吹煤價格相關性分析的研究與應用

盡管煤炭價格指數和期貨相繼出現,讓定價有了參考坐標,但定價依據依然過于簡單和不充分。目前在制定價格過程中出現的主要問題是:定性分析多,定量因素少;模糊處理多,明確定位少;直覺判斷多,可把握性少;傳統方式多,現代理論少。

近年來,在科學制定煤炭價格方面,煤炭企業、行業協會、研究機構通過建立煤炭價格數學模型,做了大量探索和嘗試,即從可能影響煤炭價格的各種因素中找出相關因素,去除無關因素,把相關因素作為自變量,煤炭價格作為因變量,利用現代計算機技術,數學求解,建立因果模型,把各項參數設計進一套決策模型,市場調查人員將相關數據輸入,就能得到較為明確的決策建議。高等數學中的函數關系是確定性的,稱為確定性關系,生產實踐中除了這種確定性關系以外,還有一種更為常見的關系,為相關性關系,即問題所涉及的量和量之間存在著內在的關系,但這種關系并不能明確地用一個確定性的函數加以描述。

在大數據時代,盡管價格模型在各行各業中得到廣泛應用,分析方法也多種多樣,但通過價格相關性分析解決無煙噴吹煤定價問題基本上屬于空白,國內大型煤炭企業、研究機構、煤炭行業協會等都在致力于推進煤炭產品科學合理的定價機制,研究建立可操作、實用性強的價格預測模型。無煙噴吹煤價格相關性分析研究是一種創新性工作,既有挑戰,又是機遇。

2 無煙噴吹煤價格相關性分析目的及意義

本文從宏觀經濟、煤炭行業上下游、同行業競爭者及替代品等多方面著手,通過收集、整理大批量的行業數據,結合當前成熟的管理數學建模方程式,找出對我國無煙噴吹煤價格的主要影響因素,尋找變化規律,探索無煙噴吹煤價格分析方法。

無煙噴吹煤價格相關性分析為煤炭企業產品定價提供科學依據,成為制定煤價的決策參考,避免企業定價低造成效益損失、定價高造成市場丟失,保持在一個科學、合理的水平,以實現企業經濟效益最大化。

3 無煙噴吹煤價格相關性分析

3.1 因素分析

按照煤炭價格多元回歸模型的因素,對無煙噴吹煤價格的影響因素大致列出以下幾項:

(1)宏觀經濟因素:國內生產總值(GDP)、居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)、制造業采購經理指數(PMI);

(2)煤炭行業因素:全國煤炭產量、煤炭庫存;

(3)鋼鐵行業因素:鋼材價格;

(4)替代品因素:焦炭價格;

(5)進口煤因素:進口噴吹煤價格。

3.2 因素選擇

分析無煙噴吹煤價格影響因素——宏觀經濟、煤炭行業、鋼鐵行業、替代能源、進出口煤等因素之間的相互關系,根據其相關性的顯著程度,決定所能夠納入模型的指標。采用相關系數r方程式進行求解:

式中:n——影響因素的個數;n＝1,2;

x——自變量,代表GDP、PPI、CPI、煤炭產量及庫存、鋼鐵產量等影響因素;

y——因變量,代表無煙噴吹煤價格。

相關系數取值范圍為:－1≤r≤1。當r＞0,稱正線性相關,x上升,y呈線性增加;當r＜0,稱負線性相關,x上升,y呈線性減少。|r|＝0,x與y無線性相關關系;|r|＝1,完全確定的線性相關關系;0＜|r|＜1,x與y存在一定的線性相關關系;|r|＞0.7,為高度線性相關; 0.3＜|r|≤0.7,為中度線性相關;|r|≤0.3,為低度線性相關。

3.2.1 宏觀經濟因素

(1)國內生產總值(GDP)與噴吹煤價格關系如圖1所示,相關性如圖2所示。

圖1 GDP同比增速與噴吹煤價格分析圖

圖2 GDP同比增速與噴吹煤價格線性關系分析圖

經相關系數方程測算,國內生產總值(GDP)與噴吹煤價格相關系數r＝0.39,具有中度偏低的線性正相關性。

(2)居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)與噴吹煤價格關系如圖3所示,相關性如圖4、圖5所示。

圖3 CPI、PPI與噴吹煤價格分析圖

經相關系數方程測算,居民消費價格指數(CPI)與噴吹煤價格相關系數r＝0.25,具有低度線性正相關性;工業生產者出廠價格指數(PPI)與噴吹煤價格相關系數r＝0.40,具有中度線性正相關性。

圖4 CPI與噴吹煤價格線性關系分析圖

圖5 PPI與噴吹煤價格線性關系分析圖

(3)制造業采購經理指數(PMI)與噴吹煤價格關系如圖6所示,相關性如圖7所示。

圖6 PMI與噴吹煤價格關系分析圖

圖7 PMI與噴吹煤價格線性關系分析圖

經相關系數方程測算,制造業采購經理指數(PMI)與噴吹煤價格相關系數r＝－0.27,具有低度線性負相關性。

3.2.2 煤炭行業因素

(1)全國煤炭產量與噴吹煤價格關系如圖8所示,相關性如圖9所示。

圖8 全國煤炭產量與噴吹煤價格分析圖

圖9 全國煤炭產量與噴吹煤價格線性關系分析圖

經相關系數方程測算,煤炭產量與噴吹煤價格相關系數r＝0.44,具有中度線性正相關性。

(2)環渤海四港口煤炭庫存與噴吹煤價格關系如圖10所示,相關性如圖11所示。

圖10 環渤海四港口煤炭庫存與噴吹煤價格分析圖

經相關系數方程測算,煤炭庫存與噴吹煤價格相關系數r＝－0.52,具有中度線性負相關性。

3.2.3 鋼鐵行業因素

鋼材價格與噴吹煤價格關系如圖12所示,相關性如圖13所示。

經相關系數方程測算,螺紋鋼價格與噴吹煤價格相關系數r＝0.63,具有中度偏高線性正相關性。

3.2.4 替代品因素

焦炭價格與噴吹煤價格關系如圖14所示,相關性如圖15所示。

經相關系數方程測算,二級冶金焦價格與噴吹煤價格相關系數r＝0.7,具有高度線性正相關性。

圖11 煤炭庫存與噴吹煤價格線性關系分析圖

圖12 螺紋鋼、熱軋與噴吹煤價格分析圖

圖13 螺紋鋼價格與噴吹煤價格線性關系分析圖

圖14 二級冶金焦價格與噴吹煤價格分析圖

3.2.5 進口煤因素

進口噴吹煤價格與國內噴吹煤價格關系如圖16所示,相關性如圖17所示。

圖15 二級冶金焦與噴吹煤價格線性關系分析圖

圖16 澳大利亞進口噴吹煤價格與國內噴吹煤價格分析圖

圖17 澳大利亞(Ad8.5%)進口噴吹煤價格與國內噴吹煤價格線性關系分析圖

經相關系數方程測算,澳洲進口噴吹煤價格與永城噴吹煤價格相關系數r＝0.97,具有高度線性正相關性。

3.3 分析結果

按照相關系數方程式測算,得出影響因素與無煙噴吹煤價格的相關系數,見表1。

表1 影響因素與噴吹煤價格的相關系數表

根據以上結果,選定無煙噴吹煤價格的主要影響因素分別有:

(1)宏觀經濟因素有工業生產者出廠價格指數(PPI)、國內生產總值(GDP);

(2)煤炭行業因素有全國煤炭產量;鋼鐵行業因素主要是鋼材價格;替代品因素是二級冶金焦價格;進口煤因素是進口噴吹煤價格。

4 存在的不足及展望

商品價格由其本身蘊含的價值決定,同時受供求關系的影響而波動。煤炭作為一種特殊商品,價值內涵和供求關系決定了煤炭的價格。另外諸如煤炭消費需求變動、運輸瓶頸制約或寬松、國民經濟增長、其他能源的價格變化等,也是煤炭價格波動的影響因素。煤炭價格的高低,最終要取決于市場,取決于煤炭市場的供求關系,當煤炭供過于求時,其價格就下降;供不應求時價格就上漲。替代品價格、上下游行業產品價格都是通過影響煤炭供需均衡,從而制約和影響著煤炭價格波動的。該相關性分析主要存在數據偏差的問題,由于每項影響因素都要涉及到大量的歷史數據統計,盡管許多數據是通過國家統計局、行業協會等官方口徑得來,但在歷史數據中存在數據統計口徑變化等問題,從而影響數據準確性。

目前,煤炭價格研究工作還處于未成形、較粗放的起步摸索階段,煤炭企業如何實現科學化、定量化做好煤炭價格分析、決策,意義重大、前景廣闊。在這些方面,煤炭企業還需要更進一步地做好以下幾點工作:

(1)充分認識到價格分析預測的應用在煤炭銷售工作中的重要性,要培養基于大數據分析的科學決策思維。

(2)建立以價格分析預測為基礎的科學價格決策工作機制。在工作中不斷探索、創新、完善并驗證適用于本公司各煤炭產品的價格預測模型,完善價格管理體系。

(3)建立影響價格變動相關因素的數據倉庫,通過不斷更新完善數據內容,為準確價格預測提供數據支撐。

(4)搭建專業研究團隊,不斷提升銷售人員數據統計、分析、研究的能力,在大數據中尋找價格規律,準確研判市場走勢,科學決策,實現企業經濟效益最大化。

[1] 許晴,譚鵬等.秦皇島煤炭價格預測研究——基于因素分析法和支持向量機模型[J].價格理論與實踐,2014(2)

[2] 黃佐钘.煤炭價格形成機制沿革與發展趨勢分析[J].生產力研究,2009(8)

[3] 雷強.國內外煤炭價格的非線性特征研究[J].資源科學,2013(10)

[4] 張同功,雷仲敏.煤炭價格波動的影響因素分析[J].研究與探討,2005(12)

[5] 王國定.我國煤炭價格形成機制的分析[D].山西:山西財經大學,2009

[6] 吳神法.動力煤價格灰色關聯分析與預測研究[J] .中國煤炭,2013(9)

(責任編輯熊志軍)

煤炭行業首個設備監理標準在神華集團立項

煤炭行業首個設備監理標準——“液壓支架制造監理技術要求”在神華集團有限責任公司正式立項,在神華物資集團啟動。這是我國首次探索在煤炭設備生產領域編制科學化、標準化開展監理工作的指導性文件。

作為神華集團專責物資采購的專業公司,神華物資集團自成立以來,積極探索并嘗試液壓支架設備監理技術,積累監理經驗,在沒有相關煤炭設備監理標準的參考下,積極組織研究和編制“液壓支架制造監理技術要求”企業標準。該標準內容包括技術性文件、原材料、零部件、外購件和輔助設備的采購標準等?！耙簤褐Ъ苤圃毂O理技術要求”標準的編制,將開創設備監理科學化、標準化的先河,填補國內外煤炭設備監理標準的“空白”,對于提高煤炭行業設備監理的整體技術水平具有重要意義。

據悉,該項企業標準在編制成功后,將在中國設備監理協會、中國煤炭工業協會指導下,申報中國煤炭行業首個設備監理國家標準。

Analysis on price correlations of smokeless coal injection

Li Ruizhuang
(National Institute for Occupational Safety,Chaoyang,Beijing 100029,China)

The paper,by analyzing the variation rules,influence factors in order to select related index and proper analysis ways,probes the price correlations of smokeless coal injection with GDP,CPI,PPI,PMI,national coal output,storage,steel price,coke price and the imported PCI coal price.It provides references for the coal price analysis based on that and points out the weakness of the coal price studies.

smokeless coal injection,coal price,price influence factors,correlations

F426.21

李瑞壯(1955－),男,北京人,軟件工程師,中國煤炭運銷協會無煙煤專業委員會秘書長,長期從事煤炭價格相關系統的軟件開發及系統維護工作。