中國房地產價格與婚姻穩定性關系研究

于維洋，周 薇

（燕山大學經濟管理學院，河北秦皇島066004）

0 引言

隨著社會經濟的迅猛發展，人們的生活不同程度上受到了沖擊和影響，特別是以婚姻為中介的家庭關系，同時婚姻的穩定性也影響到人們生活的方方面面。有研究成果證實：經濟發展與婚姻的穩定性存在著比較高的相關性[1]；離婚率與社會就業和城鄉居民結構之間有關聯關系[2]；離婚率與城市化率之間具有某種長期穩定的關系[3]；經濟的蕭條及失業人數的增加會長期影響到結婚率，對離婚率的影響卻是短期的[4]。房地產價格變動會對經濟產生一定的影響[5]，并直接會影響到人們的生活。

房地產價格的波動對婚姻產生明顯的影響，即對結婚率變動有影響[6]。特別是在新《婚姻法》出臺之后，房子已經超越愛情，成為主導婚姻第一要素。房子是一個家庭中最重要的財產。經濟的冷暖更多的直接反映是房價，進而關乎至婚姻的穩定性。中國離婚率前十名的城市，和房價的高低排名有著驚人的相似。“房子”看似已和中國人的婚姻緊緊地聯系在一起，那么到底房價與婚姻穩定性有著怎樣的聯系，本文將對房價與婚姻穩定性的關系進行研究分析。

1 指標選取

為了研究房地產價格與婚姻穩定性間的關系，本文選取1985～2011年為樣本期，所有數據均來自于1986～2012年的中國統計年鑒。以商品房銷售價格（REP）作為反映房地產價格的指標；以粗離婚率作為反映婚姻穩定性的指標，粗離婚率（DR）為年離婚對數除以當年年初總人口數和年末總人口數的平均數[7]；商品房作為居民的消費品，房地產價格一定會直接影響到居民消費價格[8]，所以商品房銷售價格這個指標與物價指數有著緊密的聯系，會影響到研究結果，所以本文在研究過程中，引入居民消費價格指數（CPI）這個指標。本文用REP、DR、CPI分別表示商品房銷售價格、粗離婚率、居民消費價格指數，具體數據如表1所示。

表1 中國商品房銷售價格、粗離婚率及居民消費價格指數指標

2 房地產價格與婚姻穩定性的變動趨勢

為了直觀了解商品房價格、粗離婚率、居民消費價格指數指標間的關系，我們將三個指標列在圖1中。從圖1可以看出1985～2011年我國商品房價格、粗離婚率、居民消費價格指數都保持持續增長的趨勢，呈現線性變動趨勢。為了進一步了解動態變動趨勢，將上述前兩個指標分別取一階差分，如圖2、圖3，取一階差分后則呈現隨機變動趨勢。

圖1 中國商品房銷售價格、粗離婚率及居民消費價格指數趨勢圖

圖2 商品房銷售價格一階差分變動

圖3 粗離婚率的一階差分變動

表2給出了我國商品房銷售價格、粗離婚率、居民消費價格指數三個變量的相關關系矩陣。從表中可以看出這三個變量之間具有較大的相關系數，但并不能就此說明他們之間具有因果關系，因此下面還需要進行平穩性分析、協整檢驗和因果檢驗分析他們之間的關系。

表2 商品房銷售價格、粗離婚率及居民消費價格指數的相關關系表

3 協整關系分析

為了分析商品房銷售價格、粗離婚率及居民消費價格指數三個變量之間存在何種相關關系和這種關系的穩定性，下面采用美國經濟學家Robert F.Engle和英國經濟學家Clive W.J.Granger的時間序列分析方法，包括多變量協整關系分析、誤差修正模型估計。

3.1 平穩性分析

平穩性檢驗就是檢驗這三個非平穩變量間是否蘊含著長期均衡關系，如果不檢驗序列的平穩性直接OLS容易導致偽回歸。

運用Eviews6計量經濟學軟件進行數據分析。表3給出了運用ADF檢驗法對DR、REP1、CPI以及它們的差分序列進行平穩性檢驗的檢驗結果。結果表明，三個變量均是原序列的ADF值均大于其臨界值，說明原序列都是非平穩的；同理，其一階差分序列也是非平穩的，而其二階差分是平穩的。以上說明這三個變量序列都是二階單整序列,商品房銷售價格、粗離婚率、居民消費價格指數三個變量如果存在著某種關系，這種關系必然是穩定的。由此下面可以進一步檢驗變量之間的協整關系。

表3 DR、REP1、CPI三個變量的平穩性檢驗結果

3.2 協整檢驗

下面采用約翰森（Johansen）檢驗來進行多變量協整分析。分析結果如表4所示。

表4 各變量的約翰森（Johansen）協整檢驗結果

從表4中可以看出：在5%和1%的顯著水平下，跡統計量45.4223分別大于其臨界值35.19275（5%）和41.19504（1%），則選擇了備擇假設r＞0，說明三個變量之間存在協整方程；跡統計量20.44312大于其臨界值20.26184(5%),小于其臨界值25.07811（1%），說明在5%的顯著水平下選擇備擇假設，而在1%的顯著水平下選擇零假設，所以需要繼續檢驗；跡統計量8.054122小于其臨界值9.164546（5%）和12.76076（1%），則選擇零假設r＜=2，說明三個變量之間存在協整方程個數少于2個；綜上，r=1,即這三個變量之間存在一個協整方程，方程如下：

從該協整方程(1)可以看出，粗離婚率與房地產價格、居民消費價格指數之間存在著長期穩定的均衡關系，且房地產價格對離婚率的影響遠遠大于居民消費價格對離婚率的影響（3.20634＞0.56488），甚至可以忽略居民消費價格指數對婚姻穩定性的影響。

表5 ECM誤差修正分析結果

3.3 ECM誤差修正

上面證實了離婚率與房地產價格、居民消費價格指數之間存在協整關系，表明這三個變量間存在著長期穩定的關系，而這種長期穩定的關系是在短期動態過程的不斷調整下得以維持的，因此必須建立誤差修正來解決短期內變量偏差問題，來說明短期動態過程中，三者如何變動相互影響使得達到長期穩定。分析結果見表5所示。

估計出誤差修正模型，結果如下：

由以上誤差修正模型(2)可以看出，房地產價格和居民消費價格指數短期變動對離婚率存在正向影響，且房地產價格的短期變動對離婚率的影響遠遠大于居民消費價格指數對離婚率的影響(2.509015＞0.378853)，那么居民消費價格指數對離婚率的影響可以忽略。此外，由于ΔREP1的短期調整系數比ΔCPI的短期調整系數大，說明房地產價格的短期調整對離婚率的影響是顯著的。當短期波動偏離長期均衡時，誤差修正項將以0.466328的力度作調整，將非均衡狀態調整到均衡狀態，即短期波動不會破壞某種穩定的均衡關系，且房地產價格的短期波動會對離婚率產生影響。

4 房地產價格與婚姻穩定性變量間因果關系檢驗

由以上協整分析結果可知，商品房銷售價格和居民消費價格指數與離婚率之間存在均衡關系。但是到底是由商品房銷售價格上漲帶來的離婚率升高，還是離婚率升高帶來的商品房銷售價格上漲，或者說是商品房銷售價格本身與居民消費價格指數有聯系，還需要進一步進行Granger因果檢驗。分別取三個變量的滯后階數從2～6，得到三個變量的Granger因果檢驗結果見表6、表7及表8。

4.1 商品房價格與粗離婚率之間因果檢驗

表6是對商品房價格與離婚率進行Granger因果檢驗，結果表明：在5%的顯著水平上，滯后期數為1、2、3、4、5、6時，房地產價格是離婚率變化的原因，而離婚率不是房地產價格變動的原因。也就是說房地產價格的上升會引起離婚率的升高，而房地產價格并不會受到離婚率變動的影響。

表6 商品房價格與粗離婚率之間的Granger因果檢驗結果

4.2 居民消費價格指數與粗離婚率之間因果檢驗

表7是對居民消費價格指數與離婚率進行Granger因果檢驗，結果表明：在5%的顯著水平上，滯后期數為1、2、3、4、5、6時，居民消費品價格不是離婚率變化的原因，離婚率也不是居民消費價格變動的原因。居民消費價格指數在模型(1)和(2)中的回歸方程系數非常小，說明影響力非常小。前面結果與因果檢驗結果是一致的。

表7 居民消費價格指數與粗離婚率之間的Granger因果檢驗結果

4.3 商品房價格與居民消費價格指數之間因果檢驗

表8是對房地產價格與居民消費價格指數進行Granger因果檢驗，結果表明：在5%的顯著水平上，滯后期數為1、2、3、4時，房地產價格是居民消費品價格變化的原因，而居民消費品價格不是房地產價格變動的原因。也就是說房地產價格的上升會引起居民消費品價格的升高，而房地產價格并不會受到居民消費品價格變動的影響。滯后期數為5、6時，房地產價格不是居民消費品價格變化的原因，同時居民消費品價格也不是房地產價格變動的原因。綜上所述，短期內，房地產價格會對居民消費品價格變動有影響，長期內將不會有影響。而房地產價格短期長期都不會受到居民消費品價格的影響。

表8 商品房價格與居民消費價格指數之間的Granger因果檢驗結果

5 結論

本文對我國房地產價格、居民消費價格指數、離婚率進行了平穩性分析和協整檢驗，在此基礎上進行了格蘭杰因果檢驗，分析我國房地產價格與婚姻穩定性之間的長期和短期關系，得出了以下結論：

（1）長期來看，房地產價格與離婚率之間存在長期穩定的均衡關系。房地產價格與婚姻穩定性之間存在穩定性單向的因果關系，即房地產價格會影響到人們的婚姻生活。房地產價格的上漲明顯或者短期波動都會導致婚姻的不穩定。

（2）居民消費品價格的變動不會對婚姻穩定性產生影響，同時婚姻的不穩定也不會影響到居民消費品價格。

（3）短期來看，房地產價格與居民消費品價格存在單向的因果關系，即房地產價格的變動會引起居民消費品價格的變動。所以房地產價格與離婚率的因果關系并不會受到居民消費品價格的影響。

總之，不管是長期還是短期內，房地產價格對婚姻穩定性的影響都是存在的，且房地產價格是婚姻穩定性變動的原因，房地產價格過快增長或者大幅波動都會影響到人們生活的方方面面。

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