基于分類最優原理的小企業信用風險評價

杜永強，遲國泰，劉峻伯

（1.大連理工大學工商管理學院，遼寧大連 116024；2.大連理工大學數學科學學院，遼寧大連 116024）

基于分類最優原理的小企業信用風險評價

杜永強1，遲國泰1，劉峻伯2

（1.大連理工大學工商管理學院，遼寧大連 116024；2.大連理工大學數學科學學院，遼寧大連 116024）

基于分類最優原理進行小企業信用風險評價，即以違約樣本和非違約樣本的重心距離最大為目標函數，以指標的三角模糊熵及變異系數組成的指標權重區間為約束條件，確定指標的組合權重，評價小企業信用風險狀況。應用實例結果表明：利用該方法評價小企業的信用風險，能夠更好地區分違約客戶與非違約客戶，使模型的判別精度有所提高。

企業信用；信用評價；信用風險；分類最優原理

1 研究背景

銀行對貸款小企業進行風險控制的最有效手段是對小企業的信用狀況進行科學的評估。通過對小企業的還款意愿和還款能力進行綜合評價，科學、準確地評估貸款小企業的信用狀況，從而科學、準確地確定貸款小企業的信用等級，從源頭上減少貸款小企業貸款違約情況的發生，進而加強銀行自身的風險控制能力。

信用風險評價就是通過建立風險評價體系、賦權指標、建立評價方程等來甄別企業信用風險。信用風險評價是當代金融學最重要的前沿課題之一。要得到合理的評價結果，尤其要確定評價指標的權重。

現有評價研究主要有3類。

一是基于主觀賦權方法的評價研究。……