基于耗散結構理論的商業銀行風險與控制

□ 河南焦作 張舒雅

基于耗散結構理論的商業銀行風險與控制

□ 河南焦作 張舒雅

自商業銀行產生，風險就與之相伴、形影不離。隨著商業銀行業務的不斷發展和市場競爭的加劇，商業銀行業風險也呈現出復雜多變的特征。金融是現代經濟的核心，銀行業則是金融業的重要組成部分，隨著人們對金融風險的重視和認識的加深，國際商業銀行風險管理的內涵和理念不斷深化，水平也在不斷提高。但是伴隨著我國經濟的飛速發展，金融業的全面入世，我國商業銀行機構所面臨的形勢更加嚴峻，來自多方面的挑戰也更加殘酷，商業銀行風險危機的可能性呈增大的趨勢。因此，對商業銀行系統風險的研究具有很強的理論和現實意義。

一、耗散結構理論概述

一直以來，人們的理論研究大多數是基于平衡系統的有序穩定結構，并認為倘若系統原先是處于一種混亂無序的非平衡狀態時，是不能在非平衡狀態下呈現出一種穩定有序結構的。普利高津等人提出：一個遠離平衡的開放系統，在外條件變化達到某一特定閾值時，量變可能引起質變，系統通過不斷與外界交換能量與物質，就可能從原來的無序狀態轉變為一種時間、空間或功能的有序狀態，這種遠離平衡態的、穩定的、有序的結構稱之為“耗散結構”。這種學說回答了開放系統如何從無序走向有序的問題。耗散結構本身存在以下幾點性質：

1.開放性。系統與環境既有能量和熱量的交換，又有物質信息的交換，這樣的系統稱為開放系統。開放系統是一個富有生機的朝氣蓬勃的系統。這種系統是從無序走向有序的系統，只有不斷從外界供給系統物質、能量、信息，而且需外界參量達到一定臨界值時，新的有序結構才能出現。開放性是相對于封閉的概念提出的，只有開放的系統，才能形成耗散結構。要形成耗散結構，必須向系統引入負熵，制止熵值的輸入。開放系統是一種有序狀態，只有開放系統才能導致進步。

2.非平衡性。一個開放系統依據距離平衡態的遠近程度，可能以三種不同的宏觀狀態存在：平衡態、近平衡態和遠離平衡態。但受外界約束條件的限制，這三種狀態未必都能實現。近平衡態和遠離平衡態都屬于非平衡態。在非平衡態下，系統做功，并產生熵。在平衡態下，系統不再做功，因而熵產生也就停止了。處在平衡態和近平衡態的系統總傾向于趨于無序，所以出現耗散結構的另一重要條件是外界必須驅動開放系統越出平衡的線性區，到達遠離平衡態的非線性區去。

3.非線性。非線性是相互作用各自不獨立，不能在數量上相加，具有相干性和相互耦合性。系統內部必須存在著非線性相互作用，才能形成耗散結構。系統的線性相互作用是疊加的，即總的相互作用是每個小的相互作用之和，性質、行為都是相同的，不能形成新的結構。非線性相互作用具有相干性，它們的相互作用不是線性的，就不是簡單的疊加，而是相互制約，相互會形成一種新的結構的新的系統，這就是一種突變現象。因此非線性相互作用，形成一種突變現象是耗散結構形成的一重要條件。

4.漲落導致有序。系統內部各項指標的數值在受到內部和外部各種因素的影響下，會產生不斷地變化，這就是漲落。當系統處于穩定狀態時，漲落是一種干擾，它引起系統運動的混亂，由于系統具有抗干擾能力，使漲落逐步衰落，被耗散掉，系統回到原來的穩定狀態。當系統處于臨界點，漲落就會成為巨漲落，就可以使系統從不穩定狀態到另一個新的有序的狀態，這就是普利高津所說的“在耗散結構里，在不穩定之后出現的宏觀有序是由增長最快的漲落決定。因此，這個新型的有序可以叫做‘通過漲落的有序’。”

二、商業銀行風險系統存在的耗散結構特征

1.商業銀行風險系統是一個開放系統。從商業銀行信用風險的角度來看，商業銀行在不斷地吸收公眾存款，同時也對外貸款，這就存在著大量的資金流入和資金流出的交換。從市場風險角度來看，商業銀行無時無刻都在與其他銀行等金融機構進行著匯兌、拆借等資本和金融交換。從操作角度來看，商業銀行應對政府的政策法規的調整也進行著及時的調整；同時，對于商業銀行從業人員也在進行著不間斷地流入與流出。這些都體現了商業銀行風險系統是一個開放系統。

2.商業銀行風險系統是一個遠離平衡態的系統。商業銀行風險系統內部的不同階段的計劃目標是在不斷更新變化的，從而也就形成了商業銀行內部多元化的分工和協作。不同部門之間有著不同階段的工作重心和職能，不同員工也都具有各自不同的性格特點，處理問題的能力也各有不同，從而進一步導致不同部門的工作方式和工作效率的差異。所以商業銀行信用系統是一個遠離平衡態的系統。當一個系統遠離平衡態時，其各子系統之間的相互作用和相互影響的關系是不可能用線性關系來表示的，只可能用非線性關系才能表示出來。因此，該系統還處于遠離平衡態的非線性區域。

3.商業銀行風險系統存在非線性相互作用。從商業銀行的開放性可以看出，商業銀行信用系統中各個子系統，對于外界影響因素的反應程度是不一樣的。隨著金融全球化、自由化的發展，整個銀行業緊密聯系、相互依存，許多金融工具必須在廣泛的金融網絡中才能運行，銀行與銀行之間每時每刻都在發生復雜的債務債權關系，他們之間不可能簡單的用定量公式來表示，而是一種復雜的非線性關系。

4.商業銀行風險系統存在著不同程度的微小漲落。受到國際金融大環境和商業銀行個體之間差異的影響，商業銀行的風險無時無刻不在變化著，無時無刻都存在著微小的漲落。與此同時，商業銀行風險系統中存在的巨漲落一般由突發事件引起。宏觀經濟形勢的變化、匯率制度的改革，以及當某一經濟主體獲取信息的不充分、主觀決策失誤、投機或銀行資產的結構不符合監管要求時，就使其自身產生巨大的漲落。此時的利率、匯率、投資等的隨機波動將會對商業銀行經營產生重大影響。與此同時，自然災害、政局變化、內部人員違規操作等非經濟因素也會對商業銀行風險產生巨大的影響。

三、耗散結構對商業銀行風險的啟示

1.開放是商業銀行風險控制的基礎和前提。在市場經濟的大前提下，要充分利用外界的信息、技術、經驗等管理商業銀行自身的風險。結合其他金融企業的成功經驗來提升自我，吸取其他金融企業產生危機的教訓來警示自身等，只有做到這些，才有可能從外界吸收負熵流，抵消商業銀行風險系統內部熵的增加，使系統處于非平衡或遠離平衡態，從而造成系統有序發展的外部條件。我國改革開放實踐證明，只有完全充分全方位開放，與外界交往才會越大，信息交流也會越多，系統才會更具生存和發展活力。但是，在商業銀行風險系統實行開放，引入負熵流過程中，要堅持適宜、適時和適度原則。系統實行全方位開放，為充分引入負熵流提供了前提條件，但在開放過程中，引進的未必都是負熵流。在引入的信息要進行全方位的篩選，從而達到精選的目的。

2.非平衡是商業銀行降低風險的有效措施。根據“非平衡是有序之源”這一原理，一個內有動力和外有活力的系統必定是一個有差異的非均勻、非平衡的系統。如果一個系統處于無差異的平衡態，就意味著該系統內部不存在勢能差，而耗散結構論認為，無勢能差的平衡系統服從勢能最小原理，必然是一個低功能系統。而且系統一旦進入這種“死”結構的平衡態，便維持這種狀態不變，任何漲落在平衡附近都是衰減的，因而難以促進系統的前進和發展。只有打破現在的平衡，才能有效的降低商業銀行在日常運作中逐步累積起來的熵，在非平衡狀態下，尋求突破和創新，才能更好的控制風險，提高效益。

3.非線性（協同）是商業銀行發展的動力。在商業銀行發展的過程中，風險控制在不同部門之間表現為不同的工作分工，對于外界的影響因子的反應程度也各有不同，這時就體現了協同的作用。不同部門之間工作的互不相干、互相對抗、互相削弱，就可能造成商業銀行風險在無形中不斷擴大。只有做到不同部門相互協作，才能使操作風險降到最低，從而能更好的面對市場帶來的信用風險和市場風險。

4.漲落是提高商業銀行風險控制的觸發器。有效的控制漲落，使商業銀行的風險朝著能夠更好控制的方向發展，是所有金融企業風險控制的最終目標。面對多元化和不斷變化的市場，商業銀行在充分認識到外界輸入的正熵和負熵的同時，要充分利用對自身發展有利的漲落，從而引導市場的漲落朝既定的方向發展。不斷積累對自身發展有利的微小漲落，當達到一定的臨界值時，就會形成巨漲落，從而使得商業銀行風險控制走向更高的級別。

（作者單位：河南理工大學經濟管理學院）