分形布朗運動下有交易成本的外匯期權定價
2012-01-01 00:00:00許莉莉吳自力
經濟數學
2012年3期
摘 要 研究了有交易成本的分形BlackScholes外匯期權定價問題.基于匯率的分形布朗運動分布假設，運用分形布朗運動的性質和隨機微積分方法，得到了歐式外匯期權價格所滿足的偏微分方程.最后，建立離散時間條件下的非線性期權定價模型，并且通過解期權價格的偏微分方程給出了有交易成本的歐式外匯期權定價公式.
關鍵詞 分形布朗運動；外匯期權；期權定價；交易成本
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