一種用于確定小微貸款額的盲數(shù)模型及其應(yīng)用

摘 要：合理確定貸款額是銀行小微貸款決策的關(guān)鍵，它直接關(guān)系到銀行貸款的質(zhì)量和小微借款人能否按時(shí)還款。為了更加科學(xué)和合理地確定貸款額，本文通過引入盲數(shù)理論，提出了一種基于專家意見的確定小微貸款額的新方法。該方法不但給出了小微借款人貸款額的各種可能取值區(qū)間，而且還可以得到各區(qū)間的可信度和累計(jì)可信度。最后通過一個實(shí)例分析，表明該方法是可行的，估算結(jié)果是可信的。

關(guān)鍵詞：盲數(shù)；小微貸款額；估算方法

中圖分類號：F832.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-9031（2013）04-0045-05 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.04.09

一、引言

在銀行的小微貸款決策中，謹(jǐn)慎確定借款人的貸款額至關(guān)重要，因?yàn)檫@不但直接關(guān)系到借款人能否按期歸還銀行貸款，并且還會影響到銀行小微貸款業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。雖然在銀行信貸政策中明確規(guī)定，要根據(jù)借款人的還款能力和還款意愿來綜合確定小微貸款的數(shù)額（以下簡稱貸款額），但實(shí)際操作起來還頗有難度，因?yàn)殂y行對兩者的量化還比較困難。為了在實(shí)務(wù)中方便操作，一些實(shí)務(wù)工作者基于各自的貸款經(jīng)驗(yàn)提出了確定貸款額的不同做法。例如，客戶每月還本付息的額度，不能超過客戶每月可支配收入的75%[1]；對個人類客戶采用收入支出比作為審批標(biāo)準(zhǔn)，低于一定比率（比如75%），則貸款通過[2]；一般將年收入的70%左右作為貸款的還款上限等等[3]。顯然前述的這些貸款經(jīng)驗(yàn)對于估算貸款額是大有裨益的。但是，它也不可避免地存在著貸款額估算經(jīng)驗(yàn)公式的時(shí)效性、有效性和適用性等諸多問題。

事實(shí)上，銀行對借款人貸款額的確定是以其真實(shí)信息為基礎(chǔ)和依據(jù)的，倘若反映借款人還款能力和還款意愿的信息存在著不確定性，那么它將直接導(dǎo)致貸款總額的不確定。目前，人們所認(rèn)識到的不確定性信息包括隨機(jī)信息、模糊信息、灰色信息和未確知信息。銀行信貸人員所獲得的關(guān)于借款人的有關(guān)信息通常不會僅具有一種不確定性的“單式”信息，而是一種可能包含著前述四種不確定性信息的較為復(fù)雜的“盲信息”。銀行在盲信息下確定貸款額，很有必要運(yùn)用未確知理論來構(gòu)建一種基于專家意見的估算貸款額的盲數(shù)模型，為銀行確定貸款額提供科學(xué)的理論依據(jù)。

二、盲數(shù)基本理論

未確知信息是由王光遠(yuǎn)院士于1990年提出的有別于隨機(jī)信息、模糊信息和灰色信息的另一種新的不確定信息。它是指決策者不管是由于客觀的或者是主觀的原因，使其所掌握的證據(jù)尚不足以確定事物的真實(shí)狀態(tài)和數(shù)量關(guān)系，從而給決策者帶來的純主觀認(rèn)識上的不確定性信息。盲信息是一種表達(dá)最多同時(shí)包含隨機(jī)性、模糊性、灰性和未確知性四種不確定性信息的較為復(fù)雜的未確知信息。盲數(shù)則是未確知數(shù)學(xué)中表達(dá)和處理盲信息的數(shù)學(xué)工具。限于篇幅，下面僅給出與構(gòu)建貸款額盲數(shù)估算模型有關(guān)的一些盲數(shù)基本理論。

（一）盲數(shù)定義[4]