信貸風險管理在后危機時代商業銀行中的分析

童　堅

(浦發銀行紹興分行，浙江　紹興　312000)

信貸風險管理在后危機時代商業銀行中的分析

童堅

(浦發銀行紹興分行，浙江紹興312000)

摘要：信貸業務既是商業銀行的主營業務，也是其主要的經濟來源。但由于受貨幣政策、信貸行情等方面宏觀經濟形勢的影響，商業銀行信貸業務的開展存在著潛在的風險因素，即使全球次貸危機已結束良久，但其留下的余波也在一直影響著商業銀行的信貸行情以及風險管理，如何加強對商業銀行信貸業務開展過程中的風險管理和控制是擺在商業銀行面前的重要課題。本文主要就后危機時代商業銀行在宏觀經濟形勢下如何進行有效的信貸風險管理以及提高其管理水平進行探討分析，以期為提高后危機時代商業銀行信貸風險管理水平提供相應的理論參考和支持。

關鍵詞：后危機時代；商業銀行；信貸風險管理

2008年始于美國，而迅速席卷全球的次貸危機給全球經濟發展和金融行業帶來了重大影響，而中國作為世界經濟的重要構成部分，不可避免的會遭受到次貸危機的影響，雖然在我國各項經濟或金融政策的支持下，我國國民各項經濟指標逐漸趨于穩定，但在經濟發展過程中仍存在一定的恐慌心理，進入“后危機時代”。金融行業作為敏感性行業，其更加容易受到后危機時代的影響，而各種經濟形勢的不確定性以及宏觀經濟政策的調整等，使得商業銀行在信貸風險管理中面臨著更大的挑戰。因此，在商業行業管理過程中，必須要加強對其進行信貸風險管理，提高銀行的信貸風險防范能力。

一、 后危機時代商業銀行面臨的宏觀經濟形勢

與世界各國經濟形勢相似，在次貸危機結束之后，我國金融經濟發展也逐步步入后危機時代，商業銀行在發展過程中也面臨著新型宏觀經濟形勢，具體體現在：

1、 國家經濟發展財政政策轉向以“調結構”為主導方向

自2010年以后，隨著08年次貸危機的逐步平復，政府在我國社會主義市場經濟發展過程中，更加重視市場這只“無形”的手以及政府這只“有形”的手之間力量的平衡，在宏觀經濟發展模式的調控過程中，開始轉向以“調結構，轉方式”為主的社會主義市場經濟發展模式，推動了我國傳統以政府及國有單位為投資主體的經濟發展模式逐漸向以民間投資及消費者推動為主的經濟發展模式，具體體現在：一方面是在投資上面，國家的財政投資力度大幅下降；另一方面則是加大了對民間投資主體的貨幣政策以及經濟政策等方面的優惠力度，而貨幣政策也呈現出逐漸收緊的趨勢，這勢必會對以后的投資和消費產生一定的影響，投資以及消費會持續增加，但速度會有所放緩。

2、 貨幣政策新環境

自2009年以來，我國國民經濟逐漸恢復增長，但主要呈現出“V”型增長趨勢，這就意味著，其增長基礎并不牢靠，仍需要政策的支持；但與此相對應的是，在經濟政策的支持下，雖然我國國民經濟得到快速恢復和發展，但由此帶來的負面效益也日益顯現出來，給2010年的貨幣政策帶來了新挑戰環境，具體體現在：一是受2008年次貸危機的沖擊，我國社會主義市場經濟發展過程中正常的投資、消費以及進出口三者之間的比例關系不復存在，這進而引起了三個領域貨幣分配的嚴重失衡性，一旦沒有進行及時的貨幣供給結構調整，勢必會造成我國貨幣出現結構性的通貨膨脹問題；二是作為我國的微觀經濟主體，商業銀行以及企業、居民等投資和儲蓄行為對央行貨幣投放形成了一定的制約關系，增加了國家宏觀經濟調控過程中制定和執行貨幣政策的難度。

3、 信貸呈現高速增長趨勢

自2008年國際金融危機過后，從2009開始，為有效應對金融危機為我國經濟發展造成的負面影響，加快經濟的復蘇，國家實施了適度寬松的貨幣政策，這種實為擴張型的貨幣政策，使得我國商業銀行信貸需求量出現跳躍式的增長，供應量也隨之增加。這種高速增長的信貸供給量雖然在一定程度上為促進我國經濟的復蘇和發展奠定了堅實的資金支持，大幅度提升了商業銀行利潤空間，但同時也帶來了一定的負面影響，如帶來了通貨膨脹預期上升等。

二、 后危機時代商業銀行面臨的主要信貸風險

在我國后危機時代宏觀經濟形勢下，商業銀行在業務拓展過程中主要面臨著以下方面的信貸風險：

1、 由貨幣政策帶來的信貸風險

由貨幣政策給商業銀行帶來的信貸風險主要有兩種類型：一是由反周期貨幣政策帶來的信貸風險，主要表現在2008金融次貸危機結束后，國家為盡快復蘇經濟制定的適度寬松貨幣政策帶來的信貸規模增加，據相關統計數據證明，2009新增貸款額度大約是2008年的兩倍，且一直持續到2010年上半年，這種信貸規模并不是在市場經濟自我資源優化配置基礎上發展起來的，而是由國家貨幣政策及刺激經濟措施引起的，很有可能成為商業銀行新增不良貸款的根源，埋下系統性安全隱患；二是由當前調控背景下緊縮型貨幣政策帶來的信貸風險，伴隨其而來的是國家對信貸規模的控制，這就造成商業銀行的可貸資金大幅度降低，而銀行債務人則面臨著較大的還款壓力，一旦不能及時還款，銀行則會面臨著債務鏈斷裂問題，形成商業銀行不良貸款風險。

2、 由信貸規模增長帶來的信貸風險

由信貸規模高速增長帶來的信貸風險主要體現在對銀行系統性風險的影響上。國家積極擴張的財政及貨幣政策是促進商業銀行信貸規模迅速擴展的重要因素，而在商業銀行信貸總額度中，基礎設施行業比重占據一半以上，并具有資金需求量大以及工期長、受政策影響大等方面的特點，且呈現出貸款主體集中化、單一化以及政府化的趨勢，這在一定程度上增加了商業銀行信貸系統性以及集中性風險。

3、 由房地產價格調控帶來的信貸風險

房貸是目前我國商業銀行信貸體系的重要構成部分，而國家對房地產價格的調控或者是市場經濟背景下房地產價格的自我調控，都有可能增加個人住房的按揭貸款風險；此外，房地產行業是與金融行業息息相關的產業，這就意味著，房地產價格以及行情等方面因素的波動都會直接影響到商業銀行的信用風險，并為商業銀行信貸發展埋下系統性風險禍根。

4、 由經濟結構調整帶來的信貸風險

經濟結構調整是目前我國政府運用宏觀調控手段的主要方向，在結構調整過程中，出于資源優化或者是市場競爭加劇等方面原因，勢必會造成我國社會主義市場經濟發展主體中部分產能過剩或者是運轉失靈行業企業出現倒閉或者是轉產等現象，而在我國日益嚴格的融資管理體制下。

三、 后危機時代商業銀行信貸風險管理中存在的問題

1、 完整信貸風險管理和控制制度體系的缺乏

完善的信貸風險管理和控制制度體系是規范我國商業銀行各項信貸風險管理行為的重要前提。但在商業銀行信貸風險管理和控制過程中，其并沒有形成一套完整的、行之有效的信貸風險控制制度體系，主要體現在兩個方面：一是在信貸客戶的制度管理上，其不僅缺乏有效的評價及考察制度，且就目前客戶信用評價資料及評價方法來看，也存在著明顯的資料不完備及方法不合理現象，而客戶資料的更新以及跟蹤服務也較為滯后，導致商業銀行在信貸業務處理上很難選擇正確的信貸方向，很有可能致使信貸風險的產生；二是在信貸風險的內部管控制度上，其存在著明顯的不完善現象，如規范性操作程序的缺失、信貸流程運行的低效率性等，導致銀行各相關部門在職能履行以及制衡過程中存在著明顯的失衡現象。

2、 完備信貸風險預警體系的缺失

一套完備的、科學合理的信貸風險預警體系是有效降低商業銀行信貸風險的重要保障。但就目前來看，多數商業銀行，尤其是小型商業銀行在信貸風險管理和控制過程中，并沒有建立起完備的信貸風險預警系統，且在對銀行相關工作人員預警職責的培訓上存在著明顯的缺失現象，而由于各項信貸風險控制制度的缺失，銀行在發放貸款后，對信貸風險的控制能力就大大降低。

3、 科學信貸風險管理方法的缺少

就目前來看，我國多數商業銀行在進行信貸風險評估和管理的過程中，還尚處于由定性風險分析向定量模型風險分析的過渡發展階段。因此，商業銀行還缺乏一套行之有效的風險評估定量分析模型以及人工智能等相關數字化、信息化科學技術方法在信貸風險評估上的影響；此外，在實際的信貸風險處理過程中，多審貸人員更加傾向于選擇規避風險，而非經營風險，這雖然在一定程度上有利于降低商業銀行信貸風險，但始終不是長久發展之計。

4、 完善風險管理組織結構的缺失

就目前我國商業銀行信貸風險管理組織結構現狀來看，其主要存在著兩方面的問題，嚴重制約了信貸風險管理和控制部門獨立化以及集中化風險控制能力的發揮：一是橫向職能劃分的不明確性，風險管控部門職能的獨立性以及專業性不強，導致其在信貸風險管控過程中很難對風險進行及時深度的識別以及保持風險處理的專業性；二是縱向風險管控鏈條的過長，導致在信貸風險控制過程中要經由客戶、客戶經理、貸后管理人員、風險管理部門以及最上層的分管業務行長、風險管理委員會，嚴重影響了信貸風險政策控制的靈活性。

四、 有效解決后危機時代商業銀行信貸風險管理問題的相關策略

1、 完善銀行信貸風險管理制度，建立起完備的風險預警機制

一套完備的信貸風險預警機制離不開銀行風險管理制度的支持，而完善的銀行信貸風險管理制度則是保障銀行各項信貸風險管理行為規范化、秩序化的重要制度性前提。因此，商業銀行在信貸風險管理過程中，要建立起完善的信貸風險管理制度，具體包括：一是建立起完善的客戶管理制度，完善客戶評價體系，既要加強對貸前客戶信用的調查和評價，亦要加強對客戶信用變化的監控以及資料的更新，及時關注存在的潛在性信貸風險；二是建立起完善的信貸風險內部管控制度，嚴格信貸程序和條件，明確信貸風險管理的崗位職責，并加強對信貸客戶信用的跟蹤和監控；三是建立起完善的企業信息系統以及信用評級系統，對企業客戶進行全面的信貸關系控制，以不斷完善信貸風險預警以及控制系統，將信貸風險對銀行的負面影響降低到最小。

2、 加強對銀行信貸風險管控人才的引進和培訓，建立起科學合理的風險評估定量分析模型

人才是提高商業銀行信貸風險管控能力的重要基礎。因此，商業銀行在信貸風險管理過程中要加強對信貸風險管控專業人才的引進和培訓，并為其提供良好的工作條件和薪資待遇，并積極督促其在綜合考慮我國國情、宏觀經濟運行大環境以及財務制度的基礎上進行風險評估定量分析模型以及企業違約分析模型、破產預測分析模型等科學模型的開發研究，以加強商業銀行對貸款客戶企業目前經營狀況、經濟實力以及未來發展前景的分析和堅持，對預期違約概率、賠付率等數量進行科學的估算，以將可能避免商業銀行在信貸業務開展過程中可能遭受到的風險。

3、 重組銀行風險管理組織結構，健全信貸風險崗位職責制度

為保障商業銀行風險管理部門職能的有效發揮，避免傳統組織結構帶來的管理弊端，商業銀行在進行風險管理組織結構重組的過程中，要嚴格遵循風險管理全面化、集中化、垂直化以及獨立化四方面的組織結構重組原則，以便于商業銀行在實施信貸風險管理過程中能夠按照業務種類對信貸風險進行自上而下的垂直化管理，以客戶為中心，合理規劃風險管理組織構架，實現信貸審批和風險管理的獨立性和專業性，具體包括：一是設立獨立性貸款業務執行部門，主要負責從貸款申請、客戶貸前信用以及資產調查審核直至貸款發放和收回的全過程業務管理，并具有一定的獨立決策權；二是設立專職性的信貸風險管控部門，并賦予其明確的信貸風險管理職能職責，實行崗位職責制度。

五、結語

綜上所述可知，縱觀我國商業行業管理現狀可以發現，雖然其管理體系一直在不斷改革，一些國家及國際推行的信貸風險控制指標也在不斷實施，但在實際的銀行信貸風險管理和控制過程中，仍存在一些問題嚴重影響了我國商業銀行信貸風險管理水平的進一步提高。因此，為有效解決后危機時代商業銀行信貸風險管理中存在的問題，商業銀行在信貸風險管理和控制的過程中要積極采取相應的有效策略。

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