基于RU—SMOTE—SVM的金融市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

摘要：本文以上證綜指和深證成指為研究對(duì)象，將隨機(jī)欠采樣（RU）、合成少數(shù)類(lèi)過(guò)采樣（SMOTE）與傳統(tǒng)支持向量機(jī)（SVM）相結(jié)合，提出了一種改進(jìn)的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型來(lái)預(yù)測(cè)我國(guó)金融市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)，并與傳統(tǒng)SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT進(jìn)行比較。實(shí)證結(jié)果表明，RU-SMOTE-SVM既優(yōu)于傳統(tǒng)AVM模型，又比SMOTE-SVM具有更高的預(yù)測(cè)精度，同時(shí)還展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更為優(yōu)越的預(yù)測(cè)性能。