管窺民營銀行的風控秘籍

張聞素

在英國《銀行家》雜志的最新評選中，工、農、中、建四大國有銀行皆進入全球前十的行列，但我國中小銀行尤其是民營銀行的發展仍嚴重不足。截至2012年底，中小銀行法人機構包含城商行、農商行、農合行和村鎮銀行等在內的銀行總資產僅占銀行業總體資產規模的15%。其中，民營資本控股的城商行和農商行較少。

隨著中國銀監會“金融國十條”的頒布，全國各地呼吁申辦籌建民營銀行的呼聲非常熱烈，行動也非常迅速。但是，這種新型民營銀行最為顯著的特點是區域性、規模小、側重微小企業信貸、風險自擔等等。那么，在國家不再兜底的前提下，該類新型銀行唯有積極探索符合我國中小微企業實際情況的風險防范技術，充分借鑒并吸納國內外現有金融機構的優秀做法，防患于未然，才能保證此類型新銀行的長治久安式可持續發展。

中小企業風控新模式

按照《巴塞爾協議II》的定義，納入銀行資本計算的風險主要有三類：一是信用風險，二是市場風險，三是操作風險。這三類風險都需要風險管理信息系統進行監控，但目前還無法實現。理論上，對信用風險和市場風險的研究已相對成熟，這兩類風險都已經可以精細量化，而操作風險的量化還正在研究中。

眾所周知，我國中小微企業財務報表不規范、信用記錄不完善、經營周期短、抵押擔保缺乏的等等實際特點決定了中小企業信貸業務的風險控制必須擺脫傳統的抵押擔保模式，必須通過客戶經理與客戶之間建立緊密的合作關系，全面地獲得各種軟硬信息，才能切實管理好風險。

全流程、全方位的調查是基礎工作。銀行客戶經理要重視貸前、貸中和貸后對中小企業信息及經營狀況的獲取、審查、評估及跟蹤。貸前，銀行客戶經理或信貸員接到貸款申請后，要對對客戶進行實地調查：經營手續、經營場所、貨物存量和銷量、業務收支、客戶群體、利潤率、業務前景、客戶家庭收支和存款、債權和債務等信息；收集影響客戶業務發展的有利、不利因素，并應用交叉檢驗方法對客戶信息進行檢驗，包括走訪熟人、鄰居，查看庫存銷售，查驗電表、水表等，確保中小企業提供的資料的真實性、合法性。貸中，中小企業發展銀行要建立健全獨立的內部評級體系，該體系將綜合中小企業具有的詳細的社會經濟活動和企業特征記錄，諸如稅收記錄、工商執照、營業年限、員工人數、行業前瞻等。信貸員將其獲取的中小企業相關資料編制客戶的簡易資產負債表及現金流量表，最后完成對中小企業的評級并做出授信報告。貸后，信貸員密切跟蹤中小企業的運營情況，定期對該中小企業進行重新評級，及時調整授信策略。

“熟人社會”理念的有效運用會在某種程度上化解風險，防患未然，即銀行要建立起來具有關系網絡特征的客戶群體。中小企業群體往往具有經營地域局限性強，地域內企業主之間的關系網絡復雜等特點，因此銀行應該立足于地方，通過存量企業客戶尋找與其具有上下游生產關系，親戚、朋友關系等具有典型社會關系網絡特征的潛在客戶。關系型的客戶群體的開發具有明顯的好處，貸前客戶經理能夠根據已有客戶所了解到的信息相對簡單的收集潛在客戶信息并判斷信息的真偽，貸中能夠降低貸款調查的難度和成本，貸后有助于客戶經理及時獲取和掌握客戶的經營信息及相關經營狀況的變化情況。

新型民營銀行風控新出路

他山之石，可以攻玉。適度引進并升級改造世界上最先進的風險控制模型并使之本土化。如引進美國頂級金融公司費埃哲的風險管理模型，嚴格后臺檢查。利用風險管理模型量化風險是建立風險管理系統的前提。目前，中國很多商業銀行都引進或參考國外的先進模型，比如花旗、匯豐的信用風險管理模型。新政策新模式之下的小型民營銀行在必要之時可以進口這些模型，并參考國外的模型在國內自主開發風險管理模型，也就是對模型進行本土化。

除了美國銀行業的風險技術，世界其他國家諸如德國IPC小貸技術、法國沛豐的小貸技術、印尼人民銀行小貸技術、新加坡以“信貸工廠”為代表的富登模式、孟加拉國榮獲諾貝爾經濟學獎的尤努斯所創辦的“格萊珉銀行”模式。“格萊珉銀行”模式中所特別倡導的“整借零還、按周還款”的靈活信貸方式和“銀行前移”理念被世界銀行界奉為可望而不可及的圣明，也正因如此，才成就了尤努斯和格萊珉銀行，使這間銀行真正成為孟加拉國真正服務小微企業和“三農”的卓越銀行。

以上種種，都是中國新型民營銀行應該廣泛借鑒的。同時，新型民營銀行還應自主研發專屬的風險控制與管理模式。風險控制系統主要分成兩個部分：一個是系統和流程，一個是模型和數據。民營銀行應該不失時機地根據客戶集群體量大、行業繁多、產業鏈冗長、信用貸款、貸款期限長短等特點研發專屬風控模式與管理模型。新型的民營銀行未來如何在實踐中利用平臺、大數據和云計算的現代技術，探索和研究具有劃時代意義的風控模式和真正秘籍，這不僅是新型民營銀行的歷史使命，更應是所有銀行的歷史使命。

相對而言，中國銀行業信用風險管理的短板不在于系統本身，而是缺少風險管理文化的沉淀。中國的銀行還談不上真正的風險管理歷史，還需要很長時間的探索和積累。另外，最近幾年在國內風生水起的小貸公司的風控做法非常值得未來的民營銀行參考與借鑒。

在整個國家的金融制度層面，引進信用保險制度是探索銀保合作新銳之途。信用保險包括存款保險和貸款保險。存款信用保險是一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機構集中起來建立一個保險機構，各存款機構作為投保人按一定存款比例向其繳納保險費，建立存款保險準備金，當成員機構發生經營危機或面臨破產倒閉時，存款保險機構向其提供財務救助或直接向存款人支付部分或全部存款，從而保護存款人利益，維護銀行信用，穩定金融秩序的一種制度。貸款信用保險是指保險人對銀行或其他金融機構與企業之間的借貸合同進行擔保，以承保借款人信譽風險的保險。在貸款信用保險中，貸款方即債權人是投保人。當保單簽發后，貸款方即成為被保險人。當企業無法歸還貸款時，債權人可以從保險人那里獲得補償。貸款人在獲得保險人的補償后，必須將債權轉讓給保險人，由保險人向借款人追償。信用保險可解貸款燃眉之急。憑借個人和企業信用，在無需抵押物、沒有擔保人的情況下，只要事先買個保險，可在幾個工作日內從銀行獲得小額貸款以解燃眉之急，這就是信用保險貸款的直接效用。

當然，我們呼吁中國銀監部門對新型的民營銀行應適當提高風險容忍度，并鼓勵銀行通過不斷擴大資金來源和信貸企業數量，以不斷增長的規模和效益逐漸覆蓋風險。

銀行好開，風險難防。在國家金融新政利好的環境之下，對于蜂涌而至的民營銀行們而言，風險自擔是對于新型銀行發起人和銀行家們的生死考量，科學的風控體系是民營銀行生存和良性發展的籌碼，否則就如同把錢扔到水里而后再親自跳進去裸泳。