基于VEC模型的我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移與工業(yè)化發(fā)展的關(guān)系研究

滕小芳　葛玉輝　劉喜懷

摘要：文章對(duì)1980～2011年我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)，驗(yàn)證了二者之間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系并給出了協(xié)整方程。同時(shí)構(gòu)建了向量誤差修正模型，結(jié)果表明：在長(zhǎng)期內(nèi)，我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展互為格蘭杰因果關(guān)系；在短期內(nèi)，我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展也互為格蘭杰因果關(guān)系。

關(guān)鍵詞：向量誤差修正（VEC）；農(nóng)村剩余勞動(dòng)力；工業(yè)化；Granger因果關(guān)系

農(nóng)村剩余勞動(dòng)力是指在特定農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平條件下，農(nóng)村勞動(dòng)力中無(wú)法實(shí)現(xiàn)與勞動(dòng)條件有效結(jié)合的那部分勞動(dòng)力。在中國(guó)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力主要是指那些不能獲得足以糊口的收益以及無(wú)法創(chuàng)造剩余產(chǎn)品的過(guò)剩勞動(dòng)力。農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移是指農(nóng)村剩余勞動(dòng)力從土地上分離出來(lái)，向非農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化的勞動(dòng)力資源再配置過(guò)程。農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移曾是西方發(fā)達(dá)國(guó)家在實(shí)現(xiàn)工業(yè)化進(jìn)程中面臨的重大問(wèn)題，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又好又快發(fā)展必須面對(duì)的重大課題，也是解決我國(guó)“三農(nóng)”問(wèn)題的重要途徑。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的研究大多是理論的定性研究，例如：劉易斯提出的“二元結(jié)構(gòu)論”認(rèn)為：工業(yè)部門(mén)只需付給農(nóng)村剩余勞動(dòng)力比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門(mén)略高的工資，就可以獲得無(wú)限供給的勞動(dòng)力，用獲得的超額利潤(rùn)以期創(chuàng)造新的資本擴(kuò)張。唐納得·博格等人提出的“推力——拉力”理論認(rèn)為：農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城市轉(zhuǎn)移是由于農(nóng)村消極因素，如較低的勞動(dòng)邊際產(chǎn)值、勞動(dòng)報(bào)酬等；而遷移的目的地有種種積極因素，如較高的收入預(yù)期、較多的工作崗位等。國(guó)內(nèi)的學(xué)者大多是研究我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的現(xiàn)狀、影響因素、問(wèn)題以及對(duì)策方面的定性研究，只有較少學(xué)者進(jìn)行定量研究。本文對(duì)1980～2011年我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展進(jìn)行實(shí)證研究，在驗(yàn)證二者之間存在協(xié)整關(guān)系并給出協(xié)整方程后，直接建立向量誤差修正（Vector Error Correction ，VEC）模型，通過(guò)VEC模型對(duì)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展之間的關(guān)系進(jìn)行研究，這樣能更全面、更系統(tǒng)地研究二者之間長(zhǎng)期和短期的格蘭杰因果關(guān)系。這與國(guó)內(nèi)外多數(shù)學(xué)者先驗(yàn)證變量之間存在協(xié)整關(guān)系后再運(yùn)用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)變量之間是否存在相互因果關(guān)系有所不同。

一、計(jì)量模型與數(shù)據(jù)說(shuō)明

（一）計(jì)量模型

1. 單位根檢驗(yàn)（ADF檢驗(yàn)）

單位根檢驗(yàn)主要是對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其實(shí)質(zhì)是檢驗(yàn)自回歸模型中滯后變量的顯著性，常用DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)，DF檢驗(yàn)只適用于一階自回歸模型，因此，常用ADF方法來(lái)檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性[3]。ADF檢驗(yàn)的模型如下。

模型1：Δxt=δxt-1+βiΔxt-i+εt

模型2：Δxt==c+δxt-1+βiΔxt-i+εt

模型3：Δxt==c+βt+δxt-1+βiΔxt-i+εt

檢驗(yàn)時(shí)從模型3開(kāi)始，然后模型2，再模型1，直到檢驗(yàn)到拒絕零假設(shè)。如三個(gè)模型都不能拒絕零假設(shè)，說(shuō)明時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，可進(jìn)一步檢驗(yàn)時(shí)間序列的差分形式的平穩(wěn)性。若一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過(guò)n次差分后成為平穩(wěn)序列，則原序列為n階單整序列。

2. 協(xié)整檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)主要有Johansen協(xié)整檢驗(yàn)和E-G檢驗(yàn)。Johansen提出的協(xié)整似然比檢驗(yàn)主要包括跡檢驗(yàn)法和最大特征值檢驗(yàn)法。Engle 和Granger在1987年提出兩步檢驗(yàn)法，即E-G檢驗(yàn)。首先，采用OLS法建立回歸模型：yt=α+βxt+εt，琢贊和茁贊表示回歸系數(shù)的估計(jì)值，則模型殘差估計(jì)值為著贊=yt-琢贊-茁贊xt，然后，對(duì)著贊進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，若著贊：I（0），即著贊本身是平穩(wěn)性時(shí)間序列，ADF檢驗(yàn)的結(jié)果不存在單位根，則xt和yt具有協(xié)整關(guān)系。

3. 向量誤差修正（VEC）模型

向量誤差修正模型是對(duì)各變量施加了協(xié)整約束條件的向量自回歸模型（Vector auto-regression ，VAR），只能對(duì)有協(xié)整關(guān)系的序列建立模型。在向量誤差修正模型中包含有協(xié)整關(guān)系，用協(xié)整組合的均衡誤差對(duì)模型進(jìn)行修正，是一個(gè)結(jié)構(gòu)化的多方程模型，能夠反映變量之間的動(dòng)態(tài)變化。例如，有兩個(gè)序列變量x和y，可以建立如下的向量誤差修正模型。

Δyt=c+αiΔxt-i+βiΔyt-i+λECM+εt（1）

Δxt=c+αiΔyt-i+βiΔxt-i+λECM+εt（2）

其中Δ表示差分，ECM表示長(zhǎng)期的均衡誤差。

在（1）式中，若αi顯著不等于0，則在短期內(nèi)解釋變量x是被解釋變量y的格蘭杰原因；若αi顯著等于0，則在短期內(nèi)x不是y的格蘭杰原因。若λ顯著不等于0，則在長(zhǎng)期內(nèi)x是y的格蘭杰原因；若λ顯著等于0，則在長(zhǎng)期內(nèi)x不是y的格蘭杰原因。同樣，在（2）式中可以判斷解釋變量y是否是被解釋變量x的長(zhǎng)期和短期格蘭杰原因。

（二）數(shù)據(jù)說(shuō)明

農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移指標(biāo)，以我國(guó)農(nóng)村勞動(dòng)力在外鄉(xiāng)務(wù)工的人數(shù)為指標(biāo)，用NZY表示；工業(yè)化發(fā)展指標(biāo)，以我國(guó)每年的工業(yè)化產(chǎn)值為指標(biāo)，用GYH表示。選取1980～2011年的有關(guān)數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行實(shí)證研究， 所用數(shù)據(jù)均來(lái)自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和中國(guó)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。為了消除異方差的影響，對(duì)和取自然對(duì)數(shù)， 分別記為和。

二、實(shí)證研究

（一）單位根檢驗(yàn)

本文采用ADF檢驗(yàn)對(duì)我國(guó)1980～2011年和的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果見(jiàn)表1。

表1表明，和兩個(gè)序列的ADF值分別為-2.556和-0.807，均大于顯著水平為5%的臨界值，說(shuō)明和均為非平穩(wěn)時(shí)間序列；但一階差分后兩個(gè)時(shí)間序列的ADF值分別為-6.557和-4.821，均小于顯著水平是1%的臨界值，說(shuō)明和為同階單整序列，因此，兩者之間可能存在協(xié)整關(guān)系。

（二）協(xié)整檢驗(yàn)

1. Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

由單位根檢驗(yàn)可知，和都是序列，滿足協(xié)整檢驗(yàn)的條件。Johansen協(xié)整檢驗(yàn)見(jiàn)表2。

由表2很明顯可以看出：無(wú)論是跡檢驗(yàn)法還是最大特征值檢驗(yàn)法都說(shuō)明和之間在5%的顯著水平下存在著一個(gè)協(xié)整方程。

2.協(xié)整方程

由Johansen協(xié)整檢驗(yàn)可知，和之間存在著協(xié)整方程，通過(guò)E-G兩步法對(duì)二者進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)最終的協(xié)整方程為：

很明顯，協(xié)整方程的R2檢驗(yàn)值很接近于1，說(shuō)明建立的協(xié)整方程擬合度非常高，方程顯著有效；協(xié)整方程通過(guò)拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)，LM統(tǒng)計(jì)量都很小，說(shuō)明模型中不存在自相關(guān)性。因此，LNZY和LFYH之間存在著長(zhǎng)期的穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

（三）向量誤差修正（VEC）模型

通過(guò)對(duì)LNZY和LGYH的協(xié)整分析可知，二者之間具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。但短期內(nèi)兩者可能出現(xiàn)失衡，可以通過(guò)建立VEC模型很好地把農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展的長(zhǎng)期均衡和短期波動(dòng)聯(lián)系起來(lái)。根據(jù)AIC原則，LNZY和LGYH的最佳滯后都是2，所以在建立VEC模型時(shí)取滯后項(xiàng)為2。包含有協(xié)整關(guān)系的VEC模型估計(jì)見(jiàn)表3和表4。

所以，我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展可以建立如下的VEC模型：

由表3可以看出，在長(zhǎng)期內(nèi)，ΔLNZY做為因變量時(shí)，均衡誤差系數(shù)的t檢驗(yàn)值為-2.31167，系數(shù)顯著不為零，因此，長(zhǎng)期內(nèi)工業(yè)化是農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的格蘭杰原因；ΔLGYH做為因變量時(shí)，t檢驗(yàn)值為2.43684，系數(shù)顯著不為零，因此，長(zhǎng)期內(nèi)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移是工業(yè)化的格蘭杰原因。在短期內(nèi)，ΔLNZY做為因變量時(shí)，D（LGYH（-1））的系數(shù)檢驗(yàn)值為1.69165，系數(shù)顯著不為零，因此，短期內(nèi)工業(yè)化是農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的格蘭杰原因；ΔLGYH做為因變量時(shí)，D（LNZY（-1））的系數(shù)t檢驗(yàn)值分別為1.95941，系數(shù)顯著不為零，因此，短期內(nèi)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移也是工業(yè)化的格蘭杰原因。

（四）脈沖響應(yīng)函數(shù)

因?yàn)閂EC模型是具有協(xié)整約束條件的VAR模型，所以可以通過(guò)脈沖響應(yīng)函數(shù)了解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移與工業(yè)化發(fā)展之間的動(dòng)態(tài)特征。

由圖1可知，工業(yè)化發(fā)展對(duì)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差信息一直都有正的響應(yīng)，且比較平穩(wěn)，說(shuō)明農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移有利于工業(yè)化的發(fā)展。農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移對(duì)工業(yè)化發(fā)展的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差新息第一期沒(méi)有的響應(yīng)，但是，從第2期開(kāi)始，工業(yè)化發(fā)展對(duì)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移一直存在形成正的影響，且第5期以后趨于平穩(wěn)，說(shuō)明工業(yè)化的發(fā)展有利于農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。這與前面通過(guò)VEC模型分析的結(jié)果是一致的。

三、結(jié)論與啟示

通過(guò)單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、向量誤差修正模型等計(jì)量方法，對(duì)我國(guó)1980-2011年間農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展之間的關(guān)系進(jìn)行了研究， 結(jié)論如下： 一是通過(guò)單位根和協(xié)整檢驗(yàn)可知，雖然LNZY和LGYH不是平穩(wěn)序列，但二者為同階單整序列，并且具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。二是通過(guò)VEC模型可知，在長(zhǎng)期內(nèi)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展互為格蘭杰因果關(guān)系，表明在長(zhǎng)期內(nèi)，工業(yè)化的發(fā)展可以拉動(dòng)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移反過(guò)來(lái)有助于工業(yè)化的發(fā)展。因此，在長(zhǎng)期內(nèi)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展互為依賴性。三是在短期內(nèi)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展也互為格蘭杰因果關(guān)系，二者在短期內(nèi)也具有相互的依賴性。

基于文章對(duì)我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展的實(shí)證檢驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合我國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和工業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)狀，可以得出以下啟示：一是我國(guó)要大力推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，拉動(dòng)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。工業(yè)相對(duì)于農(nóng)業(yè)來(lái)說(shuō)具有較高的邊際報(bào)酬，較高的勞動(dòng)邊際產(chǎn)值，較高的收入預(yù)期，較多的工作崗位等特點(diǎn)。因此，我國(guó)要加快工業(yè)化發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和縣域經(jīng)濟(jì)，以便吸收更多的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，更好地解決“三農(nóng)”問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。二是各級(jí)政府要采取有效措施，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，從而推動(dòng)我國(guó)工業(yè)化發(fā)展。農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移有利于解決我國(guó)農(nóng)村人多地少的矛盾，有利于農(nóng)村人力資本的有效配置，有利于農(nóng)民兄弟的增收，有利于和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及我國(guó)城鄉(xiāng)“二元”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，更有利于我國(guó)工業(yè)化又好又快的發(fā)展。

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（作者單位：上海理工大學(xué)）