我國生豬價格與生產要素價格波動的動態分析

高 闊，甘筱青

（1.南昌大學 理學院，南昌330029;2.九江學院 商學院,江西九江332005）

0 引言

豬肉是我國重要的農產品，是我國城鄉居民肉類消費的主要來源，豬肉價格高低影響城鄉居民日常生活消費支出，同時生豬養殖又是增加農民收入的一種重要途徑，豬肉價格高低影響一定程度上影響農民收入水平，因此研究豬肉價格波動以及傳導機制有利于政府更好的調控市場，防止市場價格大幅波動，穩定物價，增加農民收入，具有重要的現實意義。

本文將在以往相關研究的基礎上，利用2000年1月至2010年11月的豬肉價格、飼料價格、豆價格、玉米價格及仔豬價格月度數據，在統計描述分析豬肉價格短期波動的總體趨勢、特征以及波動的周期基礎上，在建立VAR模型，運用脈沖響應函數和預測方差分解來刻畫豬肉價格波動影響因素對豬肉價格波動的影響。

1 中國豬肉及相關生產要素價格波動的特征分析

圖1 豬肉與仔豬價格

圖2 豆米百、飼料和玉米價格

2 生產要素價格對豬肉價格波動的影響

2.1 模型選取

豬肉價格總體趨勢：2000年1月至2010年11月豬肉價格總體趨漲，其中2000～2006年末是豬肉價格長期低迷時期，2002年末的豬肉價格僅為1997年豬肉價格的71%，2007年初豬肉價格上漲趨勢開始啟動，豬肉價格一度漲到2008年2月份的26.08元/公斤，到2009年初豬肉價格回落，在20元/公斤左右徘徊。很多專家學者認為2007年豬肉價格上漲時前期豬肉價格長期低迷后的恢復性上漲，是市場調節的正常結果，但是2007～2009年這一波價格大漲，使得高峰時期的價格相對2000年左右價格上漲了183.5%，應該到了一個相對不合理的價格區間。

生產要素價格波動趨勢：①2000年1月至2010年11月飼料價格、豆價格和玉米價格總體上呈現出上升趨勢（見圖2）。從總體趨勢上來看,我國飼料價格、豆價格和玉米價格的波動趨勢呈現出線性增長趨勢,采用最小二乘法計算我國飼料價格、豆價格和玉米價格的短期波動總體趨勢,運用計量分析軟件，得出回歸方程為sljg=0.011*t+1.245,R2=0.88，dbjg=0.015*t+1.8,R2=0.74，ymjg=0.007*t+0.876,R2=0.882，均通過T檢驗，擬合度也相對較好（見圖3至圖5）。②仔豬價格隨著豬肉價格波動幅度比較大。在2007～2009年這一波價格大漲，在2008年達到峰值（見圖1）。

向量自回歸模型（VAR：Vector Auto-regression）通常用語相關時間系列系統的預測和隨機擾動對變量系統的動態影響。模型避開了結構建模方法中需要對系統中每個內生變量關于所有內生變量滯后值函數的建模問題。

向量自回歸模型實際上是向量自回歸移動平均（VARMA）模型的簡化，后者因參數過多帶來很多問題而少有應用。最一般的VAR模型數學表達式為：

圖3 飼料價格趨勢圖

圖4 豆米百價格趨勢圖

圖5 玉米價格趨勢圖

其中Yt是m維內生變量向量，Xt是d維外生變量向量，A1……AP和B1……Br是待估計的參數矩陣，內生變量和外生變量分別有p和r階滯后期。et是隨機擾動項，其同時刻的元素可以彼此相關，但是不能與自身滯后期和模型右邊的變量相關。模型（1）中內生變量有p階滯后，所以可稱其為一個VAR（p）模型。在實際應用中，通常希望滯后期p和r足夠大，從而完整的反映所構造模型的動態特征。但另一方面，滯后期越長，模型中待估計的參數就越多，自由度就越少。因此，應在滯后期和自由度之間尋求一種均衡狀態，一般根據AIC和SC信息量取值最小的準則確定模型的階數。

AIC=-2L/N+2K/N

SC=-2L/N+KLogN/N

這里，K=M（RD+PM）是估計參數個數，N是觀測值數目，且

2.2 變量與數據

以上指標均剔出價格因素的影響，將其全部轉化為1978年不變價格，選取2000年1月至2010年11月的月度時間序列數據。

2.3 相關檢驗

2.3.1 序列單整檢驗

從表1中我們可以看出zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的ADF檢驗統計量均大于顯著性水平1%，5%，10%時的臨界值，所以不能拒絕原假設，存在單位根，是不平穩的。但是zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的一階差分的ADF檢驗統計量均小于顯著性水平1%，5%，10%時的臨界值，所以拒絕原假設，因此序列zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg一階差分不存在單位根，是平穩的。綜上所述，zrjg—I(1)、zzjg—I(1)、ymjg—I(1)、dbjg—I(1)、sljg—I(1).

2.3.2 向量自回歸模型

通過AIC，SC最小準則確定最佳滯后階數P為一階到二階，采用OLS法對模型進行估計，結果如下：

表1 zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg單位根的ADF檢驗表

表2 zrjg和zzjg、ymjg、dbjg、sljg的VAR（P）模型

從表2中，大家可以看出所有生產要素價格的一階滯后對豬肉價格都是正向的影響，但是其二階滯后基本上都是對豬肉價格產生負影響，除了玉米價格。豬肉價格的一階滯后對所有生產要素價格都呈現正向的影響作用，二階滯后對本身價格、仔豬價格以及豆價格產生負影響，對玉米價格和飼料價格產生正向影響。

從表2中，可以看出豬肉價格對生產要素價格的動態影響及差別。豬肉價格滯后一期對其本身價格有很重要的正向影響，影響系數為1.55，其次對仔豬價格的影響比較大，影響系數為0.55，對飼料、玉米和豆等生產要素價格都呈現正向影響，但是影響系數相對較小。

2.3.3 脈沖響應函數和方差分解

圖6是基于VAR（2）和漸進解析法模擬的脈沖響應函數曲線橫軸表示響應函數的追蹤期數，縱軸表示被解釋變量對解釋變量的響應程度。

圖6 脈沖響應函數曲線

2.3.4 格蘭杰因果檢驗

由于滯后項數是格蘭杰因果檢驗分析中非常敏感的因素，根據麥金農和戴維森提出的滯后期數寧多勿少的原則，結合赤池信息準則（Akaike information criterion,AIC）和施瓦茨準則（Schwarz criterion，SC）確定各變量的滯后階數為2。檢驗結果見表3所示。

表3 Lnfdi與Lnod的格蘭杰因果檢驗結果

根據表3的Granger因果檢驗結果，可以得到，關于四個生產要素不是豬肉價格上漲的原假設，拒絕它犯第一類錯誤的概率是均大于0.05，表明四個生產要素不是豬肉價格上漲的格蘭杰成因的概率較大，不能拒絕原假設。而對于豬肉價格不是四個生產要素價格上漲的原假設，拒絕它犯第一類錯誤的概率是均小于0.05，表明至少在90%的置信水平下，可以認為豬肉價格是四個生產要素價格上漲的格蘭杰成因。

通過上面格蘭杰因果檢驗，在滯后2期的情況下，豬肉價格的上漲導致了四個生產要素價格的上漲，而生產要素價格上漲不是導致豬肉價格上漲的主要原因。這意味著，豬肉價格與生產要素價格之間只存在單向的因果關系，豬肉價格上漲為生產要素價格上漲的因，生產要素價格上漲不為豬肉價格上漲的因，兩者之間不存在互為因果的反饋性聯系。

對于單一生豬，生產要素中仔豬投入是一次性投入，而且中間具有6個月左右的時間周期，投資回報期較長，銷售期的豬肉成本價格主要受到6個月前的仔豬價格成本，以及持續以來的其他三種生產要素價格影響，而銷售期的豬肉銷售價格主要受到市場供需關系的影響比較大，因此生產要素價格對豬肉價格影響因素較小。而豬肉價格上漲卻導致生產要素價格持續上漲，其中當豬肉價格波動起伏比較大時候，一次性投入-仔豬價格波動跟隨效果明顯，而長期投入生產要素飼料、玉米和豆等價格相對平穩增長。

3 結論

本文通過實證分析得出如下結論：

（1）豬肉價格和生產要素價格在2000年后持續上漲。豬肉價格總體趨勢向上，2000～2006年相對低迷，2007年修復性上漲，2008～2009達到峰值。飼料價格、豆價格和玉米價格的波動趨勢呈現出線性增長趨勢,仔豬價格隨著豬肉價格波動幅度比較大。

（2）豬肉價格和生產要素價格一階單整。豬肉價格的一階滯后對所有生產要素價格都呈現正向的影響作用，脈沖響應函數反映豬肉價格的上漲一定程度上正向影響生產要素價格。豬肉價格的自身、玉米價格和仔豬價格的一個標準差新息對其影響是正向的而且持續增長的，最后穩定在0.4、0.5和0.1水平。

（3）豬肉價格與生產要素價格之間只存在單向的因果關系，豬肉價格上漲為生產要素價格上漲的因，生產要素價格上漲不為豬肉價格上漲的因，兩者之間不存在互為因果的反饋性聯系。豬肉價格對一次性投入生產要素-仔豬價格正向影響程度較大，對長期投入生產要素-飼料、玉米和豆等呈現正向影響，但影響程度相對較弱。

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